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"source": [
"[<< Sommaire QC](../README.md) | [Précédent : QC-Py-14-Portfolio-Construction-Execution <<](./QC-Py-14-Portfolio-Construction-Execution.ipynb) | [Suivant : QC-Py-15-Parameter-Optimization >>](./QC-Py-15-Parameter-Optimization.ipynb)"
]
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"[<< Sommaire QC](../README.md) | [Précédent : QC-Py-14-Portfolio-Construction-Execution <<](./QC-Py-14-Portfolio-Construction-Execution.ipynb) | [Suivant : QC-Py-15-Parameter-Optimization >>](./QC-Py-15-Parameter-Optimization.ipynb)\n",
"\n",
"# QC-Py-14b - Liquidité et coûts d'exécution : ce que le backtest ne dit pas\n",
"\n",
"> **[LOCAL]** Ce notebook s'exécute **localement** (yfinance + numpy / pandas / matplotlib) sur des prix réels quotidiens ; aucun appel QuantConnect Cloud n'est nécessaire. La partie 8 fournit le code QC à copier dans `main.py` (filtre d'univers en dollars échangés, modèle de slippage) — donnée pour référence, non exécutée ici.\n",
Expand Down Expand Up @@ -1591,4 +1576,4 @@
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