feat(qc,#19837 tranche 2): FredRate.py EndTime 18h + docstring piege lookahead bias

[jsboige]

Grain: DEEP/research-code -- lane myia-po-2027:CoursIA-2 -- prev: DEEP/notebook-python c.1472 #19859

feat(qc,#19837 tranche 2): FredRate.py -- EndTime explicite a 18:00 ET, signaler le piege lookahead bias

Contexte

Issue #19837 tranche 2 -- "QC : donnees personnalisees datees au jour de la ligne sans heure de fin (LongShortHarvest, FredRate, QC-Py-03/16/17)". Constat du body, par la mesure de #19825 :

Une donnee personnalisee (PythonData) datee au jour de sa ligne (Time = date) sans heure de fin est livree par Lean a D 00:00 : un algorithme qui decide pendant la seance de D lit alors une valeur publiee seulement en fin de journee. Sur DynamicVIXSpyRegime-QC, 2894 decisions sur 2894 lisaient la cloture du VIX du jour meme.

MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/partner-course-quant-trading/examples/Sector-Momentum/FredRate.py est l'un des deux exemples pedagogiques surfaces par le body. Avant cette PR, la lecture FRED DFF etait datee Time = J 00:00 et beneficiait de la EndTime par defaut Lean (Time + 1 day), ce qui surexpose la fenetre de validite d'une donnee que FRED publie le jour J vers 18:00 ET (release H.15).

La mesure du piege -- avant l'edition

Etat	Effet sur une decision intraday J avant 18:00 ET
AVANT : Time = J 00:00, EndTime = Time + 1 day (defaut Lean)	L'algo considere la donnee comme valide toute la journee J. Lire FredRate.Value a J 10:00 ET revient a consulter une valeur pas encore publiee -- lookahead bias.
APRES : Time = J 00:00, EndTime = Time + 18h	Donnee valide de J 00:00 a J 18:00. Une decision intraday J 10:00 voit EndTime < now -- la donnee n'est pas (encore) dans la fenetre eligible. L'algo attend la publication ou bascule sur la veille via History.

Ce correctif preserve la semantique (Time = date de la ligne CSV, conforme au body) et resserre la frontiere superieure a l'heure de publication reelle de la serie.

Livrable

partner-course-quant-trading/examples/Sector-Momentum/FredRate.py

• Docstring de classe : pose le piege en 3 points (defaut Lean surexpose, FRED publie 18:00 ET, consequence intraday), renvoie a la tranche 2 du grain QC : données personnalisées datées au jour de la ligne sans heure de fin (LongShortHarvest, FredRate, QC-Py-03/16/17) #19837.
• Reader : ajout de rate.EndTime = rate.Time + timedelta(hours=18). timedelta est deja expose par AlgorithmImports.
• 28 lignes ajoutees, scope = 1 fichier.

Contraintes respectees

• ast.parse local OK (import AlgorithmImports non disponible en local, mais la syntaxe est valide -- cf. CI pre-commit).
• Pas de modification des autres exemples Sector-Momentum (point 3-5 du body QC : données personnalisées datées au jour de la ligne sans heure de fin (LongShortHarvest, FredRate, QC-Py-03/16/17) #19837) : scope minimal, tranches separees (claim-amend).
• Pas de regen du catalogue (refus catalog-pr-hygiene.md).
• Pas de rapport commite (refus CLAUDE.md §A -- le dashboard [DONE] du cycle porte le contexte).
• Pas de hand-edit de sortie de cellule (refus secrets-hygiene.md regle 6) -- il n'y a pas de cellule ici, le test live QC Cloud sort du scope de ma lane (po-2024 proprietaire, MCP qc-mcp).

Validation QC Cloud (§G) — backtest délégué à po-2024

Nature du fix : EndTime explicite sur rate.EndTime = rate.Time + timedelta(hours=18). Aucune modification de la logique algorithmique de l'exemple Sector-Momentum (qui ne consulte pas FRED DFF dans sa stratégie actuelle, c'est un PythonData pedagogique). Le fix modifie la fenêtre de validité d'une donnée personnalisée pour qu'elle reflète l'heure de publication réelle (H.15 release ~18:00 ET).

Conséquence attendue sur Sharpe / CAGR / MaxDD : identique avant/après le fix sur l'exemple Sector-Momentum lui-même (la stratégie n'utilise pas FRED DFF dans son signal actuel). L'effet est pédagogique : un lecteur qui copie le pattern apprendra la bonne pratique EndTime. Si une stratégie tierce consomme ce PythonData et prenait des décisions intraday J < 18:00 ET, le Sharpe pourrait marginalement varier (l'algo attendra la publication ou consultera History au lieu de prendre la valeur directe), mais c'est l'effet voulu (correction du lookahead bias, pas régression).

Période OOS : Sector-Momentum est un exemple pédagogique de portfolio sectoriel, sans découpage training/OOS. Le body #19837 ne demande pas de backtest OOS sur l'exemple — il demande de poser le pattern EndTime (fait).

Backtest : hors périmètre de ma lane (po-2027:CoursIA-2). Pas de MCP qc-mcp, pas de runtime Lean. Routage vers lane po-2024 (QC-active, MCP disponible) ou ai-01 demandé via DM ripe c.1477. Critère de succès post-validation : compile SUCCESS, backtest Sector-Momentum retourne sans erreur (smoke test), Sharpe/CAGR/MaxDD dans la fourchette pré-fix (variation < 1 %).

Tests / validation

• Validation locale : python -c "import ast; ast.parse(open(p).read(), p)" (cf. log commit) SYNTAX OK.
• Validation runtime : necessite Lean runtime + backtest QC Cloud. Sort du perimetre de ma lane (po-2027 sans QC Cloud, sans GPU). Routage recommande vers po-2024 ou ai-01 (qui ont le MCP qc-mcp). Voir section "Validation QC Cloud" ci-dessus.

Acceptance #19837 (point 2 du body)

Sous-acceptance #19837	Etat
LongShortHarvest-QC : ajouter mode lag + re-mesurer QC Cloud	HORS PERIMETRE PR (lane po-2024 proprietaire, GPU/QC Cloud requis)
FredRate.py : verifier heure publication + dater en consequence	FAIT par cette PR (EndTime = Time + 18h, FRED DFF publie a H.15 release)
QC-Py-03 cellule 36	HORS PERIMETRE PR (autre claim, autre cellule) — voir PR #19876
QC-Py-16 cellules 24/26/31/36	HORS PERIMETRE PR — voir PR #19876
QC-Py-17 cellule 24	HORS PERIMETRE PR — voir PR #19876

Cette PR traite le point 2 du body, point nucleaire car il porte l'exemple pedagogique Sector-Momentum. Un claim distinct par sous-acceptance suivra si la lane veut pousser plus loin sur #19837.

Pointeurs

• Fichier : partner-course-quant-trading/examples/Sector-Momentum/FredRate.py
• Issue tranche 2 : QC : données personnalisées datées au jour de la ligne sans heure de fin (LongShortHarvest, FredRate, QC-Py-03/16/17) #19837 (point 2 du body)
• Issue source pattern : [QC] DynamicVIXSpyRegime-QC : mesurer main.py contre SPY et 60/40, VIX lu le jour même ? #19825 (DynamicVIXSpyRegime-QC, mode lag)
• Issue parente umbrella : [EPIC][QC] Ligue de stratégies Framework : protocole de mesure commun, PCM par poches, revue semestrielle du panier #19821 (EPIC QC Ligue strategies Framework)
• Discussion FRED DFF : https://fred.stlouisfed.org/series/DFF (release H.15, jour J ~18:00 ET)
• Validation QC Cloud : déléguée à lane po-2024 (MCP qc-mcp) — cf. section "Validation QC Cloud" ci-dessus

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🤖 Generated with Claude Code

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No organ-duplication: no added def/class collides with another series organ API (scripts/audit/organ_api_index.yaml).

Detector: python scripts/audit/detect_organ_duplication.py --base <merge-base> --body-file <pr body>
Rationale: #16776 / #13564 (rule merged in #16778).

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supersedes-why: L'ancien dossier bloquait sur le seul champ checks (BLOCKED) ; le pli est vert a la MEME tete 34013da : 19 jambes, 0 en attente, 0 non-verte, PR gate PASS. Rien d'autre ne change : b0 clear, scope pass, domain pass deja attestes a cette tete.
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