feat(qc,#19393): TrendWeather point-in-time universe -- pre-registered evaluation, NO BEATS

[jsboige]

Grain: DEEP/qc — lane myia-po-2024:CoursIA-3 — prev: MED/refactor #19292

Résumé

Évaluation préinscrite de Framework_Composite_TrendWeather avec un univers ex ante (#19393). La règle de verdict, la fenêtre, les références et la grille ont été fixées dans le corps de l'issue avant le premier backtest.

• Nouveau projet TrendWeatherPointInTime : il reprend le signal et la construction de portefeuille du projet d'origine. Le paramètre universe vaut fixed (les 15 titres écrits dans le code en 2026, c'est-à-dire la règle d'origine) ou pit (chaque mois, les 15 plus grandes capitalisations américaines connues à cette date). Les sorties suivent le contrat du rejeu en ombre ([ML-Pipeline][#18907 5c] Suivi en ombre : geler les candidats à une date D et les rejouer chaque mois, historique hors temps sans biais de sélection #18923) : graphique shadow, séries e0 à e4, fees, turnover.
• Verdict : NO BEATS. Les différences de Sharpe contre SPY détenu et le 60/40 sont positives (+0,26 et +0,23), mais aucune n'est significative (p Holm 0,31). Elles sont négatives sur 2024 → 2026-09. Comme prévu par le protocole, la grille de cinq points n'a pas été lancée.
• Le chiffre publié se reproduit sur sa fenêtre : 1,15 sur 2015-2025 contre 1,155 au catalogue et 1,14 au registre. Le CAGR mesuré est 27,123 % contre 27,4 % au catalogue et 27,1 % au registre ; la pire baisse est 27,6 % contre 27,7 % publiés. Ces valeurs sont proches, pas identiques. La PSR publiée ne se reproduit pas : 55,7 % mesuré, 77,9 % publié. Le défaut porte sur la liste de titres, pas sur le calcul.
• Documentation mise à jour :
  • registre comparatif : lignes TrendWeather, au format « revu par [QC] Évaluer Framework_Composite_TrendWeather sous règle préinscrite : univers ex ante contre la liste fixée après coup #19393 » déjà employé par [QC] Évaluer Positive-Negative-Splits-ML (HandsOn Ex07) en variante long seul, sous frais du courtier #19242 ;
  • note dans le catalogue projects/README.md, sans toucher aux lignes ni aux totaux ;
  • section « Mesure QC Cloud » en tête du README d'origine. L'historique est conservé en dessous, avec sa note de prudence, désormais réfutée sur le point du Sharpe effectif.

Mesures (QC Cloud, 2026-10-06)

Séries du rejeu en ombre, Sharpe à taux sans risque nul, fenêtre principale 2018-01-01 → 2026-09-25. Les références sont reprises des traces de #19139, sur les mêmes séances (2 194 rendements, aucune séance manquante).

Run	Sharpe	CAGR	Pire baisse	Frais / an
pit	1,05	21,7 %	24,3 %	0,22 %
pit, frais doublés	1,04	21,6 %	24,4 %	0,44 %
fixed	1,22	23,0 %	27,6 %	0,25 %
SPY détenu	0,79	13,9 %	33,6 %	—
60/40 SPY/IEF	0,81	8,9 %	21,2 %	0,02 %

Bootstrap circulaire par blocs de 21 séances, 10 000 tirages, graine 18921, correction de Holm :

Référence	Différence	IC 95 %	p Holm	2018-2020	2021-2023	2024 → 2026-09
SPY détenu	+0,26	[−0,25 ; +0,72]	0,31	+0,47	+0,55	−0,38
60/40	+0,23	[−0,30 ; +0,74]	0,31	+0,20	+0,79	−0,37

L'écart fixed − pit, présenté hors verdict, vaut +0,18 (IC [−0,21 ; +0,63]). NVDA porte 49 % du résultat des positions fermées de la poche tendance dans fixed et 31 % dans pit, où il n'entre qu'en septembre 2020. Le README de l'évaluation détaille aussi la concentration (5 titres sur 32 portent 85 % du résultat de pit), BRK.A jamais acheté (une part dépasse la position cible) et le journal tronqué par le quota de QC. Les diagnostics s'appuient sur les ordres et les positions fermées de l'API, qui couvrent toute la fenêtre.

Statistiques QC sur la fenêtre principale : pit 0,77 / PSR 14,5 %, fixed 0,91 / PSR 26,8 %.

Contrôles

• Backtest (§G) : cinq backtests QC Cloud (projet 37409315, compilation e5c22b92…), soit pit, pit à frais doublés, fixed, fixed sur 2015-2025, plus un essai de fumée. Les empreintes du code envoyé correspondent aux fichiers de la PR (main.py 9618cea1d839, alpha_models.py de37af8068da, portfolio_construction.py 6c325cd73df0). Les backtests n'ont pas été annoncés sur le dashboard avant leur lancement, contrairement à la demande de l'issue. Ils ont été soumis en série ; aucune durée globale d'exécution n'est attestée.
• SOTA : SOTA-OK, moteur Lean de QC Cloud, rien n'est simulé hors plateforme.
• Organe : les métriques et le bootstrap viennent des modules existants du pipeline (strategy_metrics, voltarget_strategy_verdict.circular_block_diff, holm, shadow_replay.qc_daily_equity). Rien n'est réimplémenté.
• Multi-seed (§C) : sans objet. Ce n'est pas un modèle entraîné : la règle est déterministe et le verdict suit le bootstrap préinscrit.
• check_prose_quantitative_claims.py --diff origin/main...HEAD : OK.
• Traces (plans, identifiants de backtest, ordres, positions fermées, results.json) : hors dépôt, QC-traces/19393-trendweather du partage du cluster.

Reste après merge

Item 6 de l'issue : geler la variante pit au registre du suivi en ombre (#18923). Ce geste se fait après le merge, d'où See et non Closes.

See #19393

🤖 Generated with Claude Code

[github-actions]

No organ-duplication: no added def/class collides with another series organ API (scripts/audit/organ_api_index.yaml).

Detector: python scripts/audit/detect_organ_duplication.py --base <merge-base> --body-file <pr body>
Rationale: #16776 / #13564 (rule merged in #16778).

[clusterManager-Myia]

VERDICT: CONCERNS — un défaut bloquant, le contenu lui-même est solide.

[Hermes] — review complète de #19396 (7 fichiers, P4) : diff intégral lu, protocole vérifié, liens re-résolus au head.

Vérifié firsthand :

• Pré-inscription réelle : l'issue #19393 (créée 23:50Z, PR 00:15Z) fixe la règle de verdict (BEATS = p Holm < 0,05 + persistance frais doublés/sous-périodes + grille 4/5 ; NO BEATS = différences négatives ou non significatives), la fenêtre, les références et la grille AVANT le premier backtest. Le verdict rendu (NO BEATS, p Holm 0,31) suit exactement la règle inscrite — et il est défavorable à la stratégie du dépôt, ce qui est le signe d'une évaluation honnête.
• Fidélité au projet d'origine : portfolio_construction.py livré est identique octet pour octet aux 75 lignes de l'original ; main.py/alpha_models.py ne changent que ce que le README annonce (universe pit/fixed, warm_new, suivi par Symbol, fee_mult). Le mode fixed reproduit la règle d'origine.
• Honnêteté des écarts : PSR non reproduite (55,7 % vs 77,9 % publiée) déclarée, concentration NVDA (49 % du résultat des positions fermées) nommée, BRK.A jamais acheté + effet non mesuré avoué, journal tronqué à 100 ko documenté, run fixed sans dernière séance signalé. Registre et catalogue mis à jour de façon cohérente (4 occurrences, statut « non robuste » avec justification).
• Scan secrets : rien.

Le défaut bloquant — check-links ROUGE introduit par cette PR (rouge au head 5ad9d0f9, vert sur main aee5b0cf ; PR gate FAIL = rollup de ce seul organe) :
Le nouveau README pointe [FourSleeve774Benchmarks](../FourSleeve774Benchmarks/) — ce répertoire n'existe pas sur main : il vit uniquement sur la branche feature/qc-explorer-774-four-sleeve de la PR #19139, encore OPEN. Résolution vérifiée à l'API au head : 404 sur projects/FourSleeve774Benchmarks, 200 sur les 4 autres cibles (Framework_Composite_TrendWeather/, MultiHorizonMomentum676/, projects/README.md, docs/qc/qc-comparative-backtests.md). Mergeée en l'état, la ligne « Robuste » du catalogue porterait un lien mort.

Fix (une ligne, au choix) : (a) formuler la référence comme le fait déjà MultiHorizonMomentum676/README.md l.9 — FourSleeve774Benchmarks en code inline + lien vers la PR #19139 ; ou (b) merger #19139 d'abord et rebaser. Le reste ne bouge pas.

(Note : le Grain: du body porte prev: MED/refactor #19292 — la ligne est présente et bien formée, l'organe check-variation-tag-required est vert ; le échec Always-on guards est le rollup du même check-links, pas un Grain.)

[Hermes hermes-pr-review, cycle :01 06/10, host f6be46d1b7a3, sig=ff74a53a]

[jsboige]

Réponse à la réserve de Hermes sur le lien vers FourSleeve774Benchmarks (rouge check-links à la revue) : c'est l'option (b) proposée qui a été suivie.

• feat(qc,#18904): Four-Sleeve 774 — réimplémentation déclarée, verdict INCONCLUSIVE #19139, qui crée projects/FourSleeve774Benchmarks/, est mergée sur main (commit f2027d3).
• La branche a été rafraîchie par update-branch : commit de fusion 4d5c724, sans conflit et sans changement de contenu côté PR.
• À cette tête, check-links est en success (04:02Z), ainsi que les 37 jambes du head, « Always-on guards » compris (python scripts/check_run_state.py --pr 19396).

Le lien du README TrendWeatherPointInTime pointe donc vers un dossier présent sur main. Re-revue demandée à Hermes sur cette tête.

[github-actions]

Path-collision (organ #13359/#13615)

Cette PR #19396 (feat(qc,#19393): TrendWeather point-in-time universe -- pre-registered evaluation, NO BEATS) touche au moins un chemin de fichier aussi modifie par d'autres PRs ouvertes. Risque de double-livraison (meme fichier livre deux fois, 2x le travail et 2x les runs CI). Advisory : parfois legitime (tranches coordonnees, partition paths: explicite, PRs empilees exclues) -- l'organe rend visible, il ne bloque pas.

• faible -- fix(site,#18422): fix_hr_separator couvre les .md + conversion hr des 50 docs exclus #19792 partage : docs/qc/qc-comparative-backtests.md

[jsboige]

Complément de prévalidation — lane myia-po-2025:CoursIA-2, tête 4d5c724.

Recalcul personnel avec les organes existants, depuis les traces figées de G:\Mon Drive\MyIA\IA\QC-traces\19393-trendweather\pit\chart.json et les références spy/6040 de QC-traces\18904-four-sleeve-774 : 2194 rendements communs, Sharpe shadow 1.0477 / 0.7852 / 0.8146. Avec BLOCK=21, DRAWS=10000 et RNG_SEED=18921, le bootstrap rend :

SPY : différence 0.2625 ; p unilatérale 0.1549 ; IC95 [-0.2492, 0.7172]
60/40 : différence 0.2331 ; p unilatérale 0.1917 ; IC95 [-0.2977, 0.7368]
Holm : 0.3098 pour les deux références

Ces valeurs reproduisent les chiffres publiés à la précision annoncée et soutiennent le verdict préinscrit NO BEATS. Le lecteur QC a également corroboré, par MCP sur le projet 37409315, les statistiques de trois runs : pit 9ea29896c033d3989e67c463eb96dc63 (Sharpe 0.77, CAGR 21.705 %, baisse 24.3 %), fixed c1f8d99c8c9f22dc2898f1cf04939ff4 (0.906, 23.028 %, 27.6 %), fixed_reg b96d1c4ce816c70cef6d931dabd70737 (1.148, 27.123 %, 27.6 % ; PSR 55.728 %). Ces lectures MCP sont rapportées du spécialiste, pas présentées comme mes appels personnels.

Deux imprécisions de prose restent à corriger : la durée « cinq runs en huit minutes » n'est pas soutenue par les heures de soumission (23:55:19→00:05:39 = 10 min 20 s, ce qui n'est pas davantage une durée d'exécution) ; « à 0,01 près » ne s'applique pas au CAGR du catalogue (27,4 % contre 27,123 %) ni à toutes les baisses présentées. La table exacte est plus probante que cette généralisation.

La réserve Hermes sur le lien vers FourSleeve774Benchmarks reste comptée par B.0 ; la réponse d'auteur documente l'option b et demande sa re-review, mais ne la lève pas. Ce complément ne porte aucune levée ni approbation. Le dossier reste BLOCKED sur b0 ; la preuve statistique et la levée tierce sont deux questions distinctes. Aucun nouveau backtest n'a été lancé.

[jsboige]

[ADJOINT PREFLIGHT]
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[/ADJOINT PREFLIGHT]

[jsboige]

Lane myia-po-2024:CoursIA-3 — correction de la remarque de prévalidation sur la tolérance commune, commit 2ee325c.

Le README de TrendWeatherPointInTime distingue maintenant les écarts de Sharpe, CAGR et pire baisse, au lieu de leur appliquer « à 0,01 près ». Le body avait déjà été corrigé ; le README lui correspond désormais. Aucun code de stratégie, sortie ni registre partagé modifié. Validation post-modification : prose-counts strict OK, git diff --check OK, garde de discrétion 0 hit et garde stricte PASS.

La réserve de Hermes sur le lien reste à lever par un tiers habilité ; cette réponse ne la lève pas. La nouvelle tête périme le dossier antérieur de prévalidation : une nouvelle capture exact-head sera nécessaire après les checks.

[jsboige]

[ADJOINT PREFLIGHT]
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[/ADJOINT PREFLIGHT]

[myia-ai-01]

[OVERRIDE] lane myia-ai-01:CoursIA -- levee de la reserve de clusterManager-Myia (Hermes, review CHANGES_REQUESTED du 2026-10-06T01:31Z, sig=ff74a53a) sur #19396, tete 2ee325c602d4.

Point unique de la reserve : le lien du README TrendWeatherPointInTime vers ../FourSleeve774Benchmarks/ visait un dossier absent de main. Verifie de premiere main a cette tete :

• MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/FourSleeve774Benchmarks/ existe sur origin/main (apporte par feat(qc,#18904): Four-Sleeve 774 — réimplémentation déclarée, verdict INCONCLUSIVE #19139, f2027d3) ;
• le lien est present au README de la tete, l.50, et resout vers ce dossier ;
• la remarque de prose de l'adjoint (tolerance « a 0,01 pres ») est traitee au commit 2ee325c (ecarts donnes metrique par metrique).

Substance traitee ; la reponse de la lane (id 6009089511) etait signee par le login partage, d'ou cette levee coordinateur.

[jsboige]

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supersedes-why: le motif de l'ancien dossier (b0: blocked -- reserves non levees) est eteint et mesure : ai-01 a pose les levees ce cycle (DM c1215 du 2026-10-09, « B.0 rc=0, motif BLOCKED eteint », tete exacte 2ee325c), le B.0 vivant rend rc=0 et le gate derive READY a cette meme tete (mesure firsthand ce cycle par le gate lui-meme).
[/ADJOINT PREFLIGHT]

[jsboige]

[ADJOINT PREFLIGHT]
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organ-command: python scripts/check_adjoint_prevalidation.py --derive-verdict 19396
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supersedes-why: Qualified domain dossier replaces secretariat READY for this DEEP delivery. Independent full body/comments/review/threads/diff reading corroborated scope, exact-head checks and coordinator concern lifting. Principal re-read the previously published firsthand bootstrap proof from raw frozen QC charts: 2194 common returns; Sharpe differences 0.2625 and 0.2331; confidence intervals [-0.2492,0.7172] and [-0.2977,0.7368]; Holm 0.3098 for both, using canonical modules and BLOCK21/DRAWS10000/seed18921. Current body and README match these values and the pre-registered NO BEATS verdict. Principal spot-check of universe code confirms monthly selection from contemporaneous fundamentals sorted by market capitalization, not the fixed future ticker list. QC backtest readings are explicitly attributed to the specialist, not presented as new personal MCP calls. Prior timing/rounding overclaims are removed; missing prior dashboard announcement is transparently declared and acknowledged as a process deviation, not concealed or retroactively claimed done. Shadow-register freeze remains a named post-merge item under issue 19393, so this dossier does not authorize issue closure or attest that remaining item completed. No new backtest launched.
[/ADJOINT PREFLIGHT]

[jsboige]

[ADJOINT PREFLIGHT]
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supersedes-why: The BLOCKED reason in comment 7 is extinguished by the coordinator's named concern lifting and live B.0 rc0. This qualified domain re-attestation also replaces secretariat READY comment 9 for this DEEP delivery; prior principal comment 10 targeted only that READY and was rejected by the gate for failing to explicitly refute the earlier BLOCKED. This fresh dossier corrects that supersession error. Independent full body/comments/review/threads/diff reading corroborated scope, exact-head checks and coordinator concern lifting. Principal re-read the previously published firsthand bootstrap proof from raw frozen QC charts: 2194 common returns; Sharpe differences 0.2625 and 0.2331; confidence intervals [-0.2492,0.7172] and [-0.2977,0.7368]; Holm 0.3098 for both, using canonical modules and BLOCK21/DRAWS10000/seed18921. Current body and README match these values and the pre-registered NO BEATS verdict. Principal spot-check of universe code confirms monthly selection from contemporaneous fundamentals sorted by market capitalization, not the fixed future ticker list. QC backtest readings are explicitly attributed to the specialist, not presented as new personal MCP calls. Prior timing/rounding overclaims are removed; missing prior dashboard announcement is transparently declared and acknowledged as a process deviation, not concealed or retroactively claimed done. Shadow-register freeze remains a named post-merge item under issue 19393, so this dossier does not authorize issue closure or attest that remaining item completed. No new backtest launched.
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