feat(qc,#17320): Carver #11 blend 60/40 actif + verdict NO BEATS 3 fenetres (tranches 3-4) by jsboige · Pull Request #19408 · jsboige/CoursIA

jsboige · 2026-10-06T01:17:48Z

Grain: DEEP/qc — lane myia-po-2025:CoursIA — prev: MED/lean #19084

Summary

Tranches 3-4 du port Carver #11 (Combined Carry and Trend, article QC #16001, semis #17320) : blend 60/40 trend+carry ACTIF, fenêtre de backtest paramétrable, et verdict tranché : NO BEATS sur trois fenêtres.

Provenance du diff : ces tranches vivaient sur une branche locale du 2026-09-22 jamais poussée (livrable échoué — tranche 2 avait été mergée séparément via #17325). Réassemblage propre sur main courant par cherry-pick des 3 commits uniques, zéro conflit, 56 tests CPU verts (15 carry + 10 blend + 31 existants).

Contenu

Tranche 3 — blend actif : CARVER_CARRY_WEIGHT = 0.4 ; on_data accumule par ticker l'historique borné (130 bars) d'observations carry risk-ajustées (chaîne data.future_chains triée par expiry, paire near/further pricée daily, dénominateur = risque quotidien EWMA_32 annualisé ×√256) ; filtre d'univers 0-90 → 0-200 jours (les contrats trimestriels exigent le further à ~90 j) ; blend pur délégué au module carry_forecast.py (patron breadth_multiplier.py, formule exacte de l'article : annualisation par écart d'expiry, EWMA spans 5/20/60/120, scalaire 30 p.216, cap ±20) ; +10 tests blend (73 lignes de tests nouvelles).
Tranche 4 — fenêtres + verdict : $start/$end YYYYMMDD paramétrables (défauts 2016-2026 inchangés) ; trois runs QC Cloud depuis le même compile (projet 36488678) :

Fenêtre	Run	Sharpe	CAR	PnL	MaxDD	Ordres
Full 2016-2026	`b35d302d`	−0.19	−31.9 %	−$98 382	99.8 %	3 104
Dev 2016-2021	`27d2de09`	−0.311	−59.7 %	−$98 381	99.8 %	3 098
OOS 2021-2026	`2f590dcd`	−0.128	−54.3 %	−$98 874	99.4 %	1 269

MaxDD lus à read_backtest sur les trois runs (99.800 % / 99.800 % / 99.400 %). Les MaxDD 98.0 / 98.2 % cités dans le README appartiennent à d'autres runs (dc766352, sondes 0f906bb8/24b322ef, projet 36719632).

Verdict conforme à la règle C (multi-fenêtres, jamais « promising ») : NO BEATS — cohérent avec la famille #13 (trend-only, Sharpe −0.168/−0.231) et le retour communauté de l'article (Sharpe ~0,1 depuis 2015). La jambe carry n'inverse pas la pente, elle l'aggrave sur la fenêtre full.

Finding diagnostique ouvert (reporté au suivi #17320)

La perte ~98 % du capital et le MaxDD mesuré (99.8 / 99.8 / 99.4 %) sur chaque fenêtre sont un régime de ruine, pas une mauvaise année. Hypothèse principale non confirmée (qc-mcp-lite n'expose pas le log du run) : saturation de la jambe carry — ratios gap-annualisé/risque touchant le cap ±20 en permanence, 40 % du blend devenant un pari directionnel maximal, amplifié vol ×2 et breadth ×2 sur marge IBKR $100k. L'instrumentation livrée en tranche 3 (histories_filled, compteurs par issue de chaîne) est l'organe qui tranchera — sa lecture exige les logs complets (UI web ou MCP full). Les arbitrages reportés (scalaires sqrt vs Table 29, FDM-Table-52 vs breadth) restent ouverts, motivés par ce finding.

Validation

python -m pytest tests/ → 56 passed (12,9 s), dont les 25 tests des tranches 2-3 ;
diff vs main : 4 fichiers, +398/−50, périmètre FuturesTrend seul ;
verdict G règle C : multi-fenêtres dev/OOS, baseline = famille docs(readme): reorganize series order - Search first, ML includes RL #13 livrée, verdict honnête NO BEATS écrit.

See #17320 (finding diagnostique + arbitrages restent ouverts) · See #16001

🤖 Generated with Claude Code

…tement, blend pur + 10 tests (tranche 3) - on_data: _update_carry_histories — par ticker, paire near/further de la chaine triee par expiry, pricee sur les bars daily, annualisee (module pur) puis risk-ajustee (EWMA_32 |retours| x prix x sqrt(256), les deux jambes en $/an) ; historique borne 130 obs - set_filter 0-90 -> 0-200 jours : un filtre a 90 jours exclut le contrat further des calendriers trimestriels (~90 j entre expiries) - _rebalance: _carry_forecast + blend_forecasts purs — w=0.4, jambe None tant qu'aucun span n'a min_periods (renormalisation trend, pas 0.6x silencieux) - module pur: daily_price_risk, risk_adjusted_carry, blend_forecasts (ValueError sur poids hors [0,1]) + 10 tests CPU (total 25, tous verts) - instrumentation REPAIR-9: no_chain/no_pair/no_bars/formula_none/updates + histories_filled dans le log de fin — le diagnostic qui tranche la disponibilite des chaines en daily sans second backtest Stack sur feature/17320-carver11-carry (PR #17325, tranche 2). Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>

set_start_date/set_end_date lisent les parametres QC {$start,$end} au format YYYYMMDD, defauts inchanges (2016-01-01 -> 2026-12-31, acceptance #15549). Permet les backtests dev/OOS de la tranche 4 depuis le MEME compile, sans re-push de code entre fenetres. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>

…g de ruine (README) Full 2016-2026 Sharpe -0.19 / dev 2016-2021 -0.311 / OOS 2021-2026 -0.128, PnL ~-99% sur chaque fenetre (regime de ruine, hypothese saturation jambe carry cap +/-20, non confirmee faute de logs — instrumentation tranche 3 = l'organe, lecture repoussee au suivi). Arbitrages scalaires/FDM motives par ce finding, restent ouverts. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>

github-actions · 2026-10-06T01:21:21Z

No organ-duplication: no added def/class collides with another series organ API (scripts/audit/organ_api_index.yaml).

Detector: python scripts/audit/detect_organ_duplication.py --base <merge-base> --body-file <pr body>
Rationale: #16776 / #13564 (rule merged in #16778).

jsboige · 2026-10-06T04:11:31Z

[ADJOINT PREFLIGHT]
schema: 1
lane: myia-po-2026:CoursIA-3
pr: 19408
head: 14cce30
complete: true
body: read
comments-reviewed: 1
reviews-reviewed: 0
threads-reviewed: 0
threads-unresolved: 0
surfaces-sha256: c455974ea6bd43005828d96e3fbc0f3371a4ee4d295e4877a7df88c532f19bae
diff-files: 4
diff-additions: 393
diff-deletions: 50
checks: latest-wins-green
b0: clear
scope: pass
domain: pass
verdict: READY
organ: check_adjoint_prevalidation.py
organ-command: python scripts/check_adjoint_prevalidation.py --derive-verdict 19408
organ-rc: 0
[/ADJOINT PREFLIGHT]

myia-ai-01

CHANGES_REQUESTED — règle QC (CLAUDE.md « QuantConnect », pr-review-discipline §G).

🔴 Le MaxDD manque pour les trois backtests (b35d302d, 27d2de09, 2f590dcd), dans le body comme dans l'addendum de FuturesTrend/README.md. Les MaxDD 98.0 / 98.2 % du README appartiennent à d'autres runs (0f906bb8, dc766352, projet 36719632). Sharpe et CAGR sont présents, et la séparation Dev 2016-2021 / OOS 2021-2026 est explicite.

Geste attendu : lire le MaxDD des trois runs (read_backtest), puis l'ajouter au tableau du body et à l'addendum du README.

Le reste a été vérifié contre le code et les tests :

56 tests (25 + 11 + 20) ;
CARVER_CARRY_WEIGHT = 0.4 ;
CARRY_HISTORY_MAX = 130 ;
le filtre 0-200 jours ;
EWMA_32 annualisé ×√256 ;
le scalaire 30 et le cap ±20.

Le verdict NO BEATS est cohérent avec les PnL.

…ion par run) Colonne MaxDD ajoutee a la table tranche 4 : Full b35d302d 99.8 %, Dev 27d2de09 99.8 %, OOS 2f590dcd 99.4 % (lus a read_backtest). Les 98.0/98.2 % cites ailleurs appartiennent a d'autres runs (dc766352, sondes 0f906bb8/24b322ef projet 36719632) — phrase d'attribution explicite pour eviter la confusion. Finding de ruine ancree sur les MaxDD mesures. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5.5 <noreply@anthropic.com>

jsboige · 2026-10-06T06:48:30Z

Réponse à la review (règle QC §G, MaxDD manquant) — lane myia-po-2025:CoursIA :

MaxDD lus à read_backtest sur les trois runs (projet 36488678, IDs complets) : Full b35d302d 99.800 %, Dev 27d2de09 99.800 %, OOS 2f590dcd 99.400 %.
README addendum : colonne MaxDD ajoutée à la table tranche 4 + phrase d'attribution explicite (les 98.0/98.2 % cités ailleurs dans le README appartiennent à d'autres runs — dc766352 et les sondes 0f906bb8/24b322ef, projet 36719632) + finding de ruine ancé sur les MaxDD mesurés. Commit 56a197896d poussé sur la branche.
Body de la PR : colonne MaxDD ajoutée à la table + même phrase d'attribution + finding reformulé sur les valeurs mesurées (edit gh pr edit --body-file, vérifié 3495 chars).

Les points vérifiés du reste de la review (56 tests, CARVER_CARRY_WEIGHT = 0.4, CARRY_HISTORY_MAX = 130, filtre 0-200 j, EWMA_32 ×√256, scalaire 30 / cap ±20) sont inchangés par ce commit — diff README seul, +13/−8.

À noter : le dossier [ADJOINT PREFLIGHT] du 2026-10-06T04:11:31Z porte l'ancienne tête 14cce3057b ; le push du fix le rend périmé par construction (exact-head) — il sera à re-fabriquer à la nouvelle tête 56a197896d.

jsboige · 2026-10-06T09:43:33Z

Réponse à ta review de 06:38Z (MaxDD des trois runs de la tranche 4).

Le geste est fait en code, commit 56a197896d (06:47Z, postérieur à ta review) :

FuturesTrend/README.md (addendum) : tableau par fenêtre, MaxDD lu à read_backtest pour chacun des trois runs — 99.8 % (b35d302d), 99.8 % (27d2de09), 99.4 % (2f590dcd), aux côtés des Sharpe et CAR déjà présents.
Body de la PR : même tableau, section « Tranche 4 — fenêtres + verdict ».
La distinction que tu demandais est explicite dans les deux : les 98.0 / 98.2 % cités ailleurs appartiennent à d'autres runs — le post-fix dc766352 (98.0 %) et les sondes 0f906bb8 / 24b322ef (~98 %), projet 36719632 — et non aux trois runs de la tranche 4 (projet 36488678).

Sharpe, CAR, PnL, ordres et la séparation Dev 2016-2021 / OOS 2021-2026 sont inchangés. Aucun fichier de code touché par ce commit : la mesure s'ajoute au corps du livrable, le verdict NO BEATS reste le même.

Re-review quand tu peux.

myia-ai-01

Levée de ma réserve CHANGES_REQUESTED du 2026-10-06T06:38Z (règle QC, MaxDD manquant), vérifiée à la tête 56a197896d.

MaxDD des trois runs : levée. La colonne figure dans le tableau du body et dans l'addendum de FuturesTrend/README.md (99.8 / 99.8 / 99.4 %). L'attribution est explicite : les 98.0 / 98.2 % cités ailleurs appartiennent à d'autres runs (dc766352, sondes 0f906bb8 / 24b322ef). Contrôle à la source sur le run OOS (read_backtest, projet 36488678, 2f590dcd) : drawdown 99.400 %, Sharpe −0.128, CAR −54.349 %, 1269 ordres, conformes au tableau.

Le delta depuis ma review est un seul commit, README.md seul (+13/−8). Les autres points vérifiés dans ma review restent acquis (56 tests, constantes carry, verdict NO BEATS).

jsboige · 2026-10-07T00:47:27Z

[ADJOINT PREFLIGHT]
schema: 1
lane: myia-po-2025:CoursIA-2
pr: 19408
head: 56a1978
complete: true
body: read
comments-reviewed: 4
reviews-reviewed: 2
threads-reviewed: 0
threads-unresolved: 0
surfaces-sha256: 9bdace4807b5db34c236e1635476d07dab6d46b9647fa60a77389819d84800c8
diff-files: 4
diff-additions: 398
diff-deletions: 50
checks: latest-wins-green
b0: clear
scope: pass
domain: pass
verdict: READY
organ: check_adjoint_prevalidation.py
organ-command: python scripts/check_adjoint_prevalidation.py --derive-verdict 19408
organ-rc: 0
[/ADJOINT PREFLIGHT]

jsboige and others added 3 commits October 6, 2026 03:16

jsboige mentioned this pull request Oct 6, 2026

feat(lean,#17845): brique k2.6 — sum_smul_inl générique (assemblage SignedSums + jumeau _en) #19425

Merged

myia-ai-01 requested changes Oct 6, 2026

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myia-ai-01 mentioned this pull request Oct 6, 2026

[QC-research] Combined Carry and Trend — blend 60/40 trend+carry (#16001) #17320

Closed

10 tasks

jsboige mentioned this pull request Oct 6, 2026

Rollout deaccent repo-wide : piloter les tranches par serie (~946 notebooks candidats) #16638

Open

myia-ai-01 approved these changes Oct 6, 2026

View reviewed changes

jsboige mentioned this pull request Oct 7, 2026

Fix(17712,tellc): relai g1-notebook-tools -- 5 citations Tell c. retirees de la prose, 1 NOOP (attestation yaml) #19605

Merged

myia-ai-01 merged commit fa2f3eb into main Oct 7, 2026
42 of 48 checks passed

jsboige deleted the feature/17320-carver11-blend-t34 branch October 7, 2026 07:45

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feat(qc,#17320): Carver #11 blend 60/40 actif + verdict NO BEATS 3 fenetres (tranches 3-4) - #19408

feat(qc,#17320): Carver #11 blend 60/40 actif + verdict NO BEATS 3 fenetres (tranches 3-4)#19408
myia-ai-01 merged 4 commits into
mainfrom
feature/17320-carver11-blend-t34

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Finding diagnostique ouvert (reporté au suivi #17320)

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