[jsboige]

Grain: DEEP/research-code — lane myia-po-2024:CoursIA-3 — prev: MED/qc #20347

Ce que fait la PR

La matrice de corrélation de la ligue (#19821 brique 4, #20084) n'avait pas de colonne pour le cœur actions : on ne pouvait pas dire quelles candidates se décorrèlent de lui. Le cœur est la règle de volatilité inverse du harnais paper (#19072). Il n'a pas de trace QC, donc sa série se calcule hors QC.

• shadow_inverse_vol.replay reçoit un paramètre account : EUR par défaut (rien ne change pour la candidate gelée ivol-U), ou USD (mêmes poids, rendements et liquidité en dollars). La règle n'est pas recopiée : league_core_series.py appelle le point d'entrée de l'ombre.
• league_core_series.py (nouveau) écrit series.csv (format de shadow_replay.py --series-dir) et provenance.json (paramètres, commit, empreintes des clôtures lues).
• league_correlation.py lit un membre "kind": "local" dans son series.csv. Un test vérifie qu'une même courbe lue en series.csv ou en chart.json QC donne les mêmes rendements hebdomadaires.
• league_members.json : ajout de core-equity, ainsi que de O2 (feat(qc,#20168): FourSleeve774 layout=775, réimplémentation déclarée de la 775 -- NO BEATS #20171), O3 (feat(qc,#20189): BTC-ETH-Rotation -- rotation par force relative, mesure de ligue NO BEATS #20192), O4 (feat(qc,#20214): measure cross-sectional crypto momentum on QC Cloud, verdict NO BEATS out of sample #20216) et ema-cross-stocks (fix(qc,#20258): EMA-Cross-Stocks -- mesure hors echantillon (NO BEATS) et correctif de la tranche de minuit #20261), soit 22 membres.

Protocole

Le protocole de #20083 a été amendé dans #20365 avant la mesure. Le cœur entre dans la matrice comme la règle tenue sur un compte en USD : convention U, cible 0,025, du 2010-02-01 au 2026-09-30 (4186 séances), clôtures Yahoo ajustées. Les autres membres sont des comptes QC en USD. Compté en euros, le cœur porterait le change EUR/USD sur sa liquidité, et la corrélation mesurerait en partie le change. La lecture en euros est gardée comme sensibilité. Le reste du protocole est inchangé : semaines au vendredi, au moins 104 semaines communes, bootstrap circulaire par blocs apparié (8 semaines, 10 000 tirages, graine 0).

Résultat : corrélation au cœur (en centièmes)

Membre	Semaines	Corr.	IC 95 %	Seuil 0,7	Cible 0,015 à 0,04	Cœur en EUR	Corr. à SPY
four-sleeve-774	454	64	[57 ; 70]	sous	63 à 65	42	69
multi-horizon-676	454	74	[67 ; 80]	au-dessus (fragile)	72 à 75	45	71
split-events-lo	454	-4	[-15 ; 13]	sous	-4 à -3	0	0
trendweather-pit	454	64	[56 ; 71]	sous (fragile)	62 à 64	45	68
leveraged-etf-momentum	767	44	[27 ; 59]	sous	42 à 44	31	41
famafrench-allweather	611	88	[85 ; 92]	au-dessus	86 à 92	48	86
capm-alpha-ranking	601	30	[20 ; 39]	sous	29 à 33	20	48
momentumregime	600	78	[72 ; 83]	au-dessus	75 à 80	47	65
adaptiveweights	600	71	[66 ; 76]	au-dessus (fragile)	70 à 72	46	56
ematrend	600	58	[52 ; 64]	sous	56 à 60	41	67
dynamicvix	600	76	[69 ; 86]	au-dessus (fragile)	74 à 80	41	86
longshortharvest	454	38	[32 ; 57]	sous	38 à 40	25	43
bitcoin-regime-gate	546	49	[41 ; 57]	sous	48 à 50	33	50
ema-cross-crypto	425	12	[1 ; 23]	sous	9 à 14	6	14
adaptive-momentum-775	755	56	[47 ; 65]	sous	55 à 56	38	54
btc-eth-rotation	494	19	[10 ; 30]	sous	19 à 21	7	18
crypto-momentum-topn	442	18	[10 ; 24]	sous	17 à 18	12	15
ema-cross-stocks	855	54	[48 ; 59]	sous	52 à 56	35	60
spy (référence)	767	70	[65 ; 74]	sous (fragile)	67 à 76	41	—
sixty40 (référence)	611	81	[76 ; 84]	au-dessus	78 à 85	49	97
btc (référence)	425	20	[7 ; 32]	sous	17 à 23	9	22

La colonne « Seuil 0,7 » est celle de league_correlation.position. Une estimation est « fragile » quand son intervalle contient le seuil. four-sleeve-774 a une borne haute arrondie à 70, juste sous le seuil.

Lecture

• Cinq candidates sont au-dessus de 0,7 face au cœur : famafrench-allweather (88, intervalle entièrement au-dessus), momentumregime (78, idem), et trois estimations fragiles, dynamicvix, multi-horizon-676 et adaptiveweights. Elles ajouteraient peu de diversification à un cœur qu'elles suivent déjà.
• Les trois candidates qui détiennent des cryptos restent sous 20 (ema-cross-crypto, btc-eth-rotation, crypto-momentum-topn), de même que split-events-lo, souvent en liquide (19 % de semaines investies). capm-alpha-ranking, longshortharvest et leveraged-etf-momentum sont entre 30 et 44.
• Le cœur suit SPY à 70 et le 60/40 à 81. Son allocation à volatilité inverse (obligations et or plafonnés à 50 % par ligne) le rapproche d'un portefeuille équilibré plus que des actions seules.
• Le seuil appartient à la règle d'entrée du panier (brique 7). Cette PR mesure sans décider qui entre.

Sensibilités

• Cible de volatilité (0,015, 0,025, 0,04, compte USD) : aucune corrélation de candidate ne bouge de plus de 6 centièmes (famafrench-allweather, 86 à 92). Une seule change de côté du seuil, adaptiveweights (70 à 72), déjà marquée fragile.
• Devise du compte : compter le cœur en euros abaisse sa corrélation aux candidates de 18 centièmes en moyenne (41 au plus, dynamicvix) ; les cinq candidates au-dessus du seuil passeraient toutes en dessous. La mesure aurait porté sur le change plutôt que sur la stratégie : c'est ce que l'amendement du protocole évite.

Limites

• Pas de cœur crypto dans la matrice. Sa colonne est le prochain grain de la ligue : il faut d'abord tracer sa série au même format.
• La série du cœur est un rejeu de la règle sur les clôtures Yahoo, avec le modèle de frais de [ML-Pipeline] Inverse de volatilité pour un investisseur en euros : mesurer la volatilité en USD ou en EUR ? (pré-enregistrement) #19072 (5 points de base sur la rotation), pas un backtest QC. Les traces QC des candidates s'arrêtent au plus tard fin septembre 2026, souvent fin juin. La matrice ne lit que les semaines communes.
• Une variante par stratégie : celle que la PR de mesure déclare par défaut.

Validation

python -m pytest tests/test_league_core_series.py tests/test_league_correlation.py tests/test_shadow_inverse_vol.py -q
33 passed in 2.37s

• league_core_series.py relancé au commit af1c23f : series.csv identique octet pour octet à la première écriture (même empreinte sha256).
• Traces hors dépôt : G:\Mon Drive\MyIA\IA\QC-traces\20365-league-core\ (MANIFEST.md, closes/, core-equity/, sens/, matrix.md, matrix.json, sensitivity.json).
• Organe réutilisé : le rejeu passe par shadow_inverse_vol.replay et inverse_vol_currency, la règle n'est pas réécrite.

Closes #20365

🤖 Generated with Claude Code

[github-actions]

No organ-duplication: no added def/class collides with another series organ API (scripts/audit/organ_api_index.yaml).

Detector: python scripts/audit/detect_organ_duplication.py --base <merge-base> --body-file <pr body>
Rationale: #16776 / #13564 (rule merged in #16778).

[github-actions]

Path-collision (organ #13359/#13615)

Cette PR #20367 (feat(qc,#20365): colonne du coeur actions dans la matrice de la ligue) touche au moins un chemin de fichier aussi modifie par d'autres PRs ouvertes. Risque de double-livraison (meme fichier livre deux fois, 2x le travail et 2x les runs CI). Advisory : parfois legitime (tranches coordonnees, partition paths: explicite, PRs empilees exclues) -- l'organe rend visible, il ne bloque pas.

• terminal -- feat(qc,#20083): matrice de corrélation hebdomadaire de la ligue sur les séries mesurées #20084 partage : MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/scripts/league_correlation.py, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/scripts/tests/test_league_correlation.py, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/shadow/README.md, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/shadow/league_members.json, recouvrement de chemins 50% -- feat(qc,#20083): matrice de corrélation hebdomadaire de la ligue sur les séries mesurées #20084 est deja sur main.

Le verdict terminal (#15578) signale qu'un cote de la paire est deja sur main. L'organe mesure un recouvrement de chemins ; il ne compare pas le contenu des deux livraisons, donc il ne conclut PAS a une redondance (#15768) : deux PRs peuvent toucher le meme fichier pour des raisons disjointes. L'arbitrage reste a la lane ou au coordinateur.

[jsboige]

[ADJOINT PREFLIGHT]
schema: 1
lane: myia-po-2025:CoursIA-2
pr: 20367
head: af1c23f
complete: true
body: read
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organ: check_adjoint_prevalidation.py
organ-command: python scripts/check_adjoint_prevalidation.py --derive-verdict 20367
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[/ADJOINT PREFLIGHT]

[myia-ai-01]

Disposition coordinateur à la tête af1c23f : dossier tiers lu ; surfaces de discussion relues (body, commentaires, reviews, threads) sans réserve en attente ; portée conforme au titre ; preuve centrale vérifiée sur la PR.

— ai-01, coordination