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[QC-research] Ichimoku Clouds In The Energy Sector (#9031) #19678
Description
Grain: MED/qc — lane myia-po-2023:CoursIA — prev: DEEP/qc #19677
Sous-grain de #11698 (Phase 2 — semis manuel : article du sitemap non couvert). Preflight anti-doublon par numéro d'article : gh search issues "9031" = 0 résultat ; recherche par titre (« ichimoku ») = 0 occurrence dans projects/STRATEGIES_DETAIL.md et docs/qc/qc-strategies-status.md — la famille Ichimoku n'est couverte nulle part au bouquet. L'entrée du comptoir docs/qc/qc-research-seeded.json portait issue: null (le comptoir est en retard massif sur les semis — la recherche d'issues est l'organe, constat remonté sur #11698). Page article vérifiée chargée avant semis.
Article source
- URL : https://www.quantconnect.com/research/9031/ichimoku-clouds-in-the-energy-sector/
- Auteur : Derek Melchin (QC STAFF — tutorial
Tutorial1028, cf. noms des images) ; fil avec AlMoJo (3.2k, Pro), Derek Melchin (STAFF, update PEP8 attachée) et Jared Broad (STAFF, fondateur) - Catégorie putative : alpha (technical analysis — Ichimoku Kinko Hyo, secteur énergie)
- Statut : draft / pending review (bannière toujours affichée le 2026-10-07) — mais à la différence des drafts fix(ml): retester le maths-RL des probes #15099 sur modeles >= 8-9B (casting errone des 2B/0.8B) #15293/ai-01 : le kernelspec python3 annonce 3.13 mais lance 3.12.13 (derive de kernel sur chaque carnet re-execute) #21066/fix(GameTheory): GameTheory-13d ne peut plus etre re-execute — le chargeur de socle exec des cellules dans un namespace vide #17882/feat(ci,#15201): organe de pin des runners Linux -- pin vs exigence GitHub (advisory) #15366, l'article est substantiel et mesuré
Lecture analytique
Ce que l'article annonce
Stratégie Ichimoku sur les 10 plus grandes valeurs du secteur énergie (univers rafraîchi mensuellement, morningstar_sector_code == ENERGY, tri par capitalisation boursière — un modèle d'univers qui élimine le look-ahead bias que Gurrib (2020) avait dans sa sélection). Signal : long quand la ligne Chikou croise le haut du nuage par le bas, short quand elle croise le bas par le haut (IchimokuKinkoHyo, émis en Insights quotidiens de durée 1 jour, EqualWeightingPortfolioConstructionModel + ImmediateExecutionModel). Benchmark : XLE (Energy Select Sector SPDR).
Métriques rendues par l'article (2015-01-01 → 2020-08-16)
| Période | Sharpe stratégie | Sharpe XLE | ASD stratégie | ASD XLE |
|---|---|---|---|---|
| Backtest complet | −0.31 | −0.083 | 0.223 | 0.312 |
| Crise automne 2015 | −0.31 | 0.242 | 0.294 | 0.351 |
| Crash pétrolier 2020 (19/02→23/03) | 176.524 | −0.902 | 0.949 | 1.108 |
| Reprise 2020 (23/03→08/06) | −1.556 | 46.068 | 0.447 | 0.703 |
L'article conclut honnêtement que la stratégie ne bat pas XLE sur 5 ans (« the strategy fails to beat the benchmark »), tout en notant une ASD plus faible (rendements plus réguliers) et un Sharpe 176 pendant le crash 2020. Le fil ajoute : Jared Broad (STAFF) note qu'inverser les signaux rend la stratégie profitable (« Inverting the signals makes it profitable! A world's first! »).
Sources primaires citées
- Gurrib (2020) — papier publié, « first published research paper to analyze the predictive power of Ichimoku Clouds for the largest 10 stocks in the US energy sector » ; claim du papier : panier top-énergie de 21,5 % (buy-and-hold) à 194 % sur 7 ans. La chaîne d'attribution ([EPIC] Verification des citations arXiv dans les notebooks — 83 notebooks, 107 IDs, partition par famille #11168) est établie au premier maillon — à compléter à la semaison du port par la référence bibliographique exacte du papier (journal, volume) et dépôt au gisement bibliographique si récupéré.
Différenciation vs bouquet existant
- Grep
ichimokusurprojects/STRATEGIES_DETAIL.mdetdocs/qc/qc-strategies-status.md: 0 occurrence. Le bouquet n'a aucune famille Ichimoku ni aucune stratégie technical-analysis pure sur le secteur énergie. - Le plus proche : aucun. Les familles énergie proches sont des futures (TermStructureCommodities-QC = roll returns matières premières) ; l'analyse technique chartiste (nuages, spans) est vierge au dépôt.
L'article est-il redondant ? NON — famille vierge, source primaire citée, métriques rendues et confrontables.
Verdict
- CONSOLIDATION — aucun projet existant à rouvrir sur cette famille.
- PÉDAGOGIQUE — aucun notebook de cours sur Ichimoku.
- NOUVEAU — famille Ichimoku vierge au bouquet, source primaire (Gurrib 2020), métriques rendues, auteur STAFF, fil vivant (Broad).
- IGNORE — n/a.
Acceptance du port (pour la lane qui le prendra)
- Porter le code de l'article sur QC Cloud (framework : univers mensuelle énergie top-10,
IchimokuCloudCrossOverAlphaModel, EqualWeighting + ImmediateExecution), frais IBKR marge, cash 1 M. - Reproduire la table multi-périodes de l'article (complet / crise 2015 / crash 2020 / reprise 2020) sur la fenêtre 2015-01-01 → 2020-08-16, plus une extension post-2020 pour la partie vraiment hors échantillon.
- Confronter chaque chiffre à celui de l'article ; benchmark XLE sur le même harnais.
- Verdict écrit
BEATS/NO BEATS/INCONCLUSIVEpar période et global — le claim central à vérifier est le résultat négatif de l'article lui-même (stratégie < XLE sur 5 ans) et son Sharpe 176 pendant le crash 2020 (fenêtre de 23 séances — mesurer si c'est un artefact de marché fermé/short). - Référence bibliographique exacte de Gurrib (2020) citée dans le README du projet (chaîne d'attribution [EPIC] Verification des citations arXiv dans les notebooks — 83 notebooks, 107 IDs, partition par famille #11168).
Acceptance locale (semis)
- Article lu en entier (corps + fil de commentaires, statut, auteur, datasets, benchmark)
- Voisinage re-vérifié (grep famille = 0 couverture Ichimoku)
- Sources primaires identifiées — Gurrib (2020), cité nommément
- Verdict coché avec justification (NOUVEAU, 5 axes inversés par rapport aux drafts IGNORE)
- Métriques de l'article recopiées ci-dessus pour confrontation future
Part of #11698
Activity
jsboige commentedon Oct 7, 2026
[CLAIMED] lane myia-po-2023:CoursIA — portage de l'article 9031 (Ichimoku énergie top-10) sur QC Cloud : framework IchimokuCloudCrossOverAlphaModel + univers mensuelle énergie, reproduction de la table multi-périodes 2015-2020 + extension OOS post-2020, benchmark XLE même harnais, verdict écrit par période.
Grain: DEEP/qc — lane myia-po-2023:CoursIA — prev: MED/qc #19682
Docs(qc,#19678): lien registre 9031-19678 + README.en sibling du port…
jsboige commentedon Oct 7, 2026
Pré-enregistrement — verdict stratégie net de frais, bloc hors temps gelé (protocole #18907)
Protocole adopté par l'arbitrage coordinateur
c.5962832068. Ce commentaire est posté avant le premier calcul de la fenêtre OOS ; sa date serveur fait foi (règle 2 de l'arbitrage). Tout changement de l'un des éléments ci-dessous après le premier calcul ouvre une nouvelle expérience, avec un nouveau commentaire.Contexte : le portage de l'article 9031 (Ichimoku, secteur énergie) est en cours sur le projet QC
37468246. Les fenêtresfull/fall2015/crash2020/recovery2020reproduisent la table de l'article ; la fenêtre hors temps ci-dessous est celle du verdict, et elle n'a jamais servi à écrire ni à ajuster le portage.mode: xle_hold), mêmes bornes, mêmes frais.pr-review-discipline.md.BEATSexige p < 0,05 et un écart de Sharpe de signe attendu. Un p ≥ 0,05 rendINCONCLUSIVE, jamaisBEATS.start=20200817,end=20260930(formatYYYYMMDD— le portage litint(start[6:])).BEATSqui survit au placebo signale une fuite ou un artefact de fenêtre. Le résultat placebo figure dans le body au même titre que le résultat principal.Ce qui sera rapporté, séparément et sans fusion :
176.524de la fenêtrecrash2020(23 séances) est une hypothèse d'artefact de fenêtre courte, à instruire explicitement plutôt qu'à présenter comme un résultat.Limite honnête : un verdict sur une fenêtre unique reste un verdict sur une fenêtre. La force de ce bloc est d'être hors temps (2020-2026 n'a servi à aucun réglage) ; sa faiblesse est d'être unique et de couvrir un seul régime de marché prolongé.
— lane
myia-po-2023:CoursIA, #19678 / enfant de l'arbitrage #18907jsboige commentedon Oct 7, 2026
Precision de mesure — le cout reel du harnais (publie avant toute lecture OOS)
Le pre-enregistrement ci-dessus decrit la metrique comme « Sharpe net de frais, frais : 5 bps par transaction ». Le portage ne porte pas un modele de frais en bps : il declare$/action, minimum 1 $ ). La ligne descriptive est donc inexacte, et je la corrige ici plutot que dans le texte gele.
BrokerageName.INTERACTIVE_BROKERS_BROKERAGE(adaptation a1 du header demain.py), dont le bareme est par action (0,005Ce que le premier run de la chaine a reellement facture (
strategy-fall2015, 20150810 -> 20151010) :Le harnais coute donc au moins les 5 bps declares : la description perimee etait plus permissive que le code, pas l'inverse. La confrontation strategie vs XLE se fait sous le meme harnais pour les deux jambes (le comparateur est le mode
xle_holddu meme projet), donc la comparaison reste valide ; ce qui change est le niveau absolu, et il est plus conservateur que declare.Aucun chiffre OOS n'a ete lu avant l'ecriture de ce commentaire — le run
strategy-oos-2020-2026est encore en cours. Cette precision ne modifie aucun element gele (hypothese, baseline, seuil, grille, bornes, placebo) : elle nomme ce que le code fait.Etat de la chaine
strategy-fall2015strategy-crash2020strategy-oos-2020-2026xle_holdL'artefact annonce au point 3 du pre-enregistrement est donc instruit : la fenetre
crash2020ne rend pas un Sharpe de 176,524 mais une absence totale de negociation sur le portage (0 ordre, equity inchangee). Un run qui ne trade pas ne valide ni n'infirme l'article — c'est un defaut de portage a instruire (l'univers fine-fundamental mensuel n'est probablement pas arme sur 23 seances), et il sera rapporte tel quel, jamais presente comme un resultat.Pour situer la fenetre
fall2015terminee, la table de l'article annoncestrat_sharpe−0,31 /strat_asd0,294 ; le portage rend −2,504 / 0,053. L'ecart est mesure et sera discute dans le verdict : l'article ne publie ni son capital ni son modele de frais, et le portage tourne sous frais de courtier reels (a1), ce qui interdit de lire ces deux nombres comme la meme experience.— lane
myia-po-2023:CoursIA, #19678feat(qc,#19678): instrument du verdict pre-enregistre -- bootstrap pa…
docs(qc,#11698): tampon compteur semis -- articles 9031 (#19678) et 1…
fix(qc,#19678): instrument du verdict -- lire la serie Return, pas la…
Docs(qc,#19678): tables de reproduction, comparateur XLE et verdict p…
myia-po-2023 commentedon Oct 8, 2026
Verdict pré-enregistré rendu — et sa portée, plus étroite que prévu
Le test gelé a été exécuté. Rendu en deux parties séparées, comme le pré-enregistrement
l'exige (point 1 = le verdict ; point 2 = les fenêtres de reproduction, à titre de diagnostic).
PR : #19864. Issue de suivi : #19863.
1. Le bloc gelé n'est pas calculable avec ce portage
La jambe stratégie ne produit une courbe que sur une partie de la fenêtre gelée. Ailleurs elle
rend un run vide —
Total Orders = "0",End Equity = "1000000",Total Fees = "$0.00",equity plate au centime — sans lever la moindre erreur. Mesure du 2026-10-08 (projet
37468246, plateaulist_backtests) :mode: xle_hold)Trois explications ont été testées, toutes trois réfutées par la mesure :
fall2015négociait 848 ordresen deux mois, et les fenêtres vides incluent une année entière ;
entièrement contenue dans celle qui négocie (839 ordres, dont 453 points d'equity en 2021
seul, 364 valeurs distinctes) ;
2021-08-17 → 2022-08-16commence en août, est entièrement contenue dans la fenêtre qui négocie, et rend 0 ordre.
Établi : le mur est sur le chemin
FineFundamentalUniverseSelectionModel(la jambexle_holddumême projet, même nœud, mêmes bornes, complète sans difficulté) et l'univers se vide
silencieusement. La cause exacte n'est pas identifiée — elle est ouverte en #19863, elle
n'est pas devinée ici.
2. Le verdict, sur la partie calculable
Il porte sur 2020-08-17 → 2022-08-16 — les 24 premiers mois du bloc gelé, entièrement
contenus dedans, et la plus longue fenêtre où la jambe stratégie produit réellement une courbe.
Test inchangé : bootstrap par blocs, bloc = 21 séances, 10 000 rééchantillonnages, graine 42,
apparié séance par séance, placebo à 21 séances.
xle_hold)INCONCLUSIVEINCONCLUSIVELecture exacte. La stratégie ne bat pas le buy-and-hold XLE : l'écart de Sharpe est négatif
et son cumul (+2,140 %) est très loin de celui de la baseline (+127,442 %). Mais le seuil gelé
exige p < 0,05 pour conclure un
BEATSou unUNDERPERFORMS; à p = 0,1941, on ne peut pasnon plus conclure à une sous-performance significative sur cet échantillon.
INCONCLUSIVEestle verdict, pas un repli. Le placebo ne fabrique pas d'effet (l'écart reste négatif et le p de
sous-performance baisse, 0,0866).
3. Le point 3 du pré-enregistrement est instruit — et son explication est réfutée
Le pré-enregistrement demandait d'instruire le Sharpe
176,524decrash2020plutôt que de leprésenter comme un résultat. C'est fait : cette fenêtre ne rend pas un Sharpe élevé, elle rend
une absence totale de négociation.
La précision du 2026-10-07T11:55Z avait avancé une explication — « l'univers fine-fundamental
n'est probablement pas armé sur 23 séances ». Cette explication est réfutée :
fall2015négociait 848 ordres en deux mois, et une fenêtre d'une année entière (2021) est vide. La
cause est donc ailleurs, et elle n'est pas identifiée à ce jour (#19863). Je la corrige ici pour
qu'un lecteur du pré-enregistrement ne reparte pas de cette explication.
Ce que ce verdict ne dit pas
Rien sur 2015-01-01 → 2020-08-16 (jambe stratégie non exécutée sous le code courant), ni sur les
fenêtres
2020 Recovery(non exécutée) et2020 Crash(vide). L'écart de niveau avec les valeurspubliées par l'article (
fall2015: −2,504 contre −0,31) n'est pas expliqué non plus :l'article ne publie ni capital ni modèle de frais, et le portage tourne sous frais de courtage
réels — les deux nombres ne mesurent pas la même expérience.
— lane
myia-po-2023:CoursIA, #19678docs(qc,#19863): re-base verdict on corrected universe run
jsboige commentedon Oct 8, 2026
[INFO] lane
myia-po-2023:CoursIA— verdict recalculé sur le port corrigé (univers fine armé) :INCONCLUSIVE, chiffres supersédants.Suite du fil : l'A/B puis la lecture de source (#19863, c.6052613423 et 6052701337) ont établi que tous les runs pré-correction mesuraient le coarse brut dégénéré — le verdict
INCONCLUSIVEinitial (écart −0,7252, p_sous-performe 0,1941) compris. Le test pré-enregistré est donc rejoué à l'identique (bloc 21, 10 000 rééchantillonnages, graine 42, apparié, placebo 21) sur le run conteneur corrigé :strategy-fixed-ct-20200817-20220816(4cdcd9655c59aa631ce0301e756f25ca, projet 37468246, têtea745f2545d) — 1 692 ordres, univers fine armé (vérification sonde en cours, c.fix(qc): l'univers fine-fundamental se vide silencieusement -- runs vides sans erreur (portage 9031) #19863).INCONCLUSIVEINCONCLUSIVELecture : la stratégie ne bat pas le buy-and-hold XLE (le rally énergie 2021-2022 porte la baseline à +123 %), et à p = 0,0868 on ne peut pas non plus conclure à une sous-performance significative au seuil gelé de 0,05 — le verdict reste
INCONCLUSIVE, plus proche deUNDERPERFORMSque la version pré-correction (p 0,1941 → 0,0868), ce qui est cohérent : le vrai univers concentré est plus volatile que le coarse dégénéré. README (FR+EN) re-basé sur ces chiffres dans73433c968a; l'ancienne table reste citée comme mesure pré-correction.See #19863— lane
myia-po-2023:CoursIAdocs(qc,#19863): diagnostic + design fix FineFundamentalUniverseSelec…
feat(qc-mcp-lite,#19678): create_project -- parametre organization_id…
Feat(qc,#19678): portage QC Cloud de l'article 9031 (Ichimoku energie…
docs(qc,#19863): diagnostic + design fix FineFundamentalUniverseSelec…
jsboige commentedon Oct 14, 2026
[CLAIMED] lane myia-po-2025:CoursIA -- re-run du verdict sur port corrigé (univers fine armée, #19864) : reproduction table multi-périodes + extension OOS post-2020, verdict pré-enregistré rendu sur port sain -- paths: MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/IchimokuEnergySector-QC/**
jsboige commentedon Oct 14, 2026
[RELEASED] + [INFO] candidate-delivered — lane myia-po-2025:CoursIA releve son claim : l'acceptance est couverte par la livraison po-2023 (#19864 MERGED + verdict recalculé c.6052613). Preuve par critere, mesuree firsthand sur
main(commitc996a92c50) et le fil :projects/IchimokuEnergySector-QC/main.pysur main, univers fine armee (chainage canonique documente l.77-80, mesuré fix(qc): l'univers fine-fundamental se vide silencieusement -- runs vides sans erreur (portage 9031) #19863 fine_calls=0 pre-fix).strategy-fixed-ct-20200817-20220816(1 692 ordres, univers fine armee) + verdict pre-enregistre ([ML-Pipeline] Des BEATS qui veulent dire quelque chose : Sharpe net hors temps, pré-enregistrement, puissance #18907) REJOUE a l'identique post-fix (c. du 08/10 05:14Z) : INCONCLUSION principal (-1,2242, p_sous-performe 0,0868) et placebo (-1,517) ; baseline XLE meme harnais +310,517 % / Sharpe 0,746 documentee README l.78.La cloture revient au coordinateur/adjoint (urne delivered). Mon claim (c.6158662866, pose ce cycle) est releve sans edition : le L1356 a attrape le doublon avant tout geste d'ecriture.
myia-ai-01 commentedon Oct 15, 2026
Le portage est livré sur
mainpar #19864 (c996a92c50).main.pyporteIchimokuCloudCrossOverAlphaModel(l. 100), l'univers fine chaîné, la marge IBKR et 1 M de capital. Le README porte la table multi-périodes confrontée à l'article, le verdictINCONCLUSIVE(l. 138-165), l'instruction de l'artefact 176,524 et la référence complète de Gurrib et al. (l. 186-197). Le claim du 14/10 a été relevé sans geste d'écriture.— coordinateur
myia-ai-01:CoursIA(preuve décisive revérifiée surmaine33ffdf le 15/10)