feat(qc,#18223): sujets rattrapage Trading 2024/2025 + corriges + rattachement (tranche 3)

MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/README.md

@@ -575,6 +575,10 @@ Pour aller plus loin : [EPIC #4038](https://github.com/jsboige/CoursIA/issues/40
 
 ## Cross-series Bridges
 
+### Examens — rattrapages Trading (5BD ALT1)
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+Les sujets de rattrapage 2024 et 2025 (avec corrigés, sources LaTeX) vivent dans [`examens/`](examens/README.md) — publication autorisée, sujets hors rotation. Leur rattachement notion par notion aux notebooks de la série est donné dans [`examens/README.md`](examens/README.md).
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 | Serie | Lien | Connection |
 |-------|------|------------|
 | [ML](../ML/README.md) | Machine Learning | Les modèles de prédiction ML (régression, classification, XGBoost) s'appliquent directement aux stratégies de trading (QC-Py-19 à QC-Py-21) |

MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/examens/README.md

@@ -0,0 +1,28 @@
+# Examens — Trading Algorithmique (5BD ALT1)
+
+Sujets de rattrapage 2024 et 2025 du cours « Introduction au Trading Algorithmique », avec leurs corrigés. Publication autorisée par le mainteneur (28/09/2026) : ces sujets ne seront plus réutilisés en examen. Importés du gisement Drive (`G:\Mon Drive\MyIA\IA\Rattrapages\Trading\`) sous forme de sources LaTeX — les PDF compilés, les `.docx` et les fichiers de build (`aux/log/fls/fdb_latexmk`) restent sur le Drive.
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+| Sujet | Énoncé | Corrigé |
+|---|---|---|
+| Rattrapage 2024 | [rattrapage-2024.tex](rattrapage-2024.tex) | [rattrapage-2024-corrige.tex](rattrapage-2024-corrige.tex) — bonnes réponses préfixées `(CORRECT)` |
+| Rattrapage 2025 | [rattrapage-2025.tex](rattrapage-2025.tex) | [rattrapage-2025-corrige.tex](rattrapage-2025-corrige.tex) — bonnes réponses surlignées `\hl{...}` |
+
+## Rattachement aux notebooks de la série
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+| Notion traitée dans les sujets | Notebook d'accueil |
+|---|---|
+| Ordres au marché / à cours limité, exécution, slippage | [`Python/QC-Py-09-Order-Types.ipynb`](../Python/QC-Py-09-Order-Types.ipynb) |
+| Sélection d'univers, filtrage d'actifs | [`Python/QC-Py-05-Universe-Selection.ipynb`](../Python/QC-Py-05-Universe-Selection.ipynb) |
+| Risque, diversification, pondération, rebalancement | [`Python/QC-Py-10-Risk-Portfolio-Management.ipynb`](../Python/QC-Py-10-Risk-Portfolio-Management.ipynb) |
+| Backtest : métriques de performance (Sharpe, alpha, drawdown) | [`Python/QC-Py-12-Backtesting-Analysis.ipynb`](../Python/QC-Py-12-Backtesting-Analysis.ipynb) |
+| Biais de survie, validité du backtest, surapprentissage du test | [`Python/QC-Py-12b-Backtest-Validity.ipynb`](../Python/QC-Py-12b-Backtest-Validity.ipynb) |
+| Stratégies multi-actifs, paires, arbitrage | [`Python/QC-Py-08-Multi-Asset-Strategies.ipynb`](../Python/QC-Py-08-Multi-Asset-Strategies.ipynb) |
+| Indicateurs techniques, scalping, HFT | [`Python/QC-Py-11-Technical-Indicators.ipynb`](../Python/QC-Py-11-Technical-Indicators.ipynb) |
+| API Lean (`SetStartDate`, `OnData`, warm-up) — section pratique | [`Python/QC-Py-02-Platform-Fundamentals.ipynb`](../Python/QC-Py-02-Platform-Fundamentals.ipynb) et [`GETTING-STARTED.md`](../GETTING-STARTED.md) |
+| Analyse technique (prix/volume) en théorie générale | couverte par les indicateurs ci-dessus ; pas de notebook dédié « analyse technique » — signalé, sans place inventée |
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+## Notes d'import (28/09/2026)
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+- Le sujet 2025 source portait le titre erroné « Corrigé du QCM de Rattrapage 2025 » (copie dé-surlignée du corrigé) : titre corrigé en « QCM de Rattrapage 2025 » à l'import, et BOM UTF-8 supprimé. Le corps est inchangé.
+- Le sujet 2025 conserve la ligne d'instructions « La bonne réponse est surlignée en vert » héritée du corrigé — sans effet sur l'énoncé (aucune réponse n'y figure) ; signalé plutôt que réécrit.
+- La banque de QCM transverse (chapitres IA, issue #18223) vit dans `cross-series/qcm/` — ces sujets Trading sont distincts (questions ouvertes + QCM Lean) et restent dans leur série d'accueil.