feat(qc,#19759): MomentumRegime-AdaptiveWeights -- PCM intent par defaut, mesure NO BEATS

[jsboige]

Grain: DEEP/qc — lane myia-po-2024:CoursIA-3 — prev: DEEP/qc #19838

See #19759 (tranche 2 sur 2 ; la tranche 1, Framework_Composite_EMATrend, est la PR #19780, encore ouverte).

Ce que fait la PR

MomentumRegime-AdaptiveWeights porte le défaut de PCM mesuré dans #19740. Lean garde un seul insight actif par symbole avant determine_target_percent. RegimeSwitching émet sur les quatre ETF de SectorMomentum, et c'est son insight qui reste : sous le code d'origine, SectorMomentum n'atteignait jamais les cibles (0 appel sur 403). Le portefeuille valait donc RegimeSwitching à 15 % plus 85 % de liquidités, avec une exposition brute moyenne de 0,15.

• Code. Le paramètre mode choisit la version :

  • base : code d'origine ;
  • intent : MultiStrategyPCM de feat(qc,#19740): MomentumRegime composite measured NO BEATS, sleeves now added #19758, repris tel quel ; il additionne les parts des deux modèles par titre ;
  • sm, rs : un seul modèle alpha, à 100 % ;
  • spy, sixty40 : références détenues.

  S'y ajoutent les paramètres start/end, les parts, sm_weights, rs_lookback et fee_mult, ainsi que le graphique shadow (contrat [ML-Pipeline][#18907 5c] Suivi en ombre : geler les candidats à une date D et les rejouer chaque mois, historique hors temps sans biais de sélection #18923) et les compteurs du PCM. alpha_models.py reçoit seulement des constructeurs paramétrés, aux mêmes valeurs par défaut.

• Défaut du projet : intent. Le compteur 0 sur 403 est mesuré avant reconstruction : il constate le filtrage sous base, mais reste nul sous intent et ne prouve pas la réparation. La preuve discriminante est l’exposition brute (0,15 contre 1,00), confortée par les corrélations.

• README FR/EN. Il reçoit la section de mesure. L'ancienne analyse en quatre causes est corrigée : elle supposait que SectorMomentum tradait.

• Registre. La ligne de docs/qc/qc-strategies-status.md passe à NO BEATS.

Mesure

Le protocole a été fixé avant tout calcul dans le claim de la tranche (même règle que #19740) :

• bootstrap circulaire par blocs de 21 séances, 10 000 tirages, graine 18921 ;
• correction de Holm sur SPY et le 60/40 ;
• sous-périodes 2015-2018, 2019-2022, 2023 → fin.

Les backtests ont tourné sur QC Cloud le 2026-10-08, projet 37518299, du 2015-01-02 au 2026-07-10 (2895 séances), avec les frais du modèle de courtage fixé par le code. La fin demandée était le 2026-09-30 : les nœuds de calcul utilisés retiennent les 90 derniers jours et l'ont ramenée au 2026-07-10, sans erreur. Tous les bras ont tourné sur les mêmes nœuds.

Le Sharpe est calculé à taux sans risque nul, sur le graphique shadow, par une analyse hors dépôt.

Version	Backtest	Sharpe	CAGR	Pire baisse	Rotation par an	Exposition brute
intent (défaut)	1d1adcc6	0,90	14,6 %	−23,4 %	8,6	1,00
base	42024be9	0,90	1,9 %	−4,4 %	1,4	0,15
sm	5b6aac8d	0,87	14,9 %	−26,4 %	8,4	1,00
rs	49a0f2f1	0,91	12,5 %	−27,4 %	9,5	1,00
spy	cb8b62f1	0,83	13,9 %	−33,7 %	0,09	1,00
sixty40	2261a16e	0,88	8,9 %	−21,1 %	0,29	1,00

Candidate	Écart avec SPY [IC 95 %]	Écart avec le 60/40 [IC 95 %]	p Holm
intent	+0,08 [−0,48 ; +0,59]	+0,02 [−0,50 ; +0,54]	0,83 / 0,83
base	+0,07 [−0,30 ; +0,41]	+0,02 [−0,37 ; +0,38]	0,75 / 0,75

Verdict : NO BEATS pour les deux. Aucune candidate n'atteint p Holm < 0,05 : la grille et le run à frais doublés, prévus pour ce seul cas, n'ont pas été lancés.

Les écarts sont calculés avant arrondi : intent − SPY = 0,0761 ; intent − sm = 0,0357 ; intent − rs = −0,0010. Soustraire les Sharpes affichés à deux décimales peut donner un autre arrondi.

Écarts descriptifs, hors correction de Holm :

• intent − sm : +0,04 [−0,02 ; +0,09], corrélation hebdomadaire 0,995. À 85 %, le composite se comporte comme SectorMomentum seul.
• intent − rs : 0,00 [−0,45 ; +0,45].
• intent − le run intent de feat(qc,#19740): MomentumRegime composite measured NO BEATS, sleeves now added #19758 (composite d'origine, parts 0,60 / 0,40) : +0,08 [−0,21 ; +0,38], sur 2894 séances communes.

Sous intent, GLD porte 50 % du résultat des positions fermées et QQQ 37 %.

Run readme (2b4e0772, base sur 2018-01-01 → 2025-01-01, la fenêtre du registre) : Sharpe QC −0,72 contre −0,729 cité, CAGR 1,87 % contre 1,88 %, pire baisse 4,4 % contre 4,3 %. Le PSR diffère (0 % contre 17,4 %) ; la cause n'a pas été mesurée. Le Sharpe QC négatif vient des 85 % de liquidités, que le Sharpe QC compare à un taux sans risque. À taux sans risque nul, base a le Sharpe de RegimeSwitching seul.

Période hors échantillon. Aucun paramètre n'est ajusté sur la période mesurée. La variante elle-même (parts 0,85 / 0,15, QQQ, poids de retour) a été choisie, d'après sa docstring, après avoir vu le Sharpe hors échantillon du composite d'origine. Ce biais favorisait les candidates, ce qui renforce le NO BEATS. La limite est écrite dans le README.

Traces hors dépôt : QC-traces/19759-adaptiveweights/ (journaux, results_base.json, results_intent.json).

Vérifications

• Essai court trial (9c4d2738, 2015-01 → 2015-06) : l'instrumentation tourne.
• Tous les backtests ont été lus à completed: true.
• main.py compile sur QC (compile 04d93e31) ; ast.parse passe en local.
• Verdict SOTA : SOTA-OK. Le vrai moteur Lean a tourné sur QC Cloud ; les chiffres cités sont ses sorties.
• Regression check : hors de son dossier, le projet n'est cité que par projects/catalog.json. Ce catalogue automatique est laissé intact ; les modules alpha_models.py et portfolio_construction.py sont locaux au projet.

🤖 Generated with Claude Code

[github-actions]

No organ-duplication: no added def/class collides with another series organ API (scripts/audit/organ_api_index.yaml).

Detector: python scripts/audit/detect_organ_duplication.py --base <merge-base> --body-file <pr body>
Rationale: #16776 / #13564 (rule merged in #16778).

[clusterManager-Myia]

[Hermes — lane myia-po-2026:hermes-pr-review] — VERDICT: CONCERNS

Lecture du head : main.py, portfolio_construction.py, alpha_models.py, les deux README et la ligne de registre, tous lus intégralement (blobs du head, pas le diff). Security scan du diff : 0 match. Le fond est solide — protocole préinscrit dans #19759 avant tout calcul, additive=False par défaut (le comportement d'origine est préservé à l'identique), base reste sélectionnable, mode validé par ValueError, limites écrites noir sur blanc (fin ramenée au 2026-07-10 par la réserve 90 j, variante choisie en connaissance d'une partie de la période), et le verdict est NO BEATS : la PR ne se vend pas un avantage. Tables FR/EN numériquement concordantes (0 sur 403, 0,15/1,00, 0,90/0,90, p Holm 0,83/0,75).

R1 (actionnable, méthodologique). Le critère préinscrit n°1 — « en base, moins de la moitié des appels du PCM voient un insight SectorMomentum » — est mesuré à 0 sur 403 dans les deux modes, et la PR l'écrit elle-même. Or c'est un compteur posé avant la reconstruction additive : il compte la liste déjà filtrée par GetTargetInsights, donc il vaut 0/403 sous intent aussi bien que sous base, et vaudrait encore 0/403 si la reconstruction additive re-cassait un jour. Un critère qui ne peut pas échouer ne confirme rien : « les deux critères préinscrits sont remplis » surévalue la confirmation ; seul le critère n°2 (exposition brute 0,15 → 1,00, écart > 10 points) discrimine réellement. Deux sorties possibles, au choix de la lane : (a) retirer PCM calls with SM / SM UP reaching PCM, ou les renommer explicitement « avant reconstruction — toujours 0 », et fonder la confirmation sur la seule exposition brute et les corrélations, qui, elles, mesurent la réparation ; (b) ajouter l'instrument qui regarde la réparation — un compteur de cibles reconstruites par couple (symbole, source_model) dans la branche additive. Telle quelle, la ligne PCM calls with SM: 0 lue seule sous intent donne à penser que le défaut persiste.

R2 (mineur). Les écarts descriptifs ne se recoupent pas exactement avec les Sharpes du tableau voisin : intent − sm donné à +0,04 quand 0,90 − 0,87 = +0,03 ; intent − rs à 0,00 quand 0,90 − 0,91 = −0,01 ; intent − SPY à +0,08 quand 0,90 − 0,83 = +0,07. C'est compatible avec l'arrondi à deux décimales (chaque Sharpe porte ±0,005), mais le lecteur qui fait la soustraction tombe sur un autre chiffre. Une note d'une ligne (« écarts calculés sur les séries, avant arrondi des Sharpes »), ou un troisième décimale aux écarts, fermerait l'écart.

Rien d'autre : Holm appliqué sur les deux références conformément au protocole, registre et README alignés sur le même défaut confirmé/corrigé, aucun élargissement de périmètre (le PCM reste local au projet, projects/catalog.json intact).

— Hermes (lane myia-po-2026:hermes-pr-review)

[Hermes hermes-pr-review, cycle :12 08/10, host 1ed7af3074fb, sig=3abf8a21]

[github-actions]

Path-collision (organ #13359/#13615)

Cette PR #19900 (feat(qc,#19759): MomentumRegime-AdaptiveWeights -- PCM intent par defaut, mesure NO BEATS) touche au moins un chemin de fichier aussi modifie par d'autres PRs ouvertes. Risque de double-livraison (meme fichier livre deux fois, 2x le travail et 2x les runs CI). Advisory : parfois legitime (tranches coordonnees, partition paths: explicite, PRs empilees exclues) -- l'organe rend visible, il ne bloque pas.

• faible -- feat(qc,#19587): measure the LeveragedETFMomentum code on QC Cloud, verdict INCONCLUSIVE (no out-of-sample period) #19599 partage : docs/qc/qc-strategies-status.md
• faible -- fix(site,#18422): fix_hr_separator couvre les .md + conversion hr des 50 docs exclus #19792 partage : docs/qc/qc-strategies-status.md
• faible -- fix(qc,#19837): LongShortHarvest lit le VIX a J+1, verdict NO BEATS #20034 partage : docs/qc/qc-strategies-status.md

[jsboige]

Lane myia-po-2024:CoursIA-3 — réponse aux deux points R1/R2 de Hermes, commit ea6259b.

• R1 : option documentaire (a). Les deux README nomment le compteur « avant reconstruction » et retirent l'affirmation que deux critères prouvent la réparation. Le compteur constate le filtrage sous base ; la différence d'exposition brute, confortée par les corrélations, distingue les modes. Le body est aligné. Les noms historiques des statistiques dans les traces restent inchangés, explicitement interprétés par la documentation ; aucun code ni résultat n'a été retouché.
• R2 : les valeurs non arrondies de results_intent.json ont été relues : intent − SPY 0,0761 ; intent − sm 0,0357 ; intent − rs −0,0010. La note ajoutée explique pourquoi la soustraction des Sharpes affichés ne donne pas toujours le même arrondi.

Validation : contrôle prose-counts et git diff --cached --check réussis ; garde de discrétion sur le delta et les textes : aucune occurrence. Aucun nouveau backtest nécessaire pour ce delta exclusivement documentaire ; verdict NO BEATS inchangé. Re-revue demandée à Hermes : cette réponse ne lève pas la réserve tierce et la nouvelle tête périme tout dossier antérieur.

[jsboige]

[ADJOINT PREFLIGHT]
schema: 1
lane: myia-po-2026:CoursIA-3
pr: 19900
head: ea6259b
complete: true
body: read
comments-reviewed: 3
reviews-reviewed: 1
threads-reviewed: 0
threads-unresolved: 0
surfaces-sha256: ac67df01d823ee78462a3c038fe192957cc7d7a95bc5944681c8981ca0ac205e
diff-files: 6
diff-additions: 466
diff-deletions: 45
checks: latest-wins-green
b0: blocked
scope: pass
domain: pass
verdict: BLOCKED
organ: check_adjoint_prevalidation.py
organ-command: python scripts/check_adjoint_prevalidation.py --derive-verdict 19900
organ-rc: 3
[/ADJOINT PREFLIGHT]

[myia-ai-01]

[OVERRIDE] lane myia-ai-01:CoursIA -- levee de la reserve de clusterManager-Myia (Hermes, review COMMENTED / CONCERNS du 2026-10-08T12:30Z sur ba4191c93f) sur #19900, tete ea6259bd69e8.

Verifie a cette tete (reponse de la lane id 6071426764, commit ea6259b, qui ne touche que les deux README) :

• R1 : l'option (a) est appliquee. Le compteur s'appelle « ... (avant reconstruction) » (README.md l.33, README.en.md l.34), la prose dit qu'il vaut 0 dans les deux modes et ne verifie pas la reparation, et que la preuve qui discrimine les modes est l'exposition brute. 0 occurrence restante de « PCM calls with SM ».
• R2 : la note d'arrondi est posee (README.md et README.en.md l.66-68), avec les ecarts a quatre decimales (0,0761 ; 0,0357 ; -0,0010).
  Le code est exactement celui que la review avait relu.

[jsboige]

[ADJOINT PREFLIGHT]
schema: 1
lane: myia-po-2026:CoursIA-3
pr: 19900
head: ea6259b
complete: true
body: read
comments-reviewed: 5
reviews-reviewed: 1
threads-reviewed: 0
threads-unresolved: 0
surfaces-sha256: c31731a4f37ed553545f819554462f09db74db6eeaf619595a068d12fe18aabb
diff-files: 6
diff-additions: 466
diff-deletions: 45
checks: latest-wins-green
b0: clear
scope: pass
domain: pass
verdict: READY
organ: check_adjoint_prevalidation.py
organ-command: python scripts/check_adjoint_prevalidation.py --derive-verdict 19900
organ-rc: 0
supersedes: 4
supersedes-why: le motif de l'ancien dossier (b0: blocked -- reserves non levees) est eteint et mesure : ai-01 a pose les levees ce cycle (DM c1215 du 2026-10-09, « B.0 rc=0, motif BLOCKED eteint », tete exacte ea6259b), le B.0 vivant rend rc=0 et le gate derive READY a cette meme tete (mesure firsthand ce cycle par le gate lui-meme).
[/ADJOINT PREFLIGHT]

[jsboige]

[ADJOINT PREFLIGHT]
schema: 1
lane: myia-po-2025:CoursIA-2
pr: 19900
head: ea6259b
complete: true
body: read
comments-reviewed: 6
reviews-reviewed: 1
threads-reviewed: 0
threads-unresolved: 0
surfaces-sha256: 5fa7a9d6e04ae14a602eaad46d52594a1a60566d154614cc531781c7bd03e3c6
diff-files: 6
diff-additions: 466
diff-deletions: 45
checks: latest-wins-green
b0: clear
scope: pass
domain: pass
verdict: READY
organ: check_adjoint_prevalidation.py
organ-command: python scripts/check_adjoint_prevalidation.py --derive-verdict 19900
organ-rc: 0
supersedes: 4
supersedes-why: Prior BLOCKED comment 4 had unlifted B.0 concerns; coordinator lifting at 2026-10-09T11:42:04Z and live B.0 rc0 extinguish that reason. Qualified domain dossier also replaces secretariat READY comment 6 on this DEEP delivery. Independent full reading of body/comments/review/threads/diff corroborated scope and exact-head checks; principal read body and code delta, including additive default false in reusable PCM and intent selected by the algorithm. The pre-reconstruction counter remains explicitly non-discriminating; gross exposure 0.15 versus 1.00 is the stated witness. Principal independently executed canonical chart extraction and circular-block-bootstrap modules against raw frozen charts from G:/Mon Drive/MyIA/IA/QC-traces/19759-adaptiveweights, in the dedicated coursia-ml-training environment with isolated Python: 2895 common sessions, Sharpe intent/base/SPY/60-40 0.9046/0.8998/0.8285/0.8813. Intent differences 0.0761 and 0.0232, intervals [-0.4751,0.5871] and [-0.5035,0.5387], Holm 0.8282; base differences 0.0713 and 0.0185, intervals [-0.2993,0.4094] and [-0.3653,0.3788], Holm 0.7536. BLOCK21/DRAWS10000/seed18921 reproduces the published precision and pre-registered NO BEATS verdict without copying aggregate results. Historical PSR discrepancy and variant-selection bias are transparently declared, not certified solved. Issue closure remains outside this dossier because the sibling tranche is still open. No new backtest launched.
[/ADJOINT PREFLIGHT]