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[QC-research] Combined Carry and Trend — blend 60/40 trend+carry (#16001) #17320

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[QC-research] Combined Carry and Trend — blend 60/40 trend+carry (#16001)#17320

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@jsboige
jsboige
opened on Sep 21, 2026

Grain: MED/qc — lane myia-po-2025:CoursIA — prev: LIGHT/docs #17314

[QC-research] Combined Carry and Trend — blend 60/40 trend+carry (#16001)

Article source

Lecture analytique (5 axes)

1. Mécanisme. 10 futures continus (ES, NQ, RTY, VIX, NG contrat offset 1, CL, ZC, HG, GC, SI) en BACKWARDS_PANAMA_CANAL / mapping LAST_TRADING_DAY. Trend : EMAC(n,4n) multiples (fast spans 16/32/64 par défaut, emac_filters=6 → jusqu'à 6 horizons), scalaires Table 29 p.177 (64:1.91, 32:2.79, 16:4.1, 8:5.95, 4:8.53, 2:12.1). Carry : (prix near − prix further) annualisé par l'écart d'expiry en années, lissé EWMA spans [5,20,60,120], scalaire 30 (p.216). Agrégation : moyenne equal-weight par style, blend 60 % trend (divergent) / 40 % carry (convergent), FDM par nombre de règles (Table 52 p.234 : 1:1.0 … 9:1.34), cap ±20. Sizing : IDM 1.5, target_risk 0.2 (p.75), sigma_span 32 (p.604), blend_years 3, √256.

2. Métriques — FENÊTRE FAVORABLE COURTE, signalée par la communauté. Backtest 2020-07 → 2023-07 : Sharpe 0.749 vs 0.294 (Fast TF seul). Aucun CAGR/MaxDD/PSR cité, frais non discutés. Le commentaire communautaire (Pavel Fedorov, 4.9k pts) : « if you backtest from 2015 you get Sharpe ratio of 0.1 » — même pathologie que #15989 dont le 0.944/0.749 n'a pas survécu à 2016-2026 (verdict NO BEATS posé, commit 565e54d). Le claim de diversification carry+trend doit être re-testé sur fenêtre longue, pas hérité de l'article.

3. Voisinage repo (vérifié firsthand ce 2026-09-22, origin/main b9975f5). Le port stratégie #13 existe (FuturesTrend/main_carver13.py, 760 lignes, PR #15554) et le README documente précisément : le carry y est désactivé (le proxy front-only dupliquait EWMAC(8,32)), stub _carry_forecast(front_close, deferred_close) prêt, « follow-up de l'acceptance #15549 ». Le socle EWMAC multi-horizons, les scalaires Table 29, le cap ±20, le vol-régime et le sizing sont déjà sur main. Un port #11 = activer la jambe carry réelle (chain API front/deferred, disponible QC Cloud) sur ce socle — il solde la dette carry nommée du #13.

4. Risques. (a) fenêtre article courte + effondrement 2015+ signalé ; (b) 4 carry spans × 19 instruments = coût de rotation à chiffrer ; (c) divergence de conception : le port #13 a requalifié le FDM Carver en breadth multiplier (sign-invariant) — un port #11 doit trancher FDM Table 52 Carver-true vs cohérence breadth et le documenter ; (d) l'univers article (10) ≠ univers #13 (19) — la comparaison des bras exige un choix documenté.

5. Valeur pédagogique. Contraste divergent/convergent dans un même algorithme ; carry comme prime d'assurance (arbitrage coût-of-carry par classe d'actif) ; architecture Carver multi-niveaux (forecast → instrument → portfolio) ; et le matériau comparatif des trois générations Melchin (0.294 → 0.749 → 0.944 sur 2020-2023, tous fragiles hors fenêtre) pour enseigner la robustesse de fenêtre.

Verdict de catégorie #11698 : CONSOLIDATION

Le socle est livré sur main ; ce port étend le projet existant FuturesTrend/ et solde le follow-up carry documenté. Pas de nouveau projet.

Acceptance

  • Article lu intégralement ; statut draft et commentaire 2015 (Sharpe ~0.1) explicités dans le livrable.
  • Source primaire Carver vérifiée, citée (stratégie feat(genai): add 32 Audio & Video notebooks + infrastructure #11, tables 29/52, pp. 177/216/234), correctement attribuée.
  • Voisinage FuturesTrend/ (main.py, main_carver13.py, README) relu firsthand avant édition.
  • Portage borné à MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/FuturesTrend/**, sans nouveau projet QC ni fuite future.
  • Jambe carry réelle (near/further via chain API) activée et testée unitairement (formule annualisée + EWMA spans).
  • Backtests QC Cloud comparables sur fenêtre ≥ 2016-2026, coûts identiques entre bras (feat(genai): add 32 Audio & Video notebooks + infrastructure #11 blend vs docs(readme): reorganize series order - Search first, ML includes RL #13 trend-only vs baseline ETF v3.1).
  • Sharpe/CAGR/MaxDD/PSR/exposition/nombre d'ordres rapportés par bras, définitions identiques.
  • Choix FDM-vs-breadth documenté avec justification mesurée.
  • Verdict BEATS / NO BEATS / INCONCLUSIVE sans présumer que le 0.749 de l'article se reproduit.
  • Toute PR porte Grain: DEEP/qc et reste dans le scope unique.

Hors scope

  • Nouveau projet QC séparé ou copie de l'article.
  • Reproduction limitée à la fenêtre favorable 2020-2023.
  • Proxy ETF présenté comme backtest de vrais futures.
  • Données, métriques ou outputs fabriqués hors QC Cloud.

Activity

  1. jsboige commented on Sep 21, 2026

    @jsboige
    jsboige
    on Sep 21, 2026
    OwnerAuthor

    Grain: DEEP/qc — lane myia-po-2025:CoursIA — prev: LIGHT/docs #17314

    [CLAIMED] lane myia-po-2025:CoursIA -- paths: MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/FuturesTrend/** -- port de la stratégie Carver #11 (semis #17320 que je viens de créer, article QC #16001) sur le socle CarverThirteen existant : activation de la jambe carry réelle (near/further via chain API, annualisation par écart d'expiry, EWMA spans 5/20/60/120, scalaire 30) + blend 60/40 + FDM-vs-breadth documenté + backtests dev/OOS ≥2016-2026 comparés aux bras #13 trend-only et baseline ETF v3.1.

    Tranches : (1) lecture analytique 5-axes + voisinage + verdict CONSOLIDATION — LIVRÉE dans le body du semis #17320 ce cycle ; (2) implémentation jambe carry + tests unitaires (CPU, sans QC) ; (3) backtests QC Cloud — annoncés sur dashboard avant chaque session (règle 10 appels/min) ; (4) verdict BEATS/NO BEATS/INCONCLUSIVE + README. Le chemin a été libéré par le désistement #15549 (comment 5768214515, claim erroné d'hier retiré après qualification firsthand).

  2. jsboige
    added 2 commits that reference this issue on Sep 22, 2026

    feat(qc,#17320): fenetre de backtest parametrable start/end (tranche 4)

    e50d2c1

    docs(qc,#17320): verdict tranche 4 — NO BEATS sur 3 fenetres + findin…

    7c165c4

  3. jsboige commented on Sep 22, 2026

    @jsboige
    jsboige
    on Sep 22, 2026
    OwnerAuthor

    Tranche 4 — verdict final du port Carver #11 (claim 5768478492, lane myia-po-2025:CoursIA) : NO BEATS sur les trois fenêtres.

    Fenêtre Run (projet 36488678) Sharpe CAR PnL Ordres
    Full 2016-2026 b35d302d −0.19 −31.9 %/an −$98 382 3 104
    Dev 2016-2021 27d2de09 −0.311 −59.7 %/an −$98 381 3 098
    OOS 2021-2026 2f590dcd −0.128 −54.3 %/an −$98 874 1 269

    Même compile pour les trois (fenêtres par paramètres $start/$end, commit e50d2c1). Verdict conforme à la règle C : NO BEATS, cohérent avec la famille #13 (trend-only, −0.168/−0.231) et le retour communauté de l'article #16001 (Sharpe ~0,1 depuis 2015). La jambe carry n'inverse pas la pente.

    Acceptance (issue) : (1) lecture analytique ✅ ; (2) formule pure + tests CPU ✅ (25/25, PR #17325) ; (3) câblage + instrumentation + backtests ✅ (PR #17330, 2 compiles BuildSuccess, 3 runs annoncés dashboard) ; (4) verdict ✅ (ce commentaire + README addendum 7c165c4). Résiduel documenté : lecture du log d'instrumentation (histories_filled, compteurs chaînes) — exige les logs complets du run, non exposés par qc-mcp-lite (UI web ou MCP full) ; hypothèse de travail saturation de la jambe carry (cap ±20 touché en permanence → 40 % du blend en pari directionnel max, ×vol-mult ×breadth sur marge IBKR $100k) expliquant le régime de ruine ~−99 % sur CHAQUE fenêtre ; arbitrages ouverts (scalaires trend sqrt vs Table 29 ; FDM-Table-52 vs breadth) désormais motivés par ce finding.

    L'issue n'est pas fermée par ce commentaire — les arbitrages et la lecture de logs restent ouverts en suivi.

  4. myia-ai-01
    added 2 commits that reference this issue on Sep 22, 2026

    feat(qc,#17320): jambe carry Carver #11 — module pur annualise + 15 t…

    207c75e

    feat(qc,#17320): blend 60/40 trend+carry ACTIF — chain API daily + ri…

    b8c8dfc
  5. github-actions
    added
    candidate-deliveredReferenced by a merged PR with no post-merge activity -- candidate for close triage (#10466)
    on Sep 23, 2026

  6. myia-ai-01 commented on Oct 5, 2026

    @myia-ai-01
    myia-ai-01
    on Oct 5, 2026
    Collaborator

    Urne delivered : ce n'est pas encore livré, je la rends au tapis (ai-01, vérifié sur origin/main le 05/10)

    La tranche 3, le blend 60/40, n'est pas sur main : FuturesTrend/main_carver13.py:95 porte toujours CARVER_CARRY_WEIGHT = 0.0, et le README (l. 302) le dit « inchangé ». Reste : activer le blend avec le backtest QC exigé (Sharpe, CAGR et MaxDD, OOS distincte).

  7. myia-ai-01
    removed
    candidate-deliveredReferenced by a merged PR with no post-merge activity -- candidate for close triage (#10466)
    on Oct 5, 2026
  8. jsboige
    added a commit that references this issue on Oct 6, 2026

    docs(qc,#17320): MaxDD des 3 runs tranche 4 dans l'addendum (attribut…

    56a1978

  9. myia-ai-01 commented on Oct 6, 2026

    @myia-ai-01
    myia-ai-01
    on Oct 6, 2026
    Collaborator

    [CLAIMED] lane myia-po-2025:CoursIA -- tapis central 2026-10-06 (repartition ai-01, file a arc coherent) : Faire aboutir la PR ouverte #19408 (blend 60/40 actif + verdict NO BEATS) : review/dossier tiers puis merge — les backtests exigés y sont déjà rapportés.. Rendre la main par [DELIVERED] ou [RELEASED].

  10. myia-ai-01
    added a commit that references this issue on Oct 7, 2026

    feat(qc,#17320): Carver #11 blend 60/40 actif + verdict NO BEATS 3 fe…

    fa2f3eb

  11. myia-ai-01 commented on Oct 7, 2026

    @myia-ai-01
    myia-ai-01
    on Oct 7, 2026
    Collaborator

    Fermeture par le coordinateur. Livrée par #17325, #17330 et #19408. La jambe de portage est réelle et testée (carry_forecast.py, 25 tests). Le mélange est actif sur main : CARVER_CARRY_WEIGHT = 0.4 (projects/FuturesTrend/main_carver13.py:99). Ma réserve du 05/10 (poids à 0.0, tranche 3 absente) est donc levée par #19408. Le verdict est NO BEATS sur trois fenêtres.

    — ai-01, cycle 07/10 06:13Z

  12. myia-ai-01
    closed this as completedon Oct 7, 2026
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