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Ligue (#19821, brique 4) : colonne du coeur actions et membres O2-O4 dans la matrice de correlation #20365
Description
Suite de la brique 4 de l'EPIC #19821 (outil livré par #20084, protocole #20083).
Écart
#20083 l'avait écrit : aucun des deux cœurs n'a de trace au format shadow, leur colonne de la matrice attendait. Le cœur actions à parité de volatilité est la règle inverse-vol du harnais papier. Il est déjà suivi en ombre, mais en candidate locale (ivol-U, scripts/shadow_inverse_vol.py, clôtures Yahoo), pas sur QC. league_correlation.py ne lit que des traces QC. Quatre mesures ont aussi été mergées depuis la première matrice et n'y figurent pas.
Protocole écrit avant la mesure
- Série du cœur :
shadow_inverse_vol.replayavec les paramètres de la candidate geléeivol-U(conventionU,target0,025), ouverte le 2010-02-01 et rejouée jusqu'au 2026-10-01 exclu, sur les clôtures Yahoo du jour, comme un passage d'ombre. - Devise : les membres QC sont des courbes en USD, le cœur rend des rendements d'investisseur en EUR. Pour corréler dans une seule devise, sa courbe est ramenée en USD avec le cours EURUSD du panel : même portefeuille, compté en dollars. Une matrice en EUR, avec tous les membres convertis, est une autre question, hors de cette issue.
- Format : CSV
date,net_return,turnover, celui queshadow_replay.py --series-dirécrit déjà, rangé hors dépôt avec les empreintes des clôtures.league_correlation.pyapprend à lire un membrekind: localdans ce CSV. Le reste du protocole [QC][Ligue] Brique 4 : matrice de corrélation hebdomadaire des séries mesurées (#19821) #20083 ne change pas (semaine W-FRI, 104 semaines communes au moins, bootstrap apparié par blocs de 8 semaines, 10 000 tirages, graine 0). - Nouveaux membres, chacun dans la variante par défaut de sa PR de mesure :
- O2
adaptive-momentum-775(base, feat(qc,#20168): FourSleeve774 layout=775, réimplémentation déclarée de la 775 -- NO BEATS #20171) ; - O3
btc-eth-rotation(base, feat(qc,#20189): BTC-ETH-Rotation -- rotation par force relative, mesure de ligue NO BEATS #20192) ; - O4
crypto-momentum-topn(L14N2, feat(qc,#20214): measure cross-sectional crypto momentum on QC Cloud, verdict NO BEATS out of sample #20216) ; ema-cross-stocks(pit-ema, fix(qc,#20258): EMA-Cross-Stocks -- mesure hors echantillon (NO BEATS) et correctif de la tranche de minuit #20261) : l'univers fixe de cinq titres a été choisi a posteriori, et le verdict de la mesure porte sur l'univers point-in-time.
- O2
- Rapport : la corrélation de chaque membre au cœur, avec son IC à 95 % et sa position par rapport au seuil de 0,7, sans décider de l'entrée (brique 7). Deux sensibilités sont rapportées sans choix a posteriori : la cible de volatilité (
target) sur les trois valeurs de la grille du verdict [ML-Pipeline] Inverse de volatilité pour un investisseur en euros : mesurer la volatilité en USD ou en EUR ? (pré-enregistrement) #19072 (TARGETSdeinverse_vol_currency.py), et le cœur compté en EUR plutôt qu'en USD.
Hors périmètre
Le cœur crypto : sa règle n'a pas encore de trace au format shadow. Ce sera un grain suivant.
Acceptance
-
league_correlation.pylit un membrekind: local, avec tests ; - script qui produit la série du cœur en USD, avec tests de la conversion ;
-
shadow/league_members.json: le cœur (role: core) et les quatre membres ; - matrice recalculée et publiée dans la PR (agrégat seulement, séries hors dépôt).
Activity
jsboige commentedon Oct 11, 2026
Grain: DEEP/research-code — lane myia-po-2024:CoursIA-3 — prev: MED/qc #20347
[CLAIMED] lane myia-po-2024:CoursIA-3 -- colonne du coeur actions (membre kind local) et membres O2-O4 + ema-cross-stocks dans la matrice de la ligue -- paths: MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/scripts/league_correlation.py, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/scripts/league_core_series.py, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/scripts/tests/test_league_correlation.py, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/scripts/tests/test_league_core_series.py, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/shadow/league_members.json, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/shadow/README.md
jsboige commentedon Oct 11, 2026
Amendement du point 2, avant toute mesure (aucune série n'a encore été calculée).
Ramener la courbe EUR en USD avec le cours EURUSD compterait aussi en dollars la part de la règle restée en liquide. Cette part est en euros, chez un investisseur en EUR. Sa corrélation au cœur mêlerait alors celle du change. Les membres QC, eux, sont des comptes en USD dont la part liquide est en dollars.
Le cœur entre donc dans la matrice comme la règle tenue sur un compte en USD. Les poids sont les mêmes (convention
U, calculés sur les clôtures USD, mêmes dates de rééquilibrage, même bande, mêmes frais), et les rendements se lisent sur les clôtures USD, la part liquide en dollars.shadow_inverse_vol.replayreçoit pour cela un paramètre de devise des rendements. Sa valeur par défaut reste l'EUR, ce qui ne change rien à la candidate geléeivol-U, qui rejoue son propre commit. La sensibilité « cœur compté en EUR » du point 5 est maintenue.[CLAIMED-AMEND] lane myia-po-2024:CoursIA-3 -- paths: MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/scripts/league_correlation.py, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/scripts/league_core_series.py, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/scripts/shadow_inverse_vol.py, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/scripts/tests/test_league_correlation.py, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/scripts/tests/test_league_core_series.py, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/scripts/tests/test_shadow_inverse_vol.py, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/shadow/league_members.json, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/shadow/README.md
feat(qc,#20365): colonne du coeur actions dans la matrice de la ligue (…