feat(qc,#19825): DynamicVIXSpyRegime mesuré NO BEATS, VIX lu avec un jour de décalage

[jsboige]

Grain: DEEP/qc -- lane myia-po-2024:CoursIA-3 -- prev: DEEP/qc #19780

Closes #19825. See #19709. Fait partie de #19821.

Ce que la PR livre

Mesure préinscrite de projects/DynamicVIXSpyRegime-QC (protocole et règle de verdict fixés dans #19825 avant tout calcul), et correction d'une lecture du futur mise au jour par cette mesure.

• main.py reçoit l'instrumentation prévue par le protocole : paramètres start, end, mode, vix_pct, ml_threshold, vix_low, fee_mult ; graphique shadow (contrat [ML-Pipeline][#18907 5c] Suivi en ombre : geler les candidats à une date D et les rejouer chaque mois, historique hors temps sans biais de sélection #18923) ; ordres par ETF et trois compteurs en statistiques d'exécution. Le mode par défaut devient lag, comme le protocole le prévoyait si le compteur confirmait la lecture du jour même.
• README.md / README.en.md : section de mesure, lecture corrigée des chiffres antérieurs, table des paramètres.
• docs/qc/qc-strategies-status.md : « Alive / 69.4% (backtest vérifié) » devient NO BEATS avec la mesure citée.

Empreintes sha256 du main.py (fins de ligne LF) : mesuré 252e491b1d2c (tous les runs, mode passé en paramètre) ; livré 84aa849c02e9. Seuls le défaut de mode (base → lag) et le commentaire d'en-tête diffèrent.

Constat : le VIX était lu le jour même

La classe CBOE datait chaque ligne du CSV à son jour de bourse sans heure de fin. Lean livre une donnée personnalisée à son heure de début : la clôture du VIX de D était visible dès D 00:00, et CheckSignal (D 10:00) décidait sur elle. Le mode lag date chaque ligne du lendemain (Time = jour de bourse + 1 jour) ; une colonne tradeday garde le jour de bourse pour les compteurs.

Compteur	base	lag
Décisions dont la dernière ligne VIX lue est du jour même	2894 / 2894	0 / 2894
Entraînements mensuels dont le VIX finit après SPY	139 / 139	2 / 139

Les 2 entraînements résiduels sous lag ne sont pas expliqués (hypothèse non vérifiée : jours où le CSV porte une ligne et SPY aucune barre).

Résultats (2015-01-02 → 2026-07-08, 2893 séances)

Sharpe à taux sans risque nul sur la valeur à chaque clôture (série shadow).

Run	Sharpe	CAGR	Pire baisse	Rotation / an	Frais / an (part du portefeuille)	Sharpe QC	Ordres
lag	0,7986	10,07 %	−30,86 %	30,7	0,24 %	0,463	3830
base	0,7728	9,62 %	−30,24 %	30,7	0,25 %	0,436	3927
spy	0,8193	13,69 %	−33,65 %	0,09	0,00 %	0,544	2
sixty40	0,8723	8,83 %	−21,17 %	0,28	0,01 %	0,459	223
orig (base, 2015-01-01 → 2024-12-31, hors verdict)	0,6987	8,52 %	−30,24 %	30,0	0,26 %	0,394	3386

Verdicts (bootstrap circulaire par blocs de 21 séances, 10 000 tirages, graine 18921, Holm sur 2 références) :

Candidate	Réf.	Écart de Sharpe	IC 95 %	p brute	p Holm	Sous-périodes 2015-18 / 2019-22 / 2023-26
lag	spy	−0,0207	[−0,2989 ; +0,3112]	0,5294	1,00	+0,198 / −0,255 / +0,181
lag	sixty40	−0,0737	[−0,3186 ; +0,2220]	0,6571	1,00	+0,083 / −0,245 / +0,137
base	spy	−0,0464	[−0,3148 ; +0,2619]	0,5994	1,00	+0,247 / −0,218 / −0,022
base	sixty40	−0,0995	[−0,3471 ; +0,1898]	0,7225	1,00	+0,132 / −0,209 / −0,067

• base : NO BEATS (les deux différences négatives, aucune significative).
• lag : NO BEATS (idem). C'est ce verdict qui porte le registre.
• Frais doublés et grille : non lancés, la règle ne les prévoyait que pour une candidate significative.
• base − lag (descriptif, hors Holm) : −0,0258 [−0,1572 ; +0,1004], p 0,665 ; sous-périodes +0,049 / +0,036 / −0,203. La lecture du jour même n'apportait aucun avantage mesurable.
• Corrélations hebdomadaires : lag 0,86 avec spy, 0,89 avec sixty40 ; base 0,98 avec lag.

orig contre les chiffres du README. Sur la fenêtre du code, main.py ne reproduit ni le 0,97 / 23,83 % / −22,09 % de research.ipynb, ni la revendication de la bibliothèque. Le notebook mesure une autre règle : VIX déjà décalé d'un jour (vix_c[i-1], cellule 7), exposition brute 1,5 (cellule 7), Sharpe avec un taux sans risque de 4 % (calculate_metrics(..., risk_free=0.04), cellule 5). Le notebook n'est pas modifié : seule la prose du README qui le présentait comme la référence de main.py est corrigée.

Autres sources de données personnalisées datées au jour de la ligne, sans heure de fin

Relevées comme le prévoyait #19825, non corrigées par cette PR :

• projects/LongShortHarvest-QC/main.py l. 422-445 : même classe CBOE (VIX), utilisée dans les features, l'entraînement et les seuils de décision. Son verdict NO BEATS ([QC] Évaluer LongShortHarvest-QC sous règle préinscrite : « Alive — BEATS » au registre sans backtest lisible, contre SPY, 60/40 et le simple maintien des 4 plus grosses capitalisations #19450, feat(qc,#19450): mesure du code LongShortHarvest sur QC Cloud, verdict NO BEATS #19456) a donc été mesuré avec la lecture du jour même. Le défaut ne pouvait que favoriser la candidate, le NO BEATS tient a priori, mais le gel de ce projet attend une re-mesure en lag.
• partner-course-quant-trading/examples/Sector-Momentum/FredRate.py l. 15 : taux DFF (FRED), rate.Time = date.
• Curriculum : QC-Py-03 cellule 36 (sentiment Bitcoin), QC-Py-16 cellules 24, 26, 31, 36 (actualités, CSV économique, FRED), QC-Py-17 cellule 24 (sentiment). Ces exemples pédagogiques enseignent la forme Time = date sans EndTime. Suivi : QC : données personnalisées datées au jour de la ligne sans heure de fin (LongShortHarvest, FredRate, QC-Py-03/16/17) #19837 (qui porte aussi la re-mesure de LongShortHarvest-QC).

Vérification

• python -m py_compile main.py OK ; compilation QC OK pour le code mesuré.
• Essais courts (2015-01-01 → 2015-06-30) base et lag lancés avant les runs longs : instrumentation et compteur vérifiés.
• Résultats lus seulement à completed: true pour les 7 backtests.
• check_prose_quantitative_claims.py --diff : aucun compteur quantitatif en prose.

Traces

• Projet QC de mesure : 37502473. Backtests : probe-base e0ef6b98, probe-lag e6c9895a, base 7513020b, lag defc7716, spy 1b7a8384, sixty40 62c84a51, orig 88bedf9b.
• Statistiques, graphiques, journaux d'ordres et résultats d'analyse hors dépôt : G:\Mon Drive\MyIA\IA\QC-traces\19825-dynamicvix\ (results_base.json, results_lag.json, code de métriques à la tête eadde577e459).

🤖 Generated with Claude Code

[github-actions]

No organ-duplication: no added def/class collides with another series organ API (scripts/audit/organ_api_index.yaml).

Detector: python scripts/audit/detect_organ_duplication.py --base <merge-base> --body-file <pr body>
Rationale: #16776 / #13564 (rule merged in #16778).

[github-actions]

Path-collision (organ #13359/#13615)

Cette PR #19838 (feat(qc,#19825): DynamicVIXSpyRegime mesuré NO BEATS, VIX lu avec un jour de décalage) touche au moins un chemin de fichier aussi modifie par d'autres PRs ouvertes. Risque de double-livraison (meme fichier livre deux fois, 2x le travail et 2x les runs CI). Advisory : parfois legitime (tranches coordonnees, partition paths: explicite, PRs empilees exclues) -- l'organe rend visible, il ne bloque pas.

• faible -- feat(qc,#19587): measure the LeveragedETFMomentum code on QC Cloud, verdict INCONCLUSIVE (no out-of-sample period) #19599 partage : docs/qc/qc-strategies-status.md
• faible -- feat(qc,#19759): EMATrend -- tranches additionnees (intent), NO BEATS mesure #19780 partage : docs/qc/qc-strategies-status.md
• faible -- fix(site,#18422): fix_hr_separator couvre les .md + conversion hr des 50 docs exclus #19792 partage : docs/qc/qc-strategies-status.md
• faible -- fix(qc,#19737): registre Option-Wheel realigne sur la mesure cloud verifiable -- run 2821 j non reproductible #19840 partage : docs/qc/qc-strategies-status.md

[jsboige]

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[myia-ai-01]

[DEEP DEROGATION] lane myia-ai-01:CoursIA — merge d'une PR Grain: DEEP sur le dossier du secrétariat, tête 7be50dd7.

Motif : le dossier de domaine de l'adjoint (myia-po-2025:CoursIA-2) ne peut pas être posé, car le dossier du secrétariat occupe déjà le gate et l'outil de dépôt réserve le re-stamp à la lane qui l'a posé. Or le geste de merge exige ce dossier de domaine pour un DEEP. Le correctif d'outillage est suivi par #19922.

Le jugement de domaine est fait. L'adjoint a vérifié de première main à cette tête : 38/38 jambes vertes, B.0 rc=0, tableau §G complet (Sharpe, CAGR, pire baisse), verdict NO BEATS honnête, empreintes sha256 de la mesure et du livrable citées. La tête est inchangée depuis cette vérification. La dérivation live du gate rend READY.