docs(qc,#19018): InverseVolatility-Rank — mesurer la version dépôt (0.529 @ 2015-2024 IBKR) + fenêtres datées

MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/InverseVolatility-Rank/README.md

@@ -1,30 +1,37 @@
 # InverseVolatility-Rank (HandsOn Ex11)
 
 **Asset class:** Futures (12 contracts)
-**Cloud project ID:** 29463533
+**Cloud project ID:** 37313767 (version dépôt, mesurée 2026-10-03) · 29463533 (version code Cloud, voir avertissement ci-dessous)
 
 ## Description
 
-Ridge regression inverse volatility ranking on 12 futures contracts. Predicts next-month volatility and allocates inversely.
+Ridge regression inverse volatility ranking on 12 futures contracts. Predicts next-week volatility (6 trading days) and allocates inversely.
 
 ## How to Run
 
 **Lean CLI:** `lean backtest "MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/InverseVolatility-Rank"`
-**QC Cloud:** Project 29463533. Research notebook not yet executed on QC Cloud (research node unavailable, 2026-05-11). `execution_count` set, outputs pending re-execution.
+**QC Cloud:** Project 37313767 (« HandsOn-Ex11-InverseVolatility-Rank-repo ») = copie exacte du `main.py` du dépôt.
 
 ## Backtest Metrics
 
+> **Deux versions, deux fenêtres (#19018).** Le projet Cloud historique 29463533 ne contient pas le `main.py` du dépôt : il démarre 2018-12-31 et n'a pas de brokerage model. Les chiffres Sharpe 0.124 / CAGR 4.13 % / MaxDD 41.0 % publiés auparavant décrivent ce code Cloud, pas le fichier commité ici. La version du dépôt (ci-dessous) a été mesurée séparément sur un projet Cloud dédié. Lecture honnête : PSR 3.34 % — l'edge reste statistiquement non significative sur les deux fenêtres ; l'écart de Sharpe (0.529 vs 0.124) vient de la fenêtre (2015-2018 inclus) et du brokerage IBKR, pas d'un changement de signal.
+
 | Metric | Value |
 |--------|-------|
-| Sharpe Ratio | 0.124 |
-| CAGR | 4.13% |
+| Sharpe Ratio (version dépôt) | 0.529 |
+| CAGR (version dépôt) | 14.86 % |
+| Max Drawdown (version dépôt) | 40.5 % |
+| Probabilistic Sharpe (version dépôt) | 3.34 % |
+| Fenêtre mesurée (version dépôt) | 2015-01-01 → 2024-04-01 (2865 j. tradeables), IBKR MARGIN, projet Cloud 37313767 |
+| Sharpe Ratio (code Cloud 29463533) | 0.124 (fenêtre Cloud 2018-12-31 → 2024-04-01, sans brokerage, même cash 100 M$) — pour référence |
 | Model | Ridge |
 | Universe | 12 futures contracts |
-| Rebalance | Monthly |
+| Rebalance | Weekly (`date_rules.week_start`) |
+| Leverage | `weight_multiplier` 2.0, cap `max_position_pct` 15 % |
 
 ## Files
 
-- main.py - Strategy (v1.0, inverse vol futures)
+- main.py - Strategy (v1.0, inverse vol futures) — la source mesurée ci-dessus
 - research.ipynb - **awaiting QC Cloud execution** (project 29463533). Research node unavailable on 2026-05-11 ("No spare research nodes"). Ridge regression: 12 futures indices/energy/grains, vol features 60/90/180d, inverse-vol allocation vs equal-weight, lookback sensitivity.
 
 ## References

docs/qc/qc-strategies-status.md

@@ -139,7 +139,7 @@ Backtests cross-stratégies 2022–2024 (stress test) — un visiteur peut antic
 | `Vol-GARCH-Target` | `projects/Vol-GARCH-Target/` | Vol (GARCH) | **Needs-improvement** | 2018–2025 (1761 j.) ; Sharpe 0.325 ; CAGR 6.97 % ; MaxDD 10.8 % ; PSR 14.9 % ; NP 60.3 % ($56 709) — modeste, plafond structurel |
 | `Vol-Ensemble-Conservative` | `projects/Vol-Ensemble-Conservative/` | Vol ensemble | **Needs-improvement** | 2018–2025 (1761 j.) ; Sharpe 0.265 ; CAGR 6.14 % ; MaxDD 10.4 % ; PSR 13.6 % ; NP 51.8 % ($50 438) — modeste, plafond structurel |
 | `HAR-RV-Kelly` | `projects/HAR-RV-Kelly/` | Volatility / Kelly | **Needs-improvement** | pleine période (2516 j.) ; Sharpe 0.146 ; CAGR 4.23 % ; MaxDD 12.8 % ; PSR 3.0 % ; NP 51.3 % ($50 666) — quasi-baseline, edge nul |
-| `InverseVolatility-Rank` | `projects/InverseVolatility-Rank/` | Risk-parity inversé | **Needs-improvement / near-BROKEN** | pleine période (1629 j.) ; Sharpe 0.124 ; CAGR 4.13 % ; **MaxDD 41.0 %** ; PSR 1.9 % — drawdown inacceptable, edge nul |
+| `InverseVolatility-Rank` | `projects/InverseVolatility-Rank/` | Risk-parity inversé | **Needs-improvement / near-BROKEN** | code Cloud 29463533, fenêtre Cloud 2018-12-31 → 2024-04-01 (1629 j., sans brokerage) : Sharpe 0.124 ; CAGR 4.13 % ; **MaxDD 41.0 %** ; PSR 1.9 % — drawdown inacceptable, edge nul. **Version dépôt (#19018)** : 2015-01-01 → 2024-04-01 (2865 j., IBKR MARGIN, projet Cloud 37313767) : Sharpe 0.529 ; CAGR 14.86 % ; MaxDD 40.5 % ; PSR 3.34 % |
 
 #### Vérifié (tranche 3, backtests QC Cloud via MCP) (5)
 
@@ -406,7 +406,7 @@ Backtests cross-stratégies 2022–2024 (stress test) — un visiteur peut antic
 |-----------|--------|------|--------|------------------------------------------------------------------------|
 | `Options-VGT` | `projects/Options-VGT/` | Options income (covered-call OTM tech single-names vs benchmark VGT) | **Needs-improvement** | 2020–2026 (1552 j., 655 ordres) ; **Sharpe 0.507** ; CAGR 14.19 % ; MaxDD 16.20 % ; **PSR 17.51 %** (max cohorte) ; NP 127.16 % ($76 641) — **best Sharpe cohorte** + meilleur PSR + drawdown contenu (16.20 %) ; `GainStrategy` couvre NVDA/ORCL/CSCO/AMD/QCOM avec options OTM ~30 j ; edge non significative |
 | `Trend-Following` | `projects/Trend-Following/` | Trend AQR 12-momentum multi-actifs | **Needs-improvement** | post-#2801 verify, 1630 baseline (2516 j., 451 ordres) ; **Sharpe 0.407** ; CAGR 7.89 % ; **MaxDD 14.60 %** ; **PSR 8.68 %** ; NP 113.82 % ($93 177) — profil « momentum prudent » : drawdown contenu 14.6 % (2e min cohorte) ; Sharpe décevant post-#2801 (vs 1.07 historique, downgrade documenté PR #2988) — edge non significative |
-| `PCA-StatArbitrage` | `projects/PCA-StatArbitrage/` | Stat-arb factoriel PCA multi-paires | **Needs-improvement** | 2015–2026 (tradeableDates=0 affiché, 3694 ordres) ; **Sharpe 0.165** ; CAGR 5.34 % ; MaxDD 35.90 % ; **PSR 0.18 %** ; NP 78.72 % ($772 239) — `tradeableDates=0` red flag (le count est-il sur le backtester ?), NP absolu record $772K MAIS PSR quasi-nul = **edge statistique nulle** ; MaxDD 35.9 % élevé ; profil « leverage sur facteur PCA » ne suffit pas à valider un edge |
+| `PCA-StatArbitrage` | `projects/PCA-StatArbitrage/` | Stat-arb factoriel PCA multi-paires | **Needs-improvement** | fenêtre du code Cloud 29461658, 2015-01-01 → 2026-03-01 (#19018 : le `main.py` dépôt s'arrête au 2024-01-01 — mesures par fenêtre dans le README du projet) (tradeableDates=0 affiché, 3694 ordres) ; **Sharpe 0.165** ; CAGR 5.34 % ; MaxDD 35.90 % ; **PSR 0.18 %** ; NP 78.72 % ($772 239) — `tradeableDates=0` red flag (le count est-il sur le backtester ?), NP absolu record $772K MAIS PSR quasi-nul = **edge statistique nulle** ; MaxDD 35.9 % élevé ; profil « leverage sur facteur PCA » ne suffit pas à valider un edge |
 | `TermStructureCommodities-QC` | `projects/TermStructureCommodities-QC/` | Term structure commodités roll-yield | **BROKEN** | 2018–2025 aligned (2129 j., 468 ordres) ; **Sharpe −0.244** (négatif) ; CAGR **−31.48 %** ; **MaxDD 96.80 %** ; **PSR 0.007 %** (quasi-nul) ; NP **−92.93 %** ($−929 294) — **effondrement systématique** sur la fenêtre alignée 2018-2025 : la courbe terme commodités post-2020 (Covid super-cycle 2020-2022 puis normalisation 2022-2024) ne fournit pas le signal directionnel roll-yield attendu ; perte ≈ capital initial ; edge nul à tous les seuils |