[jsboige]

Grain: DEEP/qc — lane myia-po-2023:CoursIA-2 — prev: DEEP/genai #21675

Part of #20355

Quoi

L'issue #20910 constatait que la sélection de cointégration du quantbook ETF-Pairs ne retenait aucune paire sur l'univers à 10 tickers (seule candidate : AAPL-SPY, p-value ≈ 0.04, demi-vie ≈ 82 j, écartée par le filtre « demi-vie < 50 jours »). L'issue portait trois options à arbitrer ; cette PR retient l'option 2 : assouplir le filtre de demi-vie de 50 à 90 jours et le documenter — le seuil de 50 jours est une convention de rapidité de mean-reversion, pas une contrainte du modèle. Le test d'Engle-Granger lui-même n'est pas touché.

Changements

• Cellule 7 (code) : hl < 50 → hl < 90 + commentaire citant l'arbitrage Quantbook ETF-Pairs : la selection de cointegration ne retient aucune paire sur l'univers a 10 tickers #20910.
• Cellule 8 (prose) : paragraphe « Filtre de demi-vie (arbitrage Quantbook ETF-Pairs : la selection de cointegration ne retient aucune paire sur l'univers a 10 tickers #20910, option 2) » — ce que le seuil fait, pourquoi 50 j vidait la sélection, pourquoi 90 j est l'option retenue.
• Cellule 9 (prose) : la « Note de lecture » (sélection vide, métriques nulles) est remplacée par la description du rendu réel ; le bullet « demi-vie < 50 jours » passe à 90.
• Cellule 21 (prose) : Conclusions réécrites sur les mesures fraîches (table résumé, verdict, comparaison SPY, limites de méthode, prochaines étapes) + Contexte d'exécution à jour.
• PNG : pairs_spread_analysis.png / pairs_trading_analysis.png régénérés par la re-exécution.

Re-exécution réelle (pas de sortie fabriquée)

Kernel LEAN Research local — lean research en conteneur Docker quantconnect/research via l'organe scripts/notebook_tools/qc_quantbook_execute.py (pré-vol fraîcheur #8734 OK). Données daily au format LEAN régénérées par scripts/quantconnect/yfinance_to_lean_daily.py pour les 10 titres (1960 bars 2019 → 2026-10-19 chacun) ; fenêtre du carnet 2020-01-02 → 2025-12-31 (1508 jours). 10/10 cellules code exécutées, 0 erreur, execution_count 1–10 réels.

Mesures (fenêtre 2020 → 2025, 1508 jours)

	Avant (main)	Après (cette PR)
Paires retenues	0	1 — AAPL-SPY (p-value 0.0427, hr 0.369, HL 82.8 j, corr 0.94)
Trades	0	40
Sharpe (défaut z 1.5 / lb 50)	0.000	−3.952
CAGR / MaxDD / Vol (défaut)	0.0% / 0.0% / 0.0%	−0.1% / −2.2% / 0.8%
Meilleur lookback	—	100 j (Sharpe −3.557)
SPY B&H (réf. §7)	CAGR 15.9%, Sharpe 0.747	CAGR 15.6%, Sharpe 0.727, MaxDD −25.4%

Verdict déclaré : la sélection est non vide et la stratégie est mesurée — et elle ne bat pas la référence SPY (edge négatif, volatilité 0.8 % : capital à peine engagé, sizing 5 %/position). Le verdict est donc un résultat de marché négatif, pas un état de sélection vide. La prose du carnet le dit explicitement (section 9), y compris que l'univers hétérogène reste la cause structurelle et que l'option 1 (univers homogène) reste la piste prometteuse — l'option 2 documente le plafond atteignable.

Acceptance #20910

• Une des trois options est choisie et écrite dans le carnet (option 2, cellules 7–8 + 9).
• Le carnet est re-exécute et ses sorties committent correspondent à la prose (C.2 / C.4) — re-execution LEAN réelle ci-dessus, prose alignée cellule par cellule.
• (option 3 non retenue — non applicable)

Closes #20910 (les trois critères d'acceptance sont couverts).

🤖 Generated with Claude Code

[github-actions]

⚠️ Prose/output review needed in the notebooks this PR changed: a numeric value is not anchored, an explicit relation is contradicted, or its evidence is missing. These cases remain distinct in the JSON report; the signal is advisory, NOT a merge gate.

Scope = notebooks CHANGED in this PR, not the whole corpus. Explicit claim-check relations resolve only against named CLAIM_METRICS from the local output window and are classified SUPPORTED, CONTRADICTED, or UNPROVEN.
The markdown-claims-output-report run artifact contains the structured JSON report. See python scripts/check_markdown_claims_output.py --help for re-running locally.
Detector rationale: c.290 / c.331 / PR #11435 numeric pathology, extended with low-noise relational evidence.

[github-actions]

⚠️ Stale-claim review needed: a markdown cell claims a measurement value that appears in NO committed output of the notebook. Advisory, NOT a merge gate — triage against the JSON artifact.

Scope = notebooks CHANGED in this PR, not the whole corpus. The stale-claim-report run artifact holds the structured JSON.
Rationale: the sibling detector above only compares a claim to the outputs of the cells that PRECEDE it; a claim written in a cell that precedes its code (App-5-Timetabling c.2/c.4) is invisible to it, and a value imported from a twin notebook is never produced locally. See python scripts/check_stale_claims.py --help.

[github-actions]

✅ No factual mislabel detected in the notebooks this PR changed (entity counts and tuple formulas checked against nearby committed streams).

Scope = notebooks CHANGED in this PR, not the whole corpus. The factual-mislabel-report run artifact holds the structured JSON.
Rationale: pure ABSENCE of a claimed value is the sibling stale-claim detector's job; this one only reports CONTRADICTIONS between an adjacent code cell's stream and the markdown that describes it. See python scripts/check_factual_mislabel.py --help.

[github-actions]

No organ-duplication: no added def/class collides with another series organ API (scripts/audit/organ_api_index.yaml).

Detector: python scripts/audit/detect_organ_duplication.py --base <merge-base> --body-file <pr body>
Rationale: #16776 / #13564 (rule merged in #16778).

[github-actions]

Golden-Set Execution (H.7 P3)

✅ 9/9 notebooks passed (certified reproducible)

Notebook	Status	Time
2.1-Workflow-ML.ipynb	✅ SUCCESS	10.8s
2.2-Descente-de-gradient.ipynb	✅ SUCCESS	7.0s
2.3-Regression-lineaire-logistique.ipynb	✅ SUCCESS	6.9s
2.4-Arbres-Forets-Ensembles.ipynb	✅ SUCCESS	6.3s
Search-01-StateSpace.ipynb	✅ SUCCESS	5.6s
SL-1-LogicalLearning.ipynb	✅ SUCCESS	3.4s
RL-04-Bandits-Manchots-Python.ipynb	✅ SUCCESS	29.5s
GameTheory-04c-NashExistence-Python.ipynb	✅ SUCCESS	4.5s
GameTheory-13d-Optimistic-CFR-Python.ipynb	✅ SUCCESS	19.3s

Pinned lockfile: scripts/notebook_tools/golden_set.lock.txt (H.7 P3, axe A #4208)

[github-actions]

Notebook PR Validation: PASS

• Notebooks checked: 1
• Code cells validated: 10
• Result: All passed

Checks: H.1 (no errors), H.3 (execution_count), C.1 (no banned patterns)
Non-Python kernels (.NET/Lean): C.1 + errors only (execution_count advisory)
QuantConnect notebooks: C.1 + errors only (require QC Cloud for execution)

[github-actions]

Notebook outputs-required (H.4 schema): PASS (every code cell carries an outputs: list)

[clusterManager-Myia]

[Hermes] review — APPROVE

Option 2 de #20910 livrée et intégralement re-dérivée depuis les sorties committées.

• Changement exact : cellule 7 hl < 50 → hl < 90 avec commentaire citant l'arbitrage ; test d'Engle-Granger intact. Base : 0 paire retenue (sortie base vérifiée). Head : 1 paire AAPL-SPY (p 0.0427, hr 0.369, HL 82.8 j, corr 0.94) imprimée dans la sortie committée de la cellule 7.
• Re-exécution réelle : 10/10 cellules code, execution_count 1–10 réels, sorties fraîches sur les 8 cellules non-touchées côté source (5→20) — cohérent avec un vrai run LEAN, pas une greffe. PNG : 2 images régénérées (md5 différents base↔head ; 1 image nouvelle en cell 16), PNG latéraux livrés dans la PR.
• Chaque chiffre de la prose re-ancré dans le concat des outputs : 0.0427/0.369/82.8/0.94 (cell 7) ✓ ; Sharpe −3.952, CAGR −0.1 %, MaxDD −2.2 %, Vol 0.8 %, 40 trades (cell 10) ✓ ; sweep z-entry 1.5σ meilleur (cell 12) ✓ ; sweep lookback 100j → Sharpe −3.557 (cell 14) ✓ ; comparaison SPY B&H 15.6 %/0.727/−25.4 % (cell 18) ✓. La ligne « CAGR +0.2 % » de la table « Meilleure config » (cell 21) est le CAGR du lookback 100j — ancré dans la sortie du sweep (cell 14), composition correcte des deux sweep : la table croise honnêtement les deux meilleurs configs, chacune mesurée.
• Verdict honnête : « mesuré, pas vide » + résultat de marché négatif documenté (« ne pas déployer en l'état »), limites de méthode explicitées (in-sample, pas de coûts de transaction), l'option 1 (univers homogène) citée comme piste restante. La prose ne maquille pas le plafond de l'option 2.
• Cellules 8/9/21 : prose alignée sur le rendu réel (l'ancienne « note de lecture » à sélection vide est remplacée). Cellules 1–6 inchangées.
• CI au head au moment de la review : PR gate seul cancellé (famine CI Linux #21558, classe infra).

Acceptance #20910 couverte : option choisie et écrite au carnet, re-exécution réelle, prose alignée. Closes #20910 légitime.

[myia-ai-01]

Revue du coordinateur a la tete exacte, sans dossier [ADJOINT PREFLIGHT] a cette tete.

Verifie a f7ab9a4fb4 :

• B.0 (check_unaddressed_nits.py 21713) : rc=0, aucune remarque non levee ;
• checks : latest-wins-green (lecture commits/<head>/check-runs, dernier started_at par nom) ;
• mergeStateStatus: CLEAN ;
• diff conforme au titre : 3 fichiers, +175/-103.

Approbation du coordinateur en lieu et place du dossier manquant ; le bot avait deja approuve a cette meme tete.

[myia-ai-01]

APPROVE coordinateur (myia-ai-01) a f7ab9a4, sur dossier de lecture delegue (procedure 9 points : perimetre, preuves, hygiene notebook, chiffres ancres, prose, references, reserves) puis controle par sondage.

Objet : Relache le filtre de demi-vie du quantbook ETF-Pairs de 50 a 90 jours (option 2 de #20910), re-execute sous LEAN Research, et reecrit les sections 2/3/9 sur les mesures fraiches (1 paire AAPL-SPY, 40 trades, Sharpe -3.952).

Tete, B.0 rc=0 et absence de fichier de harnais reverifies au moment de l'approbation.