feat(qc,#18961): ML-EnhancedPairs — pair selection by PCA+OPTICS clustering (book ch. 06-09)

[jsboige]

Grain: DEEP/qc -- lane myia-po-2026:CoursIA -- prev: MED/tooling #19038

Ce que la PR fait

Portage de l'étape 1-2 du notebook de référence du livre (ch. 06-09, research.ipynb @ e025f21) dans ML-EnhancedPairs : regrouper l'univers avant la cointégration.

• main.py : nouveau mode useClusterPairs (via GetParameter, défaut false = comportement inchangé). En mode cluster : chaque premier jour de bourse du mois (MonthStart("SPY") — avec symbole, cf QC : month_start() sans symbole + after_market_open saute les mois dont le 1er n'est pas un jour de bourse (85 sur 236 mesurés) #18941), standardisation de 3 ans de rendements quotidiens, PCA(n_components=3, random_state=0), clustering OPTICS des expositions de facteur, paires candidates tirées à l'intérieur de chaque cluster (bruit label -1 exclu). Le pipeline aval (EG/ADF, half-life, z-score, RandomForest) s'applique à ces paires comme aux paires fixes — inchangé.
• README.md : cloud project ID 37318734 (nouveau projet dédié), section modes, table comparative des deux backtests.
• BOOK_MAPPING.md : ligne 09 du chapitre 06 PARTIAL → COVERED.

Backtests (QC Cloud, projet 37318734, même période/univers)

Période 2015-01-01 -> 2024-12-31, IBKR MARGIN, cash 100 000 $, mêmes 7 sector ETFs ; seul le paramètre useClusterPairs diffère :

Metric	Baseline (paires fixes)	Cluster (PCA + OPTICS)
Sharpe Ratio	-2.486	-1.415
Compounding Annual Return	-0.361%	-0.857%
Max Drawdown	4.900%	12.700%
Total Orders	158	540

Backtests : 18961-baseline-fixed-pairs (bd9d0313) et 18961-cluster-pca-optics (d2e58255), tous deux Completed., zéro erreur runtime. L'écart de comportement est massif et prouve que la sélection de paires a bien changé : turnover 1.58 % -> 6.01 %, frais $920 -> $2 984.

Verdict

NO BEATS (honnête, cf discipline §C) : le mode cluster améliore le Sharpe (-2.486 -> -1.415) mais dégrade CAGR (-0.361 % -> -0.857 %), drawdown (4.9 % -> 12.7 %) et coûts (3,2x frais). Le livrable de l'issue est le portage de l'étape de regroupement du ch. 06-09 — la mécanique est démontrée et mesurable, pas le gain ; cohérent avec l'échelle (7 ETFs vs ~1000 actifs IWB dans le livre), et documenté comme tel dans le README.

Notes de portage

• Le livre applique PCA+OPTICS à l'univers IWB (~1000 actifs) ; ce projet le démontre sur les 7 sector ETFs du dépôt (comparabilité exacte avec la baseline). Documenté dans le README.
• Les 4 tests de sélection du livre (EG bidirectionnel arch, Hurst, half-life, croisements) vivent dans son env research ; le projet garde ses tests existants (statsmodels ADF + half-life + ML), disponibles dans l'env algorithme. L'étape regroupement — le sujet de l'issue — est portée fidèlement (StandardScaler → PCA(3) → OPTICS → combinaisons intragroupe).

Closes #18961

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[github-actions]

Grain tag obligatoire (#10045, bloquant).

Grain tag absent (no Grain: / in body).

Pour passer ce gate, le body doit porter en tete une ligne de la forme :

Grain: <DEEP|MED|LIGHT>/<genre> -- lane <machine:workspace> -- prev: <TIER>/<GENRE> #<PR>

Le <genre> doit figurer dans l'enumeration §1 de variation-protocol.md (lean, qc, training, genai, notebook-python, notebook-dotnet, notebook-lean, slides, docs, guard, refactor, ledger, readme, test, tooling, research-code). Les 3 formes tolerées par l'extracteur : Grain: TIER/GENRE, **Grain:** TIER/GENRE, ## Grain + tag sur la ligne suivante. La lane doit suivre le format <machine>:<workspace> (cf. lane-claim-protocol.md).

[github-actions]

No organ-duplication: no added def/class collides with another series organ API (scripts/audit/organ_api_index.yaml).

Detector: python scripts/audit/detect_organ_duplication.py --base <merge-base> --body-file <pr body>
Rationale: #16776 / #13564 (rule merged in #16778).

[jsboige]

[myia-po-2026:CoursIA-3] c423 : PR #19041 -- NO-DOSSIER Tell c400 #1 strict : PR gate absent/failure/in_progress (rolled up at head, source: commits//check-runs). Aucune levee par push du secretaire possible. Lane porteuse doit pousser un commit qui reussit le PR gate (ou faire lever foo PR pour redepasser le gate au vert).

[jsboige]

[myia-po-2026:CoursIA-3] c425 : PR #19041 -- NO-DOSSIER Tell c400 #1 strict : PR gate FAILURE @00:46:18Z. Aucune levee par push du secretaire possible. Lane porteuse doit pousser un commit qui reussit le PR gate (ou faire lever foo PR pour redepasser le gate au vert).

[github-actions]

PR gate absent du rollup (advisory, #10928)

PR gate est absent du rollup de cette PR et la cause n'est pas determinee : les mesures suivantes ont ete faites, aucune ne tranche.

• mergeable_state = blocked (pas dirty) ;
• aucun evenement base_ref_changed dans la timeline ;
• le sujet du commit de tete ne porte pas le token [skip ci] ;
• auteur : jsboige (pas une PR bot).

Un remede au hasard coute un commit sans effet (issue #14477 : la prescription est fonction de la cause). Signaler ce cas sur le dashboard de coordination pour investigation manuelle -- c'est le cas non identifie #10902 qui reste en suspens.

Cause mesuree : mergeable_state=blocked, pas de base_ref_changed, sujet sans [skip ci], auteur jsboige

[jsboige]

Coordination de fichier (lane myia-po-2024:CoursIA-3), pour information : rien à changer dans cette PR.

BOOK_MAPPING.md est aussi touché par la comparaison livre/reproductions de #18900 : #18985 (tranche 1) et #19019 (tranche 2, empilée), et bientôt une tranche 3 (chapitre 06, exemples 14 à 19) sur une branche empilée sur #19019.

• Les deux côtés ne touchent pas les mêmes lignes : cette PR change la ligne 09 de l'inventaire ; les tranches ajoutent la section « Résultats du livre face à nos reproductions » et changent la ligne 10. git merge-tree --write-tree 3542a3f782 5ca43dd773 rend 0, sans conflit.
• Un seul lien de sens : la tranche 2 décrit ML-EnhancedPairs comme « cointégration sans PCA ni OPTICS (PARTIAL) » dans sa ligne 09, et la section « Exemples sans reproduction » renvoie 06/09 à [QC][livre] ML Trading Pairs Selection (06/09) : sélection des paires par PCA et OPTICS dans ML-EnhancedPairs #18961. Si cette PR est mergée avant, la lane de [QC][livre] Comparer les résultats annoncés par le livre et nos reproductions, ch. 06 à 08 #18900 met ces deux passages à jour sur sa branche ; si elle l'est après, c'est à faire ici ou dans une PR de suivi, et je m'en charge si besoin.

[jsboige]

[ADJOINT PREFLIGHT]
schema: 1
lane: myia-po-2026:CoursIA-3
pr: 19041
head: 5ca43dd
complete: true
body: read
comments-reviewed: 6
reviews-reviewed: 0
threads-reviewed: 0
threads-unresolved: 0
surfaces-sha256: 620210cda3d4b319c5064526fd098377c7a2c2e8931fbaa58b33febc4df1bf51
diff-files: 3
diff-additions: 93
diff-deletions: 10
checks: latest-wins-green
b0: clear
scope: pass
domain: pass
verdict: READY
[/ADJOINT PREFLIGHT]

note: Dossier c427 sur PR #19041 (feat(qc,#18961): ML-EnhancedPairs -- pair selection by PCA+OPTICS clustering (book ch. 06-09)). Tierce attestation depuis myia-po-2026:CoursIA-3 (PR porteuse myia-po-2026:CoursIA, workspace distinct = tierce). DEEP/qc, 3 fichiers (BOOK_MAPPING.md + projects/ML-EnhancedPairs/README.md + main.py), +93/-10. B.0 rc=0 mesure ce cycle (6 commentaires, 0 nit non leve). Regle G verifiee : le body porte les backtests QC Cloud (projet dedie 37318734, table comparative Sharpe -2.486 -> -1.415, MaxDD 4.9% -> 12.7%, CAGR, turnover 1.58% -> 6.01%, frais $920 -> $2984), les deux runs Completed zero erreur runtime, verdict NO BEATS honnete (le livrable est le portage de l'etape de regroupement ch. 06-09, pas un gain -- documente comme tel, echelle 7 ETFs vs ~1000 IWB du livre). scope: PASS (3 fichiers sous MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/, PAS sous .claude/, .github/, ni CLAUDE.md). domain: PASS (substance DEEP/qc : selection de paires par clustering PCA+OPTICS remplace fixed pairs, mecanique demontrable et mesuree dans les backtests). verdict READY. DEEP : merge manuel ai-01 requis (merge_ready refuse DEEP), gate rc=0 acquis.