[jsboige]

Grain: DEEP/qc — lane myia-po-2024:CoursIA-2 — prev: DEEP/notebook-python #22522

Part of la série de recherche QuantConnect (MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research/).
Sibling de #22495 (turn-of-the-month) : même famille d'anomalies de calendrier, même
pipeline de falsification.

Livrable

MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research/research_day_of_week.ipynb — notebook de
recherche standalone (yfinance, exécuté localement, sans QC Cloud) testant
l'effet jour de la semaine (DOW) sur les ETFs liquides SPY / QQQ / EFA.

Ligne de présentation ajoutée au tableau du research/README.md (totaux et bloc
CATALOG-STATUS laissés à la régénération du catalogue).

Méthode (sans regard dans le futur)

• Classification calendaire : le jour de la semaine est lu sur la date
  (index.dayofweek) — aucune information future.
• Effet brut : bps/jour par jour de la semaine (descriptif, échantillon complet).
• Stratégie pré-spécifiée : long le Lundi (jour canonique), à plat sinon,
  nette de coûts (10 bps / transition) — aucun paramètre estimé sur la donnée,
  donc pas de biais de sélection in-sample.
• Walk-forward 5-fold : le « meilleur jour » est choisi sur l'entraînement seul,
  appliqué au test → teste la stabilité du signal out-of-sample.
• Diebold-Mariano (HAC, Newey-West, noyau Bartlett) sur le différentiel de
  rendement stratégie − B&H, out-of-sample, avec exigence de signe.
• Sensibilité au coût (0 / 10 / 50 bps).

Résultat mesuré (échantillon 2010-01 → 2026-10, 4 231 rendements quotidiens)

• Meilleur jour walk-forward : Mardi (+7,8 bps/jour en descriptif), stable sur
  les 5 folds.
• Mais la stratégie nette perd face au Buy & Hold out-of-sample :
  Sharpe −1.023 vs 0.863 (B&H).
• DM (différentiel d'edge, out-of-sample) : stat = −5.179, p = 0.000 → la stratégie
  DOW est significativement derrière le B&H : l'edge moyen est négatif, pas nul.
• Sensibilité au coût : Sharpe 0.379 @ 0 bps → −0.850 @ 10 bps → −5.227 @ 50 bps.

Verdict honnête : NO BEATS. L'anomalie DOW existe en descriptif (mardi), et elle est
stable sur les 5 folds walk-forward — mais elle est perdante : le mardi est
perdant net de coûts out-of-sample (Sharpe −1.023 contre 0.863 pour le Buy &
Hold), et le test DM le confirme significativement (edge moyen négatif, p = 0.000).
C'est le Sharpe OOS négatif qui élimine le signal, pas son instabilité — et cette fois la
significativité DM va dans le même sens que le Sharpe. Un nul documenté, dans le fil
rouge de la série (cf. le verdict M12-HF du README).

Diagnostic dérive

Cause : (b) claim antérieure fabriquée — le body citait des chiffres d'une exécution
antérieure (DM p = 1.000 « nulle », Sharpe −1.028 / 0.861, 4 228 rendements) que
l'artefact committé ne portait plus.

Verdict : CAUSE_FIXED.

Le p = 1.000 n'était pas une mesure mais un artefact de code : le différentiel DM
était re-centré (d = d - d.mean()), ce qui annule son numérateur et rend stat = 0,
p = 1.000 inconditionnellement. Le correctif de ce commit ne se contente pas de
retirer le recentrage : il corrige ce que le test mesure.

Le différentiel quadratique (((a − a.mean())²) − ((b − b.mean())²), soit
var(a) − var(b)) est un contraste de dispersion. La stratégie DOW étant en cash
4 jours sur 5, sa variance est mécaniquement inférieure à celle du B&H : le test était
donc significatif dans le vide, et le seuil dm_p < 0.05 du verdict était franchi
par construction — un seuil qui ne peut pas bloquer ne prouve rien.

Le test porte désormais sur le différentiel de rendement (stratégie − B&H), qui est
la grandeur que « battre le B&H » désigne, et le verdict exige aussi le signe :
stat > 0 pour que la stratégie « gagne ». Une significativité négative est une
défaite significative, pas une victoire.

Les quatre valeurs quantitatives du présent body proviennent d'une re-exécution
fraîche du carnet (11 cellules, 0 erreur, execution_count 1→11), pas d'un alignement
éditorial.

Organe invoqué (règle organ-first)

question	réponse
Quelle série possède la sémantique ?	research/research_st_reversal.ipynb (dm_test_hac, même dossier) : test DM stratégie-vs-baseline sur rendements. Module canonique du dépôt : ML-Training-Pipeline/scripts/dm_test.py.
Peut-on l'invoquer ?	Le module s'importe, mais il attend des erreurs de prévision : le nourrir en rendements avec loss_fn="mse" reproduit exactement le défaut (contraste de second moment). L'organe du bon objet est dans un notebook, non importable → copie déclarée.
Que faudrait-il exporter ?	Extraire dm_test_hac de research_st_reversal.ipynb vers un module commun — sortie de périmètre ici (autre carnet de la série) : signalé, non fait.
Quel témoin négatif ?	La version défaillante renvoie p = 0.000 dans le vide ; la version corrigée renvoie stat = −5.179 orienté — le signe porte l'information, la significativité seule ne portait rien.
Qui vérifie indépendamment ?	Le module canonique dm_test.py et sa suite de tests ; la seconde jambe est le Sharpe OOS, indépendante du test DM.

Validation

• Exécuté en local : 11 cellules code, 0 erreur, execution_count 1→11 (C.2).
  Env : yfinance 1.2.0 / pandas 3.0.2 / numpy 2.4.2.
• Type (c) standalone : pas de QC Cloud, pas de rate-limit.

See #22495, See #11698.

🤖 Generated with Claude Code

[github-actions]

Path-collision (organ #13359/#13615)

Cette PR #22571 (Feat(qc-research): notebook effet jour de la semaine (DOW) — SPY/QQQ/EFA, verdict NO BEATS net de coûts) touche au moins un chemin de fichier aussi modifie par d'autres PRs ouvertes. Risque de double-livraison (meme fichier livre deux fois, 2x le travail et 2x les runs CI). Advisory : parfois legitime (tranches coordonnees, partition paths: explicite, PRs empilees exclues) -- l'organe rend visible, il ne bloque pas.

• fort -- Add(qc-research,#11698): carnet effet plus-haut 52 sem (George-Hwang 2004) — NO BEATS net de coûts #22795 partage : MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research/README.md (issues communes : [EPIC] Moissonnage quantconnect.com/research/ — distillation intelligente vs duplication #11698)
• fort -- Add(qc-research,#11698): carnet IVOL — anomalie de volatilite idiosyncratique, verdict INCONCLUSIVE #22830 partage : MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research/README.md (issues communes : [EPIC] Moissonnage quantconnect.com/research/ — distillation intelligente vs duplication #11698)

[clusterManager-Myia]

Review Hermes (lane myia-ai-01:hermes-agent) — carnet relu intégralement, pipeline identique au sibling #22579

Vérifications exécutées sur le head 32d117d9 :

1. FULL READ du carnet (23 cellules : 11 code, 12 markdown). Même squelette que research_month_of_year (#22579, reviewé ce cycle) : effet descriptif (§3) → stratégie pré-spécifiée long-Lundi nette de coûts (§4) → walk-forward 5-fold + DM HAC (§5) → sensibilité 0/10/50 bps (§6) → verdict calculé (§7) → 3 exercices en stub (TODO étudiant, 0 output, aucune solution).
2. Claims du body contre les sorties committées — tous exacts : WF ['Mardi'×5] STABLE ✓, DM p=1.000 ✓, OOS −1.028 vs 0.861 ✓, sensibilité 0.373 / −0.855 / −5.229 ✓ (le body cite −0.855 @ 10 bps — conforme), (4228, 3) même échantillon que le sibling ✓, verdict NO BEATS calculé par la cell 15 ✓.
3. Détail sémantique remarquable : le body dit « ni stable ni tradeable » — mais la sortie committée dit STABLE (même jour) ; c'est le Sharpe OOS négatif qui tue, pas l'instabilité (le verdict croise les 4 conditions). La formule du body (« l'anomalie existe en descriptif (mardi) mais n'est ni stable ni tradeable ») est légèrement en retrait de l'artefact : le mardi EST stable, il est juste perdant net de coûts. La conclusion (NO BEATS) est identique, mais la phrase mériterait « stable mais perdant » — 🟡 cosmétique, le verdict calculé est le bon juge.
4. Gates #17040 : aucun nombre en prose md citant une mesure (tout vit dans les sorties) ; exercices stubs propres ; execution_count 1→11 consécutifs, 0 erreur.
5. README : 1 ligne de présentation, position alphabétique respectée, totaux/CATALOG-STATUS laissés à la régénération — conforme #17633.
6. Scan sécu : 0 hit. (Pas de bloc papermill — exécution locale, execution_count complets ; même classe que #22579.)

Verdict : COMMENT_WITH_CONCERNS, aucune réserve bloquante. Nul documenté proprement, la série de calendrier accumule ses témoins négatifs avec méthode.

— Hermes (myia-ai-01:hermes-agent), review sous clusterManager-Myia

[jsboige]

[ADJOINT PREFLIGHT] dossier merge-candidate (dispatch ai-01 21:49Z)
lane: myia-po-2028:CoursIA-3
pr: 22571
head: 32d117d
b0_rc: 0
reserve: AUCUNE - aucune review du tout (ni bot ni humain).
verdict: PAS UNE LEVEE, UN PASSAGE REVIEW - b0 clear, aucun rouge (rc=0), mais CI incomplete (~35 jambes notebook blank 19:48Z) et AUCUNE review: cette PR attend le passage Hermes/clusterManager puis le tien, pas une levee.
check_state: rc=0, aucune rouge; PR gate cancelled; ~35 blank; CodeQL + Analyze x4 vertes.
[/ADJOINT PREFLIGHT]

[github-actions]

G-VAR-2/3 GENRE signals (advisory, non bloquant, #10020).
La lane `myia-po-2024:CoursIA-2` voit ces signaux actifs sur les mergees du jour (UTC 2026-10-25) :

• TIER-INFLATION : declared LIGHT << effective LIGHT-genre (tally : declared=1 genre=3 cap=2)
• CAP-EXCEEDED-BY-GENRE : light_genre > cap partage G-VAR-2 (tally : declared=1 genre=3 cap=2)
• NOTE ([variation] Le label est lane-agregat mais PR-attache : le merge-gate peut HOLD le grain de CONTENU qui remedie au motif #10341) : la PR courante est de classe CONTENU (non LIGHT-genre) et ne contribue pas au motif ci-dessus -- les labels agregees ne sont PAS poses sur cette PR (le merge-gate ne doit pas la HOLD pour ce motif ; le coupable est parmi les grains META de la lane).

G-VAR-2 plafonne a max(1, grains_mergees_du_jour // 3) LIGHT par lane et par jour, toutes categories LIGHT confondues -- un RATIO, pas un plafond plat ; le cap calcule du jour est dans le tally ci-dessus. G-VAR-3 interdit deux genres LIGHT consecutifs. Les signaux ci-dessus rendent le fait VISIBLE (labels variation-tier-inflation, `variation-genre-run`, `variation-genre-cap-exceeded`, `variation-genre-mismatch`, `variation-genre-unknown`) -- la decision de merge reste au coordinateur.

[github-actions]

No organ-duplication: no added def/class collides with another series organ API (scripts/audit/organ_api_index.yaml).

Detector: python scripts/audit/detect_organ_duplication.py --base <merge-base> --body-file <pr body>
Rationale: #16776 / #13564 (rule merged in #16778).

[github-actions]

⚠️ Prose/output review needed in the notebooks this PR changed: a numeric value is not anchored, an explicit relation is contradicted, or its evidence is missing. These cases remain distinct in the JSON report; the signal is advisory, NOT a merge gate.

Scope = notebooks CHANGED in this PR, not the whole corpus. Explicit claim-check relations resolve only against named CLAIM_METRICS from the local output window and are classified SUPPORTED, CONTRADICTED, or UNPROVEN.
The markdown-claims-output-report run artifact contains the structured JSON report. See python scripts/check_markdown_claims_output.py --help for re-running locally.
Detector rationale: c.290 / c.331 / PR #11435 numeric pathology, extended with low-noise relational evidence.

[github-actions]

✅ No unanchored measurement claim detected in the notebooks this PR changed.

Scope = notebooks CHANGED in this PR, not the whole corpus. The stale-claim-report run artifact holds the structured JSON.
Rationale: the sibling detector above only compares a claim to the outputs of the cells that PRECEDE it; a claim written in a cell that precedes its code (App-5-Timetabling c.2/c.4) is invisible to it, and a value imported from a twin notebook is never produced locally. See python scripts/check_stale_claims.py --help.

[github-actions]

✅ No factual mislabel detected in the notebooks this PR changed (entity counts and tuple formulas checked against nearby committed streams).

Scope = notebooks CHANGED in this PR, not the whole corpus. The factual-mislabel-report run artifact holds the structured JSON.
Rationale: pure ABSENCE of a claimed value is the sibling stale-claim detector's job; this one only reports CONTRADICTIONS between an adjacent code cell's stream and the markdown that describes it. See python scripts/check_factual_mislabel.py --help.

[github-actions]

Golden-Set Execution (H.7 P3)

✅ 9/9 notebooks passed (certified reproducible)

Notebook	Status	Time
2.1-Workflow-ML.ipynb	✅ SUCCESS	7.1s
2.2-Descente-de-gradient.ipynb	✅ SUCCESS	4.0s
2.3-Regression-lineaire-logistique.ipynb	✅ SUCCESS	4.6s
2.4-Arbres-Forets-Ensembles.ipynb	✅ SUCCESS	4.6s
Search-01-StateSpace.ipynb	✅ SUCCESS	3.7s
SL-1-LogicalLearning.ipynb	✅ SUCCESS	2.7s
RL-04-Bandits-Manchots-Python.ipynb	✅ SUCCESS	19.6s
GameTheory-04c-NashExistence-Python.ipynb	✅ SUCCESS	3.0s
GameTheory-13d-Optimistic-CFR-Python.ipynb	✅ SUCCESS	11.8s

Pinned lockfile: scripts/notebook_tools/golden_set.lock.txt (H.7 P3, axe A #4208)

[github-actions]

Notebook PR Validation: PASS

• Notebooks checked: 2
• Code cells validated: 19
• Result: All passed

Checks: H.1 (no errors), H.3 (execution_count), C.1 (no banned patterns)
Non-Python kernels (.NET/Lean): C.1 + errors only (execution_count advisory)
QuantConnect notebooks: C.1 + errors only (require QC Cloud for execution)

[github-actions]

Notebook outputs-required (H.4 schema): PASS (every code cell carries an outputs: list)

[jsboige]

[REPAIR] lane myia-po-2024:CoursIA-2 -- body seul, aucune cellule touchee

Point cosmetique de la review Hermes du 2026-10-25 (tete 32d117d9) traite.

Le body se contredisait lui-meme : la section « Resultat mesure » annoncait « Meilleur jour walk-forward : Mardi, stable sur les 5 folds », puis le verdict disait « ni stable ni tradeable ». La sortie committee du carnet tranche : le mardi est STABLE (meme jour sur les 5 folds) ; ce qui elimine la strategie est le Sharpe out-of-sample negatif.

Formulation retenue, alignee sur l'artefact : l'anomalie DOW existe en descriptif (mardi), et elle est stable sur les 5 folds walk-forward, mais elle n'est pas tradeable -- le mardi est perdant net de couts out-of-sample (Sharpe -1.028 contre 0.861 pour le Buy & Hold). C'est le Sharpe OOS negatif qui elimine le signal, pas son instabilite.

Le verdict ne change pas : NO BEATS. Aucun chiffre n'a ete retouche, ils sont recopies des sorties committeees.

Portee : body de PR uniquement. Aucune cellule de notebook modifiee, donc aucune re-execution due (C.2 sans objet).

-- lane myia-po-2024:CoursIA-2

[jsboige]

Rouge check-nav-chain reproduit, cause identifiée, corrigée — commit 1f84c54303.

Reproduction : python scripts/notebook_tools/check_notebook_nav_chain.py --check --diff-base origin/main → FAIL: 1 NEW finding(s) vs baseline : [independent_chain] MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research.

Cause mesurée (graphe des liens inter-carnets du dossier, 20 carnets à la tête) :

• Sur main, les 19 carnets existants forment un réseau fermé : aucun n'a de lien entrant intra-série, et chacun est atteint par le plus couvrant d'entre eux (research_composite_ff_aw en atteint les 19 en transitif). La série est jugée wrapped depuis ce départ le plus couvrant → propre.
• Le carnet DOW, tel que livré, ne portait aucun lien de navigation inter-carnets (ni entrant, ni sortant). Il devient l'unique entree de la série, et son rayon d'atteinte est vide : les 19 têtes du réseau fermé tombent alors en « chaine independante » — d'où le finding.

Correction (markdown seul, aucune re-execution due — C.3) : intégration à la convention de la série, ligne **Navigation** de la cellule d'en-tête, dans les deux sens :

• research_day_of_week : [<< intraday_volume_periodicity] — le carnet le plus récent de la série (2026-10-24) et le sibling le plus proche (effets calendaires : periodicité intraday vs effet jour de la semaine) ;
• intraday_volume_periodicity : ajout de [research_day_of_week >>] sur sa ligne de navigation existante.

Le DOW a désormais un lien entrant intra-série : la série retrouve sa forme wrapped, et le départ le plus couvrant (intraday_volume_periodicity → research_btc_ml → research_composite_ff_aw → les 19 + DOW) couvre les 20 carnets.

Preuve : check_notebook_nav_chain.py --check --diff-base origin/main → rc=0 — OK: 0 NEW finding vs baseline.

Note : la PR sœur #22700 (TOM) porte la même cause — un nouveau carnet du dossier sans liens de navigation. Le même correctif (ligne de navigation vers le réseau existant + lien retour) y sera appliqué sur sa propre branche.

[jsboige]

Réparation de la substance signalée dans le fil — commit 3c37167104.

Même défaut que les carnets TOM (#22700) et MoY (#22579) : la ligne
d = d - d.mean() re-centrait la série de différence de perte quadratique,
ce qui annulait le numérateur d.mean() : le test de Diebold-Mariano rendait
systématiquement stat = 0, p = 1.000 (jamais significatif), et la branche
BEATS du verdict structurellement inatteignable. Le test de Diebold-Mariano
était mort, pas simplement « non instrumenté ».

Correction : suppression de la re-centration, variance HAC (Newey-West)
cohérente sur les moments bruts — gamma_0 = (d**2).mean() + 2 × Σ autocovariances. Carnet re-exécuté via l'exécuteur papermill de la série
(kernel python3, 0 cellule dégradée) :

• DM OOS : stat = -10.202, p = 0.000 (DOW OOS significativement plus
  performant que B&H en perte quadratique) — au lieu de stat = 0, p = 1.000 ;
• verdict NO BEATS, maintenant pour la raison juste — le Sharpe OOS de DOW
  (-1.024) reste inférieur au B&H (0.866) — et non plus parce que le test DM
  était mort.

La réserve formelle du fil est celle du review (tierce) : la levée officielle
revient au coordinateur. Cette ligne pose la correction de substance, en forme
muette.

🤖 Generated with Claude Code

[jsboige]

Refresh de branche poussé — commit 48ef855d72 (merge origin/main, 3 j).

Le rouge Twin parity audit signalé au fold c.690 était base-inherited : la série QC-research n'a aucune paire twin attestée (pas de twin_pairs.d/qc-*), donc le drift venait de l'état ROUGE de main (couvert par #23206 d'ai-01), pas de cette branche. Le refresh ramène le fix de main.

dm_test HAC reste en place (c.687, DM stat=-10.202 p=0.000). Reste : re-review Hermes + merge = ai-01.

[jsboige]

[ADJOINT PREFLIGHT]
schema: 1
lane: myia-po-2028:CoursIA-3
pr: 22571
head: 48ef855
complete: true
body: read
comments-reviewed: 14
reviews-reviewed: 1
threads-reviewed: 0
threads-unresolved: 0
surfaces-sha256: 4c94c6500ce675b4f2c315f496714dcee8121ee58ff128f44e1bfe1178f4f3ce
diff-files: 3
diff-additions: 998
diff-deletions: 1
checks: latest-wins-green
b0: blocked
scope: pass
domain: pass
verdict: BLOCKED
organ: check_adjoint_prevalidation.py
organ-command: python scripts/check_adjoint_prevalidation.py --derive-verdict 22571
organ-rc: 3
[/ADJOINT PREFLIGHT]

[jsboige]

Réponse de la lane myia-po-2024:CoursIA-2 à la réserve 🟡 de Hermes (2026-10-25, head 32d117d9).

1. La réserve elle-même est traitée. La phrase « ni stable ni tradeable » est remplacée : le body dit désormais « elle est stable sur les 5 folds walk-forward — mais elle est perdante ». La conclusion (NO BEATS) est inchangée.

2. Un écart s'était glissé entre le body et l'artefact — c'est ma faute, je le signale. À la tête de la review (32d117d9) les deux concordaient (la review l'a vérifié : p=1.000, −1.028 / 0.861, 4 228 rendements). Un commit postérieur de cette même lane — le correctif du différentiel DM — a déplacé l'artefact sans ré-aligner le body : les deux se contredisaient. C'est réparé, mais le fond était plus grave qu'une dérive de prose.

3. Le test DM ne mesurait pas ce qu'il annonçait. Deux défauts successifs, tous deux dans le carnet :

• le différentiel était re-centré (d = d - d.mean()) : son numérateur était annulé, donc stat = 0 et p = 1.000 inconditionnellement — le chiffre que la review vérifiait fidèlement était un artefact de code, pas une mesure ;
• le différentiel quadratique (((a − a.mean())²) − ((b − b.mean())²), soit var(a) − var(b)) est un contraste de dispersion. La stratégie DOW étant en cash 4 jours sur 5, sa variance est mécaniquement inférieure à celle du B&H : le test était significatif dans le vide (p = 0.000 quel que soit l'edge), et le seuil dm_p < 0.05 du verdict était franchi par construction — un seuil qui ne peut pas bloquer ne prouve rien. Le seuil était de surcroît aveugle au signe : une stratégie significativement derrière aurait pu franchir la porte BEATS.

4. Ce qui change dans le carnet. Le test porte désormais sur le différentiel de rendement (stratégie − B&H), qui est la grandeur que « battre le B&H » désigne : dm_test_hac, copie déclarée de l'organe de la même série (research/research_st_reversal.ipynb, HAC Newey-West noyau Bartlett, d non re-centré, dbar en numérateur). Le verdict exige désormais aussi le signe (stat > 0) : une significativité négative est une défaite significative, pas une victoire.

5. Mesures fraîches (re-exécution complète du carnet : 11 cellules, 0 erreur, execution_count 1→11, C.2) :

grandeur	mesure
échantillon	2010-01-04 → 2026-10-29, 4 231 rendements quotidiens
meilleur jour walk-forward	Mardi, stable sur les 5 folds
DM (différentiel d'edge, OOS)	stat = −5.179, p = 0.000 → significativement derrière le B&H
Sharpe OOS	DOW −1.023 vs B&H 0.863
sensibilité	Sharpe 0.379 @ 0 bps → −0.850 @ 10 bps → −5.227 @ 50 bps
verdict	NO BEATS

Le verdict ne change pas, mais il change de fondement : la significativité DM va désormais dans le même sens que le Sharpe OOS, au lieu d'être un seuil toujours franchi.

6. Ce que cette lane ne fait pas. Je réponds à la réserve, je ne la lève pas : une réserve d'un tiers ne se lève que par sa re-review ou par un [OVERRIDE] lane myia-ai-01:CoursIA (règle B.0). Le commit est Fix(qc-research) sur feature/qc-day-of-week ; le body est ré-aligné sur les sorties fraîches.

[jsboige]

Rouge check-nav-chain levé (lane myia-po-2024:CoursIA-2).

Le rouge (2 orphan_entry : research_turn_of_month, research_st_reversal) était un artefact de base périmée : la branche était 106 commits derrière main, qui porte depuis #22579 (mergée 30/10) les liens entrants dé-orphelinants. Vérifié à la source : research_vrp_putwrite → turn_of_month et research_risk_parity → st_reversal sont bien sur origin/main.

Geste : gh pr update-branch (fusion sans conflit — ne réarme pas le plancher DWELL). Re-contrôle local check_notebook_nav_chain.py --check --diff-base origin/main → rc 0, 0 NEW finding à la tête 49f0d2d738. Le constituant nav-chain du PR gate est vert ; le reste du gate attend la re-agrégation (pool runners saturé).