feat(qc,#19740): MomentumRegime composite measured NO BEATS, sleeves now added by jsboige · Pull Request #19758 · jsboige/CoursIA

jsboige · 2026-10-07T17:27:33Z

Grain: DEEP/qc — lane myia-po-2024:CoursIA-3 — prev: MED/docs #19710

Closes #19740

Résumé

Framework_Composite_MomentumRegime était classé Edge au registre des stratégies. Mesuré selon le protocole préinscrit de #19740, il est NO BEATS contre SPY détenu et contre le 60/40, dans sa version d'origine comme dans sa version corrigée.

La mesure révèle aussi un défaut de construction. Le composite annonçait l'addition de deux tranches (SectorMomentum 60 %, RegimeSwitching 40 %), mais SectorMomentum n'a jamais tradé.

Cause. Le PortfolioConstructionModel de Lean ne garde qu'un insight actif par symbole avant d'appeler determine_target_percent. RegimeSwitching, ajouté en second, écrase SectorMomentum sur SPY, IEF et GLD, et l'univers de SectorMomentum est entièrement inclus dans le sien.
Mesure. Les insights SectorMomentum atteignent le modèle dans 0 des 403 appels.
Effet. Le composite valait RegimeSwitching à 40 % plus 60 % de liquide :
- exposition brute moyenne 0,40 ;
- corrélation hebdomadaire avec rs 1,00 ;
- écart de Sharpe avec rs +0,001 [−0,012 ; +0,016].

Ce que change la PR

Fichier	Changement
`portfolio_construction.py`	paramètre `additive` : reconstruit les cibles à partir de l'insight actif le plus récent par couple (symbole, alpha), puis les somme par symbole ; compteurs de diagnostic ; caveat dans le docstring
`main.py`	paramètre `mode` (`intent` par défaut, `base` = code d'origine, `sm`/`rs` = une alpha seule, `spy`/`sixty40` = références détenues) ; `start`/`end`, `sm_weights`, `rs_lookback`, allocations, `fee_mult` ; graphique `shadow` (#18923) ; statistiques d'exécution
`alpha_models.py`	`lookback_weights` et `momentum_lookback` passés en paramètres, valeurs par défaut inchangées
`README.md`, `README.en.md`	section « Mesure #19740 », chiffres antérieurs conservés avec lecture corrigée, table des paramètres
`docs/qc/qc-strategies-status.md`	ligne de la tranche 16 : Edge → NO BEATS ; ligne d'inventaire ; annotation de la ligne de synthèse tranche 16

Mesure

QC Cloud, 2015-01-02 → 2026-07-09 (2894 séances), frais Interactive Brokers. Sharpe à taux sans risque nul, sur la valeur du portefeuille à chaque clôture.

Version	Sharpe	CAGR	Pire baisse	Rotation / an	Exposition brute
`intent` (défaut)	0,83	10,6 %	−24,4 %	7,8	1,00
`base` (code d'origine)	0,90	5,0 %	−11,5 %	3,8	0,40
`sm` seul	0,63	8,9 %	−24,9 %	6,7	1,00
`rs` seul	0,90	12,5 %	−27,5 %	9,5	1,00
SPY détenu	0,83	13,8 %	−33,7 %	0,09	1,00
60/40	0,88	8,9 %	−21,1 %	0,29	1,00

Verdict (bootstrap circulaire par blocs de 21 séances, 10 000 tirages, graine 18921, Holm sur deux références) :

Candidate	Écart vs SPY [IC 95 %]	Écart vs 60/40 [IC 95 %]	p Holm	Sous-périodes positives
`intent`	−0,00 [−0,47 ; +0,43]	−0,05 [−0,50 ; +0,37]	1,00	1/3 et 1/3
`base`	+0,08 [−0,29 ; +0,41]	+0,02 [−0,36 ; +0,38]	0,72	1/3 et 1/3

NO BEATS pour les deux. La grille et les frais doublés n'étaient prévus que pour une candidate à p Holm < 0,05 : non lancés.

Apport des tranches sous intent (descriptif, hors Holm) :

intent − sm : +0,20 [−0,03 ; +0,43] ;
intent − rs : −0,08 [−0,46 ; +0,29].

Choix du défaut. intent rend le projet conforme à sa description (docstring de MultiStrategyPCM). Il ne crée aucun avantage mesuré : son Sharpe (0,83) est inférieur à celui de base (0,90). base reste sélectionnable pour reproduire les chiffres antérieurs.

Écart au protocole : fin effective 2026-07-09

Les runs demandaient une fin au 2026-09-30. Ils ont tourné dans une organisation QC éducative sponsorisée, qui retient les 90 derniers jours (outOfSampleDays: 90) : la fin a été ramenée au 2026-07-09, sans erreur.

Tous les bras ont tourné dans la même organisation : 0 séance d'écart entre candidate et références (session_gap 0/0 partout).
Les trois derniers mois manquent à la fenêtre, pour toutes les versions également.

Chiffres antérieurs

README. Le run readme (base, 2015-01-01 → 2025-12-31) reproduit le tableau du README : Sharpe QC 0,21 contre 0,185, CAGR 4,72 % contre 4,728 %, pire baisse 11,5 %, 522 ordres contre 520. Ce tableau mesurait donc RegimeSwitching à 40 % plus du liquide. La piste « T80/RS20 » n'avait pas d'objet : sous base, les parts ne changent que la part de liquide.
Registre (« Edge », projet 28871239 : Sharpe QC 0,145, PSR 73,52 %, 183 ordres). Ce résultat n'est pas reproduit : le run oos (base, 2023-01-01 → 2026-05-01, 834 séances) donne Sharpe QC 0,133, PSR 2,5 %, 136 ordres. Hypothèse non vérifiée : autre version du code.
Narratif de la tranche 16. Les blocs datés (lignes ~422-432 et ~570 du registre) sont laissés intacts comme historique ; la ligne de synthèse de la tranche est annotée.

Limites

Pas de période hors échantillon. IEF a remplacé TLT en connaissant 2015-2026 (commentaire de alpha_models.py). Ce biais favorise la candidate, ce qui renforce le NO BEATS.
Compteur PCM calls with SM. Sous intent, il reste à 0 par construction : il compte les insights reçus par determine_target_percent, après l'écrasement. L'addition se lit dans l'exposition brute (1,00) et dans les ordres GLD (203 contre 111).

Composites voisins exposés au même mécanisme (non corrigés ici)

Revue des sources par un sous-agent, puis vérification par la lane. Le motif tient à trois conditions :

plusieurs alphas dans un CompositeAlphaModel ;
des tickers communs aux alphas ;
un PCM qui groupe par source_model pour additionner des parts.

Aucun projet ne surcharge get_target_insights (grep -rn target_insights : 0 résultat).

Projet	Verdict	Preuve
`Framework_Composite_EMATrend`	exposé, non mesuré	5 tickers communs (`main.py:42` / `45-46`), `CompositeAlphaModel` `main.py:59-62`, `by_alpha` `portfolio_construction.py:23-30`
`MomentumRegime-AdaptiveWeights`	exposé, non mesuré	univers identiques (`main.py:37-38`), `by_alpha` `portfolio_construction.py:32-37`
`Framework_Composite_TrendWeather`	non exposé	aucun ticker commun (`main.py:32-39`)
`Framework_Composite_FamaFrenchAllWeather`	non exposé	univers disjoints par conception (`main.py:37`, `40`)
`composite-c1-multiasset`	non exposé à ce défaut	`RiskParityPCM` ne groupe pas par alpha (`portfolio_construction.py:17-36`)
`composite-c2-equityfactor`	non exposé à ce défaut	`MeanVariancePCM` ne groupe pas par alpha (`portfolio_construction.py:18-55`)
`Portfolio-IBKR-Coinbase-Hybrid`	non concerné	pas d'Alpha Framework, somme manuelle (`main.py:411-447`)

Les deux projets exposés sont suivis par #19759 (une mesure chacun) ; ils ne sont pas touchés ici.

Preuves

Projet de mesure. QC 37485593, empreintes sha256 (LF) : alpha_models.py 896d0843fcdd, main.py 83125b57687c, portfolio_construction.py 9658c87fcc4b. Les deux premiers fichiers committés sont identiques aux versions mesurées. Le main.py committé (b25f2790cdae) n'en diffère que par la valeur par défaut de mode et des commentaires ; chaque run passait mode explicitement.
Backtests :
- base 207329fa ; intent 1612f3f3 ; sm 85558791 ; rs 92272158 ;
- spy 952a6554 ; sixty40 ae609e39 ;
- readme 5529dab9 ; oos 5135a4bd ;
- essais courts trial 0b67e4ca et trial_intent ed9c5d98.
Traces et analyse (hors dépôt) : G:\Mon Drive\MyIA\IA\QC-traces\19740-momentumregime\ (plan.json, backtest.json, chart.json, backtest_raw.json par run ; results_base.json, results_intent.json).
Gardes : check_prose_quantitative_claims.py --diff → [OK]. Aucun notebook touché (quantbook.ipynb inchangé).

Verdict SOTA

SOTA-OK : backtests Lean sur QC Cloud, moteur et données natives, aucune sortie substituée.

🤖 Generated with Claude Code

…now added Lean's PortfolioConstructionModel keeps one active insight per symbol before determine_target_percent runs, so RegimeSwitching overwrote SectorMomentum on SPY, IEF and GLD: the composite was RegimeSwitching at 40 % plus 60 % cash. Mode intent (new default) rebuilds the targets per (symbol, alpha) and adds them, as MultiStrategyPCM's docstring announces; base keeps the old code. QC Cloud 2015-01-02 to 2026-07-09: base and intent are both NO BEATS against SPY and 60/40 (p Holm 0.72 and 1.00). Registry status Edge corrected. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

github-actions · 2026-10-07T18:09:22Z

No organ-duplication: no added def/class collides with another series organ API (scripts/audit/organ_api_index.yaml).

Detector: python scripts/audit/detect_organ_duplication.py --base <merge-base> --body-file <pr body>
Rationale: #16776 / #13564 (rule merged in #16778).

github-actions · 2026-10-07T21:48:18Z

Path-collision (organ #13359/#13615)

Cette PR #19758 (feat(qc,#19740): MomentumRegime composite measured NO BEATS, sleeves now added) touche au moins un chemin de fichier aussi modifie par d'autres PRs ouvertes. Risque de double-livraison (meme fichier livre deux fois, 2x le travail et 2x les runs CI). Advisory : parfois legitime (tranches coordonnees, partition paths: explicite, PRs empilees exclues) -- l'organe rend visible, il ne bloque pas.

faible -- feat(qc,#19587): measure the LeveragedETFMomentum code on QC Cloud, verdict INCONCLUSIVE (no out-of-sample period) #19599 partage : docs/qc/qc-strategies-status.md
faible -- feat(qc,#19621): FamaFrench+AllWeather mesuré NO BEATS, tranche factorielle réparée #19633 partage : docs/qc/qc-strategies-status.md
faible -- feat(qc,#19759): EMATrend -- tranches additionnees (intent), NO BEATS mesure #19780 partage : docs/qc/qc-strategies-status.md
faible -- fix(site,#18422): fix_hr_separator couvre les .md + conversion hr des 50 docs exclus #19792 partage : docs/qc/qc-strategies-status.md
faible -- feat(qc,#19825): DynamicVIXSpyRegime mesuré NO BEATS, VIX lu avec un jour de décalage #19838 partage : docs/qc/qc-strategies-status.md
faible -- fix(qc,#19737): registre Option-Wheel realigne sur la mesure cloud verifiable -- run 2821 j non reproductible #19840 partage : docs/qc/qc-strategies-status.md

jsboige · 2026-10-07T22:43:00Z

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jsboige · 2026-10-07T23:45:29Z

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…d-composite Un conflit, resolu en lisant les deux cotes : docs/qc/qc-strategies-status.md, table des strategies composites. Chaque cote portait une annotation differente sur une ligne differente -- ma branche « (NO BEATS, #19759) » sur Framework_Composite_EMATrend, main « (NO BEATS, #19740) » sur Framework_Composite_MomentumRegime (apportee par 8207c65, #19758). Resolution = union des deux annotations, aucune information perdue. Les catalogues generes sont restes byte-identiques a main (regle catalog-pr-hygiene). See #19759 Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>

…et_insights override (#19859) Le defaut documente dans #19740 (mesure) et #19822 (cas pedagogique QC-Py-14) : la methode de base PortfolioConstructionModel.get_target_insights ne preserve que le DERNIER insight actif par symbole. Quand deux Alpha Models emettent sur le meme symbole (EMA-Cross SPY=UP et TrendStocks SPY=UP au meme rebalancement), le dernier emis efface l'autre avant determine_target_percent, ce qui rend l'exemple "SPY: 13.33% (EMA) + 30% (Trend) = 43.33%" inatteignable (cf. mesures #19758, #19780). Le fix ajoute un override get_target_insights dans MultiStrategyPCM qui preserve TOUS les insights actifs groupes par symbole, ce qui permet ensuite a determine_target_percent (override existant) de les regrouper par source_model et d'additionner les tranches de capital allouees a chaque Alpha. La cellule d'interpretation (cell-235dfc3b) gagne une section "Subtilite : addition inter-strategy != get_target_insights par defaut" qui pose le diagnostic, documente la correction, et signale que la validation necessite une execution QC Cloud (create_compile + create_backtest via MCP qc-mcp ou Playwright ; cf. regle F). See #19822, Part of #19740 (umbrella composites). Co-authored-by: Claude Haiku 4.5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

…aut, mesure NO BEATS (#19900) * feat(qc,#19759): MomentumRegime-AdaptiveWeights -- PCM intent par defaut, mesure NO BEATS Tranche 2 de #19759. Lean garde un seul insight actif par symbole avant determine_target_percent : sous le code d'origine, SectorMomentum n'atteignait jamais les cibles (0 appel sur 403) et le portefeuille valait RegimeSwitching a 15 % plus 85 % de liquidites (exposition brute 0,15). - mode `intent` (PCM de #19758, parts additionnees par titre), devenu le defaut selon les deux criteres preinscrits ; - modes `base`, `sm`, `rs`, `spy`, `sixty40`, parametres start/end, parts, poids de retour, rs_lookback, fee_mult, graphique shadow et compteurs ; - README FR/EN : mesure 2015-01 -> 2026-07, verdict NO BEATS pour `intent` (p Holm 0,83) et `base` (p Holm 0,75), ancienne analyse corrigee ; - registre docs/qc/qc-strategies-status.md mis a jour. See #19759 Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 (1M context) <noreply@anthropic.com> * docs(qc): distinguish pre-rebuild counters and unrounded differences See #19759. Address Hermes R1/R2 without changing strategy code or measured series. Co-Authored-By: Claude-Code <noreply@anthropic.com> --------- Co-authored-by: Your <your.email@example.com> Co-authored-by: Claude Opus 5.5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

This was referenced Oct 7, 2026

QC : deux composites Framework exposés au défaut de #19740 (EMATrend, MomentumRegime-AdaptiveWeights) #19759

Closed

docs(qc): ESGF_School has the backtest API, with a silent 90-day holdout #19764

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jsboige mentioned this pull request Oct 7, 2026

feat(qc,#19759): EMATrend -- tranches additionnees (intent), NO BEATS mesure #19780

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This was referenced Oct 7, 2026

feat(qc,#19587): measure the LeveragedETFMomentum code on QC Cloud, verdict INCONCLUSIVE (no out-of-sample period) #19599

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feat(qc,#19621): FamaFrench+AllWeather mesuré NO BEATS, tranche factorielle réparée #19633

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myia-ai-01 merged commit 8207c65 into main Oct 8, 2026
38 of 45 checks passed

jsboige mentioned this pull request Oct 8, 2026

Fix(qc,#19822): MultiStrategyPCM addition inter-strategy via get_target_insights override #19859

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3 of 4 tasks

jsboige mentioned this pull request Oct 8, 2026

feat(qc,#19759): MomentumRegime-AdaptiveWeights -- PCM intent par defaut, mesure NO BEATS #19900

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jsboige mentioned this pull request Oct 9, 2026

feat(qc,#20083): matrice de corrélation hebdomadaire de la ligue sur les séries mesurées #20084

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feat(qc,#19740): MomentumRegime composite measured NO BEATS, sleeves now added - #19758

feat(qc,#19740): MomentumRegime composite measured NO BEATS, sleeves now added#19758
myia-ai-01 merged 1 commit into
mainfrom
feature/19740-momentumregime-measure

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Résumé

Ce que change la PR

Mesure

Écart au protocole : fin effective 2026-07-09

Chiffres antérieurs

Limites

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Preuves

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