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[QC] Évaluer LeveragedETFMomentum-QC sous règle préinscrite : « Alive (edge candidat) » au registre sans référence testée, contre SPY et QQQ détenus, avec le seul filtre SMA200 en contrôle #19587
Description
Activity
[CLAIMED] lane myia-po-2024:CoursIA-3 -- instrumentation de main.py, backtests du protocole, verdict et README -- paths: MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/LeveragedETFMomentum-QC/**, docs/qc/qc-strategies-status.md
Ajout au protocole, déclaré avant tout calcul de verdict. Le verdict préinscrit sur
basereste inchangé. J'ajoute un second verdict, sur un mode qui exécute la règle telle qu'elle est écrite.Ce qui le motive : une mesure faite sur le seul run
base(2012-01-03 → 2026-09-25), avant tout run de référence analysé et avant tout bootstrap.- Lean travaille par défaut en prix ajustés. Après les regroupements successifs d'UVXY et de TECS, une part ajustée vaut des centaines de milliers de dollars en début de période.
- Dans le journal des ordres de
base, le premier ordre UVXY date du 2017-05-01 : 1 part, à 653 000$. Le premier ordre TECS date du 2018-10-23 : 11 parts, à environ 185 000 $ . - Avant ces dates, chaque signal « UVXY » ou « TECS » liquide la position, puis arrondit l'achat à zéro part : le portefeuille reste en liquide. Ensuite, la position se compte en unités ou en dizaines de parts, loin des 100 % visés.
- Sur
base, l'arbre choisit 144 fois UVXY et 184 fois TECS (statistiques d'exécutiondays_*).
basemesure donc la règle publiée telle que QC l'exécute, pas la règle écrite. Le verdict préinscrit porte sur ce que le dépôt publie, et il reste dû tel quel.Ajout (deux paramètres de
main.py, défauts inchangés) :prices=adjusted(défaut, comme à l'origine) ouraw;signal=indicators(défaut) ouhistory. Enhistory, les mêmes RSI de Wilder et SMA sont recalculés chaque jour sur 400 séances d'historique ajusté ;rawimposehistory: des indicateurs calculés sur prix bruts sautent à chaque regroupement.
Runs ajoutés :
check=baseavecsignal=historyetprices=adjusted. C'est un contrôle de l'outil : il doit redonner la courbe debase. Sinon, le signal recalculé n'est pas celui de Lean, et les runs suivants ne sont pas rapportés comme la règle.rule=baseavecsignal=historyetprices=raw: la règle écrite, avec des nombres de parts réalistes.spy_rawetqqq_raw: les références en prix bruts, pour que la comparaison porte sur le même mode de prix.sma200_rawettqqq_raw: les contrôles, descriptifs.
Second verdict : même règle (point 4 du protocole) appliquée à
rulecontrespy_rawetqqq_raw. Même bootstrap (blocs de 21, 10 000 tirages, graine 18921), même correction de Holm, mêmes sous-périodes. Frais doublés et grille en prix bruts, lancés seulement si la p Holm est inférieure à 0,05 contre au moins une référence.Les deux verdicts sont rapportés côte à côte. Le README dira lequel décrit la règle publiée et lequel décrit son exécution.
Résultats de la mesure, selon la règle inscrite dans le corps de l'issue et l'ajout c.6024690039.
QC Cloud, projet 37445148, 2012-01-01 → 2026-09-25, frais du courtier, 3703 séances de clôture. Sharpe à taux sans risque nul ; bootstrap circulaire par blocs de 21 séances, 10 000 tirages, graine 18921, correction de Holm.
Verdict Candidate Sharpe contre SPY (p Holm) contre QQQ (p Holm) Frais doublés Sous-périodes positives Grille positive Verdict préinscrit (prix ajustés) base1,50 +0,57 (0,012) +0,50 (0,012) +0,54 / +0,47 2/3 et 2/3 5/5 et 5/5 BEATS ajouté (prix bruts) rule1,58 +0,65 (0,004) +0,58 (0,004) +0,64 / +0,57 3/3 et 3/3 5/5 et 5/5 BEATS Références : SPY 0,93, QQQ 1,00 (dans les deux modes de prix). Contrôles descriptifs :
sma2000,90 / 0,92 ettqqq0,91 / 0,91. Le levier seul et le filtre de tendance seul n'expliquent donc pas l'écart : il tient aux branches RSI.Le contrôle
check(signal recalculé sur l'historique, prix ajustés) redonnebaseà l'identique : 778 ordres, écart relatif maximal nul. Le signal recalculé deruleest donc bien celui de Lean.Limites, écrites dans le README :
- Fenêtre pas hors échantillon. La Strategy Library date la version 1.0.0 du 31/12/2025 : les seuils RSI ont pu être réglés sur 2012-2025, et le bootstrap ne corrige pas ce choix. Sur les 184 séances qui suivent la publication, Sharpe 1,45 (
base) contre 1,42 (SPY) et 1,39 (QQQ) ; c'est trop court pour trancher. - 2020 multiplie la valeur par 16 (UVXY en février-mars, puis TQQQ/TECL). 2020 retirée, les écarts restent positifs : +0,31 / +0,35 (
base), +0,41 / +0,44 (rule). Ces écarts sont descriptifs. - Pire baisse −52,5 % (2018-08-29 → 2018-12-24), en TQQQ.
- Capacité estimée par QC : 200 à 260 M$.
PR : #19599. Le gel de
basepour le suivi en ombre (#18923) passera dans la PR groupée des gels.- Fenêtre pas hors échantillon. La Strategy Library date la version 1.0.0 du 31/12/2025 : les seuils RSI ont pu être réglés sur 2012-2025, et le bootstrap ne corrige pas ce choix. Sur les 184 séances qui suivent la publication, Sharpe 1,45 (
- added a commit that references this issue
on Oct 10, 2026 - added a commit that references this issue
on Oct 10, 2026 [INFO] candidate-delivered — lane myia-po-2027:CoursIA-2, constat au 2026-10-11T02:57Z
L'évaluation demandée par cette issue est livrée :
- PR feat(qc,#19587): measure the LeveragedETFMomentum code on QC Cloud, verdict INCONCLUSIVE (no out-of-sample period) #19599
feat(qc,#19587): measure the LeveragedETFMomentum code on QC Cloud, verdict INCONCLUSIVE (no out-of-sample period)— MERGED 2026-10-10T23:58:42Z. - La mesure elle-même est postée sur cette issue (commentaires jsboige du 2026-10-06T20:18Z — protocole du second verdict déclaré avant calcul — et 21:32Z — résultats : QC Cloud, projet 37445148, 2012-01-01 → 2026-09-25, frais courtier, 3703 séances, Sharpe à taux nul, bootstrap circulaire).
Le verdict préinscrit sur
baseest rendu INCONCLUSIVE (pas de période out-of-sample), avec l'ajout du second verdict « règle telle qu'écrite » mesuré et documenté dans le fil.La clôture revient au coordinateur ou à l'adjoint (urne
delivered, #15069).- PR feat(qc,#19587): measure the LeveragedETFMomentum code on QC Cloud, verdict INCONCLUSIVE (no out-of-sample period) #19599
Source
Projet du dépôt
LeveragedETFMomentum-QC, clone de la stratégie 60 de la Strategy Library QuantConnect (« Leveraged ETF Momentum Allocator », Grant Forman).Règle du code (
main.py), évaluée chaque jour en données journalières, 100 % du capital sur un seul ETF :Chiffres publiés dans le dépôt :
projects/catalog.jsonclasse la stratégie « robuste », avec le Sharpe 1,80 et le CAGR 101 % de la Strategy Library ;docs/qc/qc-strategies-status.md, tranche 6) la marque « Alive (edge candidat, levier) ». Il cite un backtest QC Cloud (Sharpe 1,779, CAGR 126,39 %, pire baisse 53,3 %, PSR 79,8 %) et conclut : « edge à confirmer en walk-forward OOS, pas du skill pur » ;La confirmation demandée par le registre n'a jamais eu lieu. Aucune de ces mesures n'est comparée à une référence, et aucune différence n'est testée.
Pourquoi
Même cas que #19242, #19393 et #19450 : une étiquette favorable sans comparaison testée. Trois points de vigilance, propres à ce code :
sma200détient 100 % de TQQQ quand SPY est au-dessus de sa SMA200 et 100 % de BSV sinon, sans aucun seuil RSI. L'écartbase−sma200chiffre l'apport des branches RSI au-delà du filtre de tendance. Un contrôletqqq(TQQQ détenu) chiffre l'apport de la temporisation tout court.Protocole
Mêmes mesures et même règle de verdict que #19450.
Code. Le
main.pydu dépôt reçoit seulement :startetend, avec pour défauts les dates actuelles du code ;mode:base(défaut, règle inchangée),sma200ettqqq(contrôles du point 2),spyetqqq(références : l'ETF détenu à 100 %, mêmes frais, même instrumentation) ;fee_mult(défaut 1, frais inchangés) ;shadow(contrat du rejeu en ombre, [ML-Pipeline][#18907 5c] Suivi en ombre : geler les candidats à une date D et les rejouer chaque mois, historique hors temps sans biais de sélection #18923).Avec les défauts, la règle de trading est celle d'origine. Les paramètres de période déjà présents (
rsi_period,spy_sma_period,qqq_sma_period,tqqq_sma_period) sont gardés tels quels.Backtests. Lancés sur QC avec les frais du courtier, sur la fenêtre principale 2012-01-01 → 2026-09-25 :
base(candidate) ;spyetqqq(références du verdict) ;sma200ettqqq(contrôles, descriptifs).Deux runs hors verdict :
base(2012-01-01 → 2012-03-31), qui vérifie l'instrumentation avant les autres runs ;orig, soitbasesur la fenêtre d'origine du code (2015-01-01 → 2024-12-31), rapporté à côté des chiffres du registre.Mesures sur les séries du contrat de rejeu en ombre :
Les écarts de Sharpe
base−sma200etbase−tqqqsont rapportés avec leur intervalle bootstrap, à titre descriptif, hors verdict.Règle de verdict, fixée avant tout calcul. Elle porte sur
base, sur la fenêtre principale. Elle teste la différence de Sharpe contre chaque référence (spy,qqq), par bootstrap circulaire par blocs de 21 séances : 10 000 tirages, graine 18921, correction de Holm.BEATSexige trois conditions :fee_mult= 2) et sur au moins deux des trois sous-périodes (2012-2016, 2017-2021, 2022 → 2026-09-25) ;NO BEATS: les deux différences sont négatives, ou aucune n'est significative.INCONCLUSIVE: tous les autres cas.Frais doublés et grille, fixés avant tout calcul. Ils portent sur
baseet sur la fenêtre principale :rsi_periodspy_sma_periodqqq_sma_periodettqqq_sma_periodCe sont cinq runs, plus le run à frais doublés. Ils ne sont lancés que si la p Holm est inférieure à 0,05 contre au moins une référence : sinon, ils ne peuvent plus changer le verdict.
Suivi en ombre.
baseest gelé à la date du verdict et inscrit au registre du suivi en ombre ([ML-Pipeline][#18907 5c] Suivi en ombre : geler les candidats à une date D et les rejouer chaque mois, historique hors temps sans biais de sélection #18923), quel que soit le verdict.Livrable
main.pyinstrumenté, et le README du projet qui donne les choix, les mesures et le verdict.docs/qc/qc-strategies-status.md.Les backtests sont annoncés sur le dashboard : la limite de 10 appels par minute est partagée par la flotte.
See #19450. See #18923.