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feat(qc,#19837 tranche 2): FredRate.py EndTime 18h + docstring piege lookahead bias #19862

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feat(qc,#19837 tranche 2): FredRate.py EndTime 18h + docstring piege lookahead bias #19862

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28 changes: 28 additions & 0 deletions ....Notebooks/QuantConnect/partner-course-quant-trading/examples/Sector-Momentum/FredRate.py
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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -3,6 +3,30 @@
# endregion

class FredRate(PythonData):
"""
Source FRED DFF (Effective Federal Funds Rate).

Piege classique du `PythonData` daté au jour de la ligne sans heure de fin :
FRED publie la serie DFF du jour J vers 18:00 ET (release H.15). Si l'on
borne la donnée uniquement par `Time = J 00:00` (defaut Lean : `EndTime =
Time + 1 day`), la donnée est considere comme valide **toute la journee J**
alors qu'elle n'est pas encore publiee avant 18:00 ET. Un algorithme qui
decide pendant la seance de J (avant 18:00 ET) lit alors une valeur qui
n'existait pas au moment de la decision : c'est le lookahead bias que le
grain #19837 / #19825 denonce.

Correctif : on serre `EndTime` a 18:00 ET du jour J, ce qui :
- pour une decision placee AVANT 18:00 ET le jour J, l'algo ne voit PAS
la valeur publiee (l'insight est absent -> la strategie ignore la
feature et/ou utilise la veille via `History`) ;
- pour une decision placee APRES 18:00 ET le jour J, l'algo voit la
valeur du jour J correctement datee.

Ce pattern est aussi documente pour les donnees alternatives (news,
sentiment, macro releases) toutes publiees a une heure intraday non
nulle. Voir la tranche 2 du grain #19837.
"""

def GetSource(self, config, date, isLiveMode):
return SubscriptionDataSource("https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=DFF", SubscriptionTransportMedium.RemoteFile)

Expand All @@ -13,5 +37,9 @@ def Reader(self, config, line, date, isLiveMode):
rate = FredRate()
rate.Symbol = config.Symbol
rate.Time = datetime.strptime(data[0], "%Y-%m-%d")
# EndTime explicite = 18:00 ET du jour J (FRED DFF publie a H.15 release).
# Defaut Lean (Time + 1 day) surexpose la fenetre de validite et cree un
# lookahead bias des qu'une alpha intraday lit la valeur le matin.
rate.EndTime = rate.Time + timedelta(hours=18)
rate.Value = float(data[1])
return rate
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