feat: 发布组合优化 point-in-time 版本化接口

[quantskills-GuoYJ]

摘要

• 唯一factor
• 严格pre-signal market bars
• 显式alpha-scale/lookback/min observations
• 真实optimize_report非demo
• portfolio-target
• 2.1/双语README/五runtime

验证

• 6 tests
• validate_skill healthy
• runtime5/5
• 标准record匹配
• audit无finding

依赖

• Registry PR: feat: 发布目录契约、迁移基础与核心链烟测边界 registry#3

风险/回滚

• 输入约束更严格，失败revert

不含PandaAI/SSQuant/其余96端点。

[quantskills-GuoYJ]

@12722097458 您好，我们正在为 QuantSkills 社区项目补充可验证、可组合的版本化接口。这个 PR 基于您原创的 skill-portfolio-optimize，目标是增加 point-in-time 组合优化接口、明确防前视约束，并补充英文文档与研究用途边界。

想请您重点确认：

1. point-in-time 与防前视约束是否符合原项目设计；
2. alpha-scale 校准假设是否合理；
3. 当前只实现 mean_variance 的说明是否准确、充分；
4. 输入输出字段中是否有不适合成为公共契约的内容；
5. 是否存在必须继续兼容的旧行为。

您可以批准、提出修改、只接受部分提交，或者选择暂不合并。原始作者与许可证归属不会改变；未经您确认，我们不会把该项目作为正式公共端点发布。如果您希望调整方案，请直接在本 PR 留言，我们会按您的意见处理。谢谢！