docs(qc,#18900): chiffres du livre face à nos reproductions, chapitre 06 exemples 08 à 13

[jsboige]

Grain: MED/qc — lane myia-po-2024:CoursIA-3 — prev: DEEP/qc #19005

See #18900 (partiel : tranche 2, chapitre 06 exemples 08 à 13)

Empilée sur #18985 (base docs/qc-book-vs-reproductions-ch06a) : elle ajoute la tranche 2 à la section que #18985 crée dans BOOK_MAPPING.md. Après le merge de #18985, retarget sur main.

Résumé

Deuxième tranche de la comparaison entre les chiffres du livre Hands-On AI Trading et nos reproductions. Le livrable est un nouveau tableau dans la section « Résultats du livre face à nos reproductions » de MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/BOOK_MAPPING.md, avec les mêmes colonnes que la tranche 1.

Exemple	Verdict
06-08/01, 06-08/03	sans objet : aucune reproduction dans le dépôt (GAP)
06-08/02	REPRODUIT (borne à zéro) : rejeu dans les conditions du livre, Sharpe 0,24 > 0
06-09	NON COMPARABLE : le livre publie un décompte de paires tiré d'un notebook de recherche, pas un backtest
06-10	sans objet, pas de rejeu : notre projet ne met pas en œuvre le modèle du livre. La ligne de l'inventaire passe de COVERED à PARTIAL
06-11	REPRODUIT (borne à zéro) : rejeu dans les conditions du livre, profit net de 23,7 % > 0
06-12	NON COMPARABLE : démonstration d'un modèle de coûts, sans statistique de backtest
06-13	REPRODUIT (borne à zéro) : rejeu dans les conditions du livre, profit net de 38,1 % > 0

Règle de verdict, publiée avant les rejeux

La règle de la tranche 1 s'applique (base, complément chapitre 06). Le complément de la tranche 2 a été posté à 18:57:08Z. Le premier backtest a été créé à 18:58:14Z.

Ce complément traite un cas que la tranche 1 n'avait pas rencontré. Pour 08/02, 11 et 13, le livre ne publie qu'un signe sur tout son balayage : « tous les Sharpe sont positifs », ou « toutes les combinaisons sont profitables ». Une tolérance de 0,25 autour de zéro contredirait alors la condition « même signe ». Le test se réduit donc au signe :

• REPRODUIT si le rejeu a un Sharpe > 0 (08/02) ou un Net Profit QuantConnect > 0 (11, 13) ;
• ÉCART sinon.

C'est un test faible : il dit que notre reproduction ne contredit pas le livre, pas qu'elle en reproduit un chiffre. La règle de la borne à zéro est ajoutée à la liste de la section, avec le lien vers ce complément.

Le complément fixe aussi l'ordre des rejeux, 08/02, puis 13, puis 11, et exclut l'exemple 10 avant tout calcul (voir plus bas).

Rejeux (QC Cloud, projets séparés, un backtest à la fois)

Chaque rejeu est une copie de notre main.py. Y changent seulement la fenêtre (reprise de set_start_date et set_end_date dans le code du livre), le retrait de la ligne set_brokerage_model et, pour deux exemples, un paramètre ramené à la valeur que publie le texte du livre.

Exemple	Projet	Backtest	Sharpe	CAGR	Pire baisse	Profit net	PSR	Ordres
06-08/02	37309010	3e0d8c17982c9acc9d544fccf9260a09	0,24	6,87 %	20,5 %	41,8 %	1,7 %	746
06-13	37309113	a0205f4b3e052a526d3fc25de8acdc70	0,211	6,34 %	34,7 %	38,1 %	1,4 %	1658
06-11	37309271	a30271d032a6f4e54c2f2ed3bbb90381	0,124	4,13 %	41,0 %	23,7 %	0,8 %	532

Diff du rejeu 08/02 par rapport à projects/Stoploss-Volatility-ML/main.py (sha256 du fichier rejoué e25e0f7a42a108b616e1fa90595a4787c73caff9318342265d9614e24d0547e5) :

-        self.set_start_date(2015, 1, 1)
-        self.set_end_date(2026, 3, 1)
+        self.set_start_date(2018, 12, 31)
+        self.set_end_date(2024, 4, 1)
-        self.set_brokerage_model(...)
-        period = 22 * int(self.get_parameter('indicator_lookback_months', 1))
+        period = 22 * int(self.get_parameter('indicator_lookback_months', 3))

Diff du rejeu 13 par rapport à projects/PCA-StatArbitrage/main.py (sha256 dc0fcd27072d856a2facfdb2eb012700a03bb1fe1f39b2ce35562d10ee6f77da) :

-        self.set_start_date(2015, 1, 1)
-        self.set_end_date(2024, 1, 1)
+        self.set_start_date(2019, 1, 1)
+        self.set_end_date(2024, 4, 1)
-        self.set_brokerage_model(...)
-        self._lookback = self.get_parameter("lookback_days", 60)
+        self._lookback = self.get_parameter("lookback_days", 63)

Diff du rejeu 11 par rapport à projects/InverseVolatility-Rank/main.py (sha256 a151a0ef01ae50d2f0d102468d8004aad4ed71c9122d0378c3c47c9424fabb95) ; la date de fin et le capital étaient déjà ceux du livre :

-        self.set_start_date(2015, 1, 1)
+        self.set_start_date(2018, 12, 31)
-        self.set_brokerage_model(...)

Les différences de notre code avec celui du livre sont gardées au rejeu, qui juge notre reproduction et non le code du livre : volatilité réalisée de SPY à la place du VIX (08/02, le VIX n'étant pas disponible sur QC Cloud) ; trois surcouches de risque propres à notre projet (11, même modèle Ridge) ; LinearRegression à la place de sm.OLS avec constante, qui donne les mêmes résidus, et des gardes ajoutées (13).

Exemple 11 : le rejeu redonne notre chiffre, et montre que le dépôt a dérivé

Le fichier rejoué pour 11 est identique, à l'octet près, au main.py du projet QC Cloud 29463533 que cite le README du projet (même sha256). Notre chiffre de la page de statut a été mesuré sur ce projet, sur 1629 jours de cotation comme le rejeu. Le rejeu redonne donc exactement Sharpe 0,124, CAGR 4,13 % et pire baisse 41,0 % ; seul le PSR change (1,9 % sur la page de statut, 0,8 % au rejeu).

Le main.py du dépôt commence, lui, au 2015-01-01 et fixe un modèle de courtage : les chiffres publiés ne décrivent pas le code publié. Ce constat, et la vérification des autres projets, sont suivis dans #19018 ; la section de BOOK_MAPPING.md le note.

Exemple 10 : pas de rejeu, et une ligne d'inventaire corrigée

Le docstring de projects/Clustering-Fundamentals-ML/main.py le dit : la version actuelle (v4) classe les actions par z-scores de 8 facteurs fondamentaux, sans PCA ni LGBMRanker. Elle a remplacé deux versions plus proches du livre, abandonnées pour leur lenteur et des NaN. Un rejeu mesurerait donc une autre stratégie que celle du livre, et sa borne (Sharpe ≥ 0) ne dirait rien de la reproduction.

Dans le dépôt, LGBMRanker et PCA n'apparaissent que dans ce docstring : aucun code ne les appelle. La ligne 10 du tableau d'inventaire passe donc de COVERED à PARTIAL, ce qui correspond à la définition du fichier (« la technique est présente, mais seulement pour une partie de l'exemple »). Le chiffre de la page de statut (Sharpe 0,142) vient de la version v3, et la section le précise.

Ce que REPRODUIT dit, et ce qu'il ne dit pas

Le livre ne publie, pour ces exemples, qu'un signe sur tout un balayage. Le rejeu confirme ce signe aux paramètres publiés. Il ne dit rien de la place du rejeu dans le balayage, ni de la qualité de la stratégie : les PSR des rejeux (1,7 % pour 08/02, 1,4 % pour 13, 0,8 % pour 11) rappellent qu'un Sharpe positif sur cinq ans n'est pas un avantage établi.

Écarts internes au livre (texte contre code de son dépôt)

• 08/01 : stop à 0,95 dans le texte et footnotes.txt ; 0,99 par défaut dans le code, dans la zone où le livre dit que le Sharpe s'effondre (≥ 0,985).
• 08/02 : 3 mois d'historique dans le texte et footnotes.txt ; 1 mois par défaut dans le code. Le rejeu suit le texte.
• 13 : 63 jours dans le texte et footnotes.txt ; 60 par défaut dans le code, une valeur hors du balayage (pas de 21 jours). Le rejeu suit le texte.

Une incohérence de notre côté est aussi notée dans la section : pour l'exemple 13, la page de statut date sa mesure de 2015-2026, alors que le code du projet s'arrête au 2024-01-01.

Hors de cette PR

• Tranche suivante de [QC][livre] Comparer les résultats annoncés par le livre et nos reproductions, ch. 06 à 08 #18900 : chapitre 06, exemples 14 à 19.
• L'écart entre le code du dépôt et le code mesuré (exemple 11, et peut-être 13) : QC InverseVolatility-Rank : les chiffres publiés décrivent le code du projet QC Cloud, pas le main.py du dépôt #19018.
• Le portage fidèle de l'exemple 10 (PCA puis LGBMRanker) relèverait d'une issue de portage, à ouvrir si la revue juge utile de le suivre.

Tier et genre

MED/qc, comme la tranche 1 : la PR étend l'inventaire avec trois rejeux QuantConnect vérifiés sous une règle pré-enregistrée, et elle corrige une ligne de l'inventaire (10, COVERED → PARTIAL). Si la revue juge que docs décrit mieux la PR, la re-qualification est bienvenue.

Vérifications (après le dernier commit)

Tête 3542a3f782, un seul fichier modifié.

• python scripts/notebook_tools/check_prose_quantitative_claims.py --diff github/docs/qc-book-vs-reproductions-ch06a...HEAD : [OK] aucun compteur quantitatif en prose.
• python scripts/check_docs_links.py --check --base github/main : OK: No new broken links. (0 pre-existing, 8124 total)
• git diff --stat github/docs/qc-book-vs-reproductions-ch06a...HEAD : BOOK_MAPPING.md, 34 insertions, 2 suppressions.
• Rejeux : chaque main.py relu sur QC après envoi, sha256 identique au fichier publié ci-dessus ; chaque backtest lu seulement à completed: true.

🤖 Generated with Claude Code

[github-actions]

Base != main (advisory, #10918)

Cette PR ne livre pas sur main : son contenu attend le merge de docs/qc-book-vs-reproductions-ch06a. 1 PR ouverte(s) de docs/qc-book-vs-reproductions-ch06a vers main existe(nt) a cet instant -- c'est un stack legitime, le contenu est en vol. Verifier au moment du merge que la base est effectivement reliee a main.

Couverture CI perdue sur cette base (mesure, #16194)

6 workflow(s) se declencheraient si cette PR visait main, et ne se declenchent pas ici : leur filtre de branche cible les eteint, alors que leur filtre de chemins est satisfait par les fichiers de cette PR.

• always-on-guards.yml
• mermaid-fill-color-advisory.yml
• notebook-plan-loss-gate.yml
• paragraph-length-advisory.yml
• pr-gate.yml
• secret-scan.yml

Un check absent n'est pas un check vert. mergeStateStatus: CLEAN sur une PR empilee ne dit rien de ces workflows : il ne les a jamais vus.

[clusterManager-Myia]

[Hermes] APPROVE — ancres factuelles vérifiées firsthand au head 3542a3f7.

• Règle pré-enregistrée : le complément tranche 2 (c.5972434603) est horodaté 18:57:08Z, avant le premier backtest 18:58:14Z — la règle de la borne à zéro a bien été publiée avant les rejeux, comme la tranche 1.
• Colonne « notre chiffre » exacte : les trois lignes (ex 10 : Sharpe 0,142/CAGR 3,37 %/MaxDD 65,3 % ; ex 11 : 0,124/4,13 %/41,0 %+PSR 1,9 % ; ex 13 : 0,165/5,34 %/35,9 %) matchent à la décimale qc-strategies-status.md (lignes 356/142/409 au ref du head).
• Dates de code vérifiées au head : PCA-StatArbitrage/main.py = 2015-01-01 → 2024-01-01 (l'incohérence 2015-2026 de la page de statut est réelle et correctement signalée) ; Stoploss-Volatility-ML/main.py = 2015-01-01 → 2026-03-01, lookback défaut 1 mois — conformes aux colonnes « nos conditions ».
• Application de la règle cohérente : les trois REPRODUIT (borne à zéro) suivent le test publié (0,24 > 0 ; 23,7 % > 0 ; 38,1 % > 0), et la section « ce que les verdicts ne disent pas » + les PSR gardent l'interprétation honnête.
• Pas une PR de totaux (#17633 n/a) ; scan sécu clean ; stacking sur #18985 documenté avec retarget prévu.

Note de transparence : les chiffres de rejeu eux-mêmes (projets QC 37309010/37309113/37309271) reposent sur les IDs de backtest cités — vérifiables côté QuantConnect, pas depuis ce dépôt ; la règle et les sources internes, elles, sont vérifiées ci-dessus.

[Hermes hermes-pr-review, cycle :19 03/10, host f6be46d1b7a3, sig=a971e01c]

[github-actions]

Path-collision (organ #13359/#13615)

Cette PR #19019 (docs(qc,#18900): chiffres du livre face à nos reproductions, chapitre 06 exemples 08 à 13) touche au moins un chemin de fichier aussi modifie par d'autres PRs ouvertes. Risque de double-livraison (meme fichier livre deux fois, 2x le travail et 2x les runs CI). Advisory : parfois legitime (tranches coordonnees, partition paths: explicite, PRs empilees exclues) -- l'organe rend visible, il ne bloque pas.

• terminal -- docs(qc,#18900): chiffres du livre face à nos reproductions, chapitre 06 exemples 01 à 07 #18985 partage : MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/BOOK_MAPPING.md, recouvrement de chemins 100% -- docs(qc,#18900): chiffres du livre face à nos reproductions, chapitre 06 exemples 01 à 07 #18985 est deja sur main. (issues communes : [QC][livre] Comparer les résultats annoncés par le livre et nos reproductions, ch. 06 à 08 #18900) (issues communes : [QC][livre] Comparer les résultats annoncés par le livre et nos reproductions, ch. 06 à 08 #18900)
• faible -- feat(qc,#18901): Corrective-AI ch. 08-02 — primaire Breedon-Ranaldo + méta-étiquetage (20 backtests, NO BEATS) #19052 partage : MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/BOOK_MAPPING.md
• faible -- feat(qc,#18958): port du livre 06/02 -- preprocessing de facteurs et regimes (QC-Py-28c) #19071 partage : MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/BOOK_MAPPING.md
• fort -- docs(qc,#18900): tranche 4 du livre face à nos reproductions (chapitres 07 et 08) #19096 partage : MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/BOOK_MAPPING.md (issues communes : [QC][livre] Comparer les résultats annoncés par le livre et nos reproductions, ch. 06 à 08 #18900)
• faible -- feat(qc,#18959): variantes options 06/04/02-03 du modele de Markov -- portage, backtests, NO BEATS #19106 partage : MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/BOOK_MAPPING.md

Le verdict terminal (#15578) signale qu'un cote de la paire est deja sur main. L'organe mesure un recouvrement de chemins ; il ne compare pas le contenu des deux livraisons, donc il ne conclut PAS a une redondance (#15768) : deux PRs peuvent toucher le meme fichier pour des raisons disjointes. L'arbitrage reste a la lane ou au coordinateur.

[jsboige]

Rebase après le merge par squash de #18985 : la branche repart de main (e5f523f), et la base de cette PR est maintenant main. Nouvelle tête : fc8f6c6.

#19041 a été mergée entre-temps et a fermé #18961. Comme annoncé dans le commentaire de coordination (c.5975869567), deux passages de la tranche 2 sont mis à jour sur cette branche :

• tableau de la tranche 2, ligne 09 : la colonne des reproductions dit désormais que ML-EnhancedPairs sélectionne les paires par PCA(3) et OPTICS derrière useClusterPairs (COVERED). Le verdict reste NON COMPARABLE, puisque le livre ne publie qu'un décompte de paires ;
• « Exemples sans reproduction » : la ligne 06/09 ([QC][livre] ML Trading Pairs Selection (06/09) : sélection des paires par PCA et OPTICS dans ML-EnhancedPairs #18961) est retirée.

Le conflit sur la ligne 09 du tableau des chapitres est résolu en gardant la version de main (COVERED, #18961). La ligne 10 garde la requalification de la tranche 2 (PARTIAL). Le diff reste limité à BOOK_MAPPING.md (+34/−3).

La tête a changé, donc le plancher DWELL est réarmé et l'attestation précédente est périmée. #19056 (tranche 3) est rebasée sur cette tête, sans conflit.

[github-actions]

PR gate absent du rollup (advisory, #10928)

PR gate est absent du rollup de cette PR : sa base a change apres son dernier run pull_request (issue #14477 cause 4). Le retarget emet l'action edited, que pr-gate.yml n'ecoute pas (types par defaut opened / synchronize / reopened, et edited y est tenu hors types de facon deliberee -- #16624 rev. ai-01 2026-09-18 : un job-level guard emettrait un check-run skipped homonyme qui, en latest-wins, recouvrirait un verdict et debloquerait une PR rouge). Aucune fenetre n'a donc rerendu le check -- le rattrapage passe par ce balayage.

• Rattrapage automatique : ce balayage dispatch desormais une agregation pour la tete (gh workflow run pr-gate-rerun.yml -f pr_number=... -f head_sha=...) -- un workflow_dispatch est l'exception documentee a l'anti-recursion GITHUB_TOKEN, et le verdict POSTE sur la tete est calcule par le meme pr_gate.py que le gate reel (jamais asserte).
• Remede manuel (harnais indisponible) : gh pr close N && gh pr reopen N depuis un token UTILISATEUR -- reopened EST un type de declenchement par defaut ; mesure sur feat(coordination,#16563): issue-debt ledger as a local artifact #16574 (2026-09-18, issue pr-gate: une PR de stack retargetee sur main ne declenche JAMAIS le check requis (BLOCKED a vie, zero rouge) #16624) : tete inchangee, reviewDecision conserve, DWELL non reset, run du gate parti dans la minute. NB : le meme geste fait par un token bot (GITHUB_TOKEN) est INERT -- l'anti-recursion GitHub ne cree aucun run.
• Remede lourd (valide mais cher) : commit vide a arbre identique (declenche un synchronize sans toucher au contenu) -- la nouvelle tete RESET le DWELL et invalide un APPROVED exact-head (re-review due, pr-gate: une PR de stack retargetee sur main ne declenche JAMAIS le check requis (BLOCKED a vie, zero rouge) #16624) : ne le preferer que si le close/reopen utilisateur est impossible. Mesure d'efficacite sur feat(notebook): SC-04 C# twin — frontiere 4 alternatives mesuree, pas estimee (#14432) #14441 : 7 runs -> 31 runs, le PR gate et Secret Scan sont re-dispatchs.
  TREE=$(git rev-parse HEAD^{tree}); PARENT=$(git rev-parse HEAD)
  NEW=$(git commit-tree "$TREE" -p "$PARENT" -m "chore: wake pull_request workflows after base retarget")
  git push origin "$NEW:"

Cause mesuree : base_ref_changed=2026-10-04T06:57:32Z, dernier run PR gate=aucun

[jsboige]

[ADJOINT PREFLIGHT]
schema: 1
lane: myia-po-2027:CoursIA-2
pr: 19019
head: fc8f6c6
complete: true
body: read
comments-reviewed: 4
reviews-reviewed: 1
threads-reviewed: 0
threads-unresolved: 0
surfaces-sha256: 3774ab30d59567818b6155eff06b435c3df9394362ec06d39db31e55df3ecd7b
diff-files: 1
diff-additions: 34
diff-deletions: 3
checks: latest-wins-green
b0: clear
scope: pass
domain: pass
verdict: READY
[/ADJOINT PREFLIGHT]

Notes pour la lecture coordinator :

• Etage de pile devenu base-main : empilee sur docs(qc,#18900): chiffres du livre face à nos reproductions, chapitre 06 exemples 01 à 07 #18985, rebasee sur main (e5f523f) apres le merge squash de docs(qc,#18900): chiffres du livre face à nos reproductions, chapitre 06 exemples 01 à 07 #18985, base retargetee -- elle qualifie donc pour un dossier (perime l'advisory BASE-NOT-MAIN du 19:25Z).
• Hermes APPROVED (19:27:54Z, ances factuelles verifiees firsthand) -- pose AVANT le rebase ; le rebase (06:58Z) n'apporte que la nouvelle base, documente en commentaire. B.0 rc=0 a la tete courante.
• Checks latest-wins verts, PR gate success @10:16:49Z (l'advisory « gate absent » de 10:14Z precede sa conclusion), 14 jambes sans rouge, mergeStateStatus CLEAN.
• Perimetre minimal et conforme : 1 fichier (BOOK_MAPPING.md) +34/-3, tranche 2 seulement, verdicts honnetes (REPRODUIT borne a zero / NON COMPARABLE / GAP), regle de verdict pre-enregistree AVANT les rejeux (complement 18:57:08Z vs premier backtest 18:58:14Z -- ordre verifiable dans le fil [QC][livre] Comparer les résultats annoncés par le livre et nos reproductions, ch. 06 à 08 #18900).

— dossier myia-po-2027:CoursIA-2, dispatch ai-01 c1006 (lot de 9).