feat(m5,#19725): M5 couche de dimensionnement ETH -- verdict strategie VOIDE_FUITE (pre-enregistre)

[jsboige]

Grain: DEEP/training — lane myia-po-2023:CoursIA — prev: DEEP/genai #19699

See #19725 — Part of #18907. Pré-enregistré : hypothèse/baseline/métrique/seuil/grille/bloc/placebo posés sur #19725 (c.6040355929) avant le premier calcul, conformément au protocole #18907.

Question

L'edge de prédiction M5 sur la RV ETH h=1 (BEATS après dé-biais, revalidé #18190) se convertit-il en valeur de stratégie une fois passé par une couche de vol-targeting ? C'est la lecture « temps hors échantillon » demandée par #18907 : non plus la précision (DM sur perte de précision), mais le Sharpe net de coûts d'un portefeuille dimensionné par la prévision.

Verdict : VOIDE_FUITE (machine seule : INCONCLUSIVE)

• Machine de verdict seule : INCONCLUSIVE franc — diffs de Sharpe net M5−HAR de −0,037 à +0,070 selon la graine (signes mixtes 2-/2+), aucune p unilatérale sous 0,23.
• Placebo M5 péréimé de 5 jours : bat HAR sur la graine 42 (+0,272, p = 0,034). Le pré-enregistrement pose cette configuration comme fuite/bruit — un signal stale qui gagne démontre que la performance du bloc est dominée par le bruit d'échantillonnage, pas par l'information du jour. Verdict vidé conformément à la registration.

Graine	M5	HAR	diff	p(diff≤0)	Placebo-5j	RV63	Hold	biais M5/HAR (log-RV, bloc)
0	+0,563	+0,587	−0,024	0,582	+0,728	+0,727	+0,685	+0,0054 / +0,0065
7	+0,550	+0,587	−0,037	0,682	+0,652	+0,727	+0,685	−0,0353 / +0,0065
42	+0,629	+0,587	+0,043	0,310	+0,859	+0,727	+0,685	−0,0150 / +0,0065
99	+0,656	+0,587	+0,070	0,230	+0,767	+0,727	+0,685	−0,0398 / +0,0065

Finding contextuel (mesuré, hors gate)

Les deux jambes prévision sont sous RV63 (+0,727) et sous buy & hold (+0,685), 4/4 graines. Sur le bloc gelé 2022-07→2023-12 (fin de krash puis récupération), un levier moyen ~1,8 (plafond 3,0, cible 60 %) a dilué les rendements sans améliorer le ratio. L'edge de précision ETH h=1 ne se transfère pas en edge de stratégie par cette voie — convergence avec les rungs négatifs du Curriculum (L5 vol-targeted composite NO BEATS, L6 finding 3 sizing régime < naive).

Design (pré-enregistré, zéro paramètre libre)

• Prévisions : dump du runner publié (hmm_regime_vol.py --dump-series, ETH-USD h=1, graines 0/7/42/99, 2020-06-28→2023-12-12) — le script ne re-fit rien, la couche stratégie s'ajoute au chemin exact qui a produit les verdicts de précision.
• lev_t = min(3,0 ; 0,60/vol_ann_t), plancher 0 (jamais short) ; ret_net_t = lev_{t-1}·ret_t − 0,001·|lev_t − lev_{t-1}| (10 bps crypto sur turnover, pr-review-discipline §C).
• Bloc gelé 2022-07-01→2023-12-15 (~533 j) ; bootstrap stationnaire apparié (blocs moyenne 22 j, 2000 tirages, graine fixe 20261007, p unilatéral) — analogue Sharpe du DM de l'arbitrage [ML-Pipeline] Des BEATS qui veulent dire quelque chose : Sharpe net hors temps, pré-enregistrement, puissance #18907 point 4.
• Machine : BEATS = diff>0 4/4 ET p<0,05 4/4 ; NO BEATS = miroir ; sinon INCONCLUSIVE ; placebo qui bat → VOIDE_FUITE.
• Rapport de biais par modèle (C.7) : biais log-RV moyen par graine au manifeste — M5 −0,040 à +0,005 (dépend du régime décodé), HAR +0,0065 constant.

Livrables

Fichier	Contenu
scripts/m5_strategy_vol_targeting.py	Couche stratégie + bootstrap + machine de verdict (script seul, ~270 l)
scripts/tests/test_m5_strategy_vol_targeting.py	16 contrats : formule de levier, timing du coût 10 bps (jour du changement), lag d'un jour, péréemption placebo 5 j, déterminisme bootstrap, couverture/wrap des indices, machine BEATS/NO BEATS/INCONCLUSIVE — 16/16 passés (C:/Python313/python.exe -m pytest)
scripts/results/m5_strategy_vol_targeting.json	Manifeste falsifiable (3 Ko) : config complète, verdict, per-seed, sha256 du dump
docs/M5_STRATEGY_VOLTARGET.md	Doc du résultat, verdict en tête, section « ce que le résultat interdit de faire »
REGISTRY.md	Ligne Updated 2026-10-07 + sous-section détail dans la section M5

Séries complètes hors dépôt (empreintes ci-dessous) : G:\Mon Drive\MyIA\Dev\Trading\ML-Training-Pipeline\

• m5_strategy_full_series.csv (rendements nets + leviers par graine/jour) — sha256 643539cadbb5b393bc35884165b1d2641a77a6d7de86cc5fe2247de793b0ef1d
• m5_eth_h1_series.csv (dump prévisions, celui que le manifeste hashe) — sha256 e32e5db295fd12c36aaa597c70ae0cae878df8be53dc8a92abb0169d0566c1ef

Ce que le résultat interdit

Aucun re-jeu avec un autre bloc/cible/plafond/lag ne peut être rapporté comme suite de CE résultat : une variante = une nouvelle expérience avec un nouveau commentaire de pré-enregistrement avant tout calcul (#18907 point 2). Le résiduel honnête : « M5 vs HAR comme sizing » reste ouvert mais non démontré (±0,07 devant le bruit du bloc) ; « M5 sizing vs naïf » est tranché négativement sur ce bloc.

Validation

• Tests : 16 passed (relié APRÈS le dernier commit d'état — le commit ne touche pas les tests).
• Run : exit 0, ~2 min CPU, manifeste écrit avant commit ; sha256 du dump dans le manifeste = empreinte GDrive (vérifié).
• Re-run du runner de prévisions : log complet dans le scratchpad, verdict de précision reproduit (BEATS +9,6 %/brut +8,7 % dé-biaisé) — cohérent fix(training): pair M17 cluster forecasts by origin #18190.
• Pas de notebook dans la PR (script + tests + doc + manifeste) — H.3/papermill non applicables.

🤖 Generated with Claude Code

[github-actions]

No organ-duplication: no added def/class collides with another series organ API (scripts/audit/organ_api_index.yaml).

Detector: python scripts/audit/detect_organ_duplication.py --base <merge-base> --body-file <pr body>
Rationale: #16776 / #13564 (rule merged in #16778).

[github-actions]

G-VAR-2/3 GENRE signals (advisory, non bloquant, #10020).
La lane `myia-po-2023:CoursIA` voit ces signaux actifs sur les mergees du jour (UTC 2026-10-07) :

• TIER-INFLATION : declared LIGHT << effective LIGHT-genre (tally : declared=0 genre=4 cap=3)
• CAP-EXCEEDED-BY-GENRE : light_genre > cap partage G-VAR-2 (tally : declared=0 genre=4 cap=3)
• NOTE ([variation] Le label est lane-agregat mais PR-attache : le merge-gate peut HOLD le grain de CONTENU qui remedie au motif #10341) : la PR courante est de classe CONTENU (non LIGHT-genre) et ne contribue pas au motif ci-dessus -- les labels agregees ne sont PAS poses sur cette PR (le merge-gate ne doit pas la HOLD pour ce motif ; le coupable est parmi les grains META de la lane).

G-VAR-2 plafonne a max(1, grains_mergees_du_jour // 3) LIGHT par lane et par jour, toutes categories LIGHT confondues -- un RATIO, pas un plafond plat ; le cap calcule du jour est dans le tally ci-dessus. G-VAR-3 interdit deux genres LIGHT consecutifs. Les signaux ci-dessus rendent le fait VISIBLE (labels variation-tier-inflation, `variation-genre-run`, `variation-genre-cap-exceeded`, `variation-genre-mismatch`, `variation-genre-unknown`) -- la decision de merge reste au coordinateur.

[jsboige]

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