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[QC][livre] 08-02 : ecart de la strategie primaire au livre -- tester l'horodatage des fenetres #19114
Description
Activity
Règle de verdict (écrite AVANT les rejeux, conformément au critère de sortie).
Protocole : rejeu R2 (main.py du projet QC 37336051,
MidPriceFillModeldéjà en place,use_meta=false,swap_sides=false, fenêtre du livre 2021-10-01 → 2023-01-15) avec un paramètreshift_hdécalant les bornes des deux fenêtres : (3,9)/(11,15) → (2,8)/(10,14) pour −1 h, inchangé pour 0, (4,10)/(12,16) pour +1 h. Trois backtests.Cause 1 (horodatage des fenêtres) :
- MESURÉE si un décalage δ ∈ {−1 h, +1 h} porte le Sharpe ≥ +0,4 ET le CAGR ≥ +2,0 % (comble au moins ~50 % de l'écart restant de CAGR, 0,77 % → 3,5 %). Effet chiffré = la ligne du décalage gagnant.
- ÉCARTÉE si aucun des deux décalages ne déplace Sharpe/CAGR de plus de ±0,15 Sharpe / ±0,8 pt de CAGR vs R2 — l'heure des fenêtres ne porte pas l'écart.
- Zone grise (mouvement notable sans comblement) : MESURÉE à effet partiel, quantifié — le décalage déplace la performance mais n'explique pas l'écart au livre.
Cause 2 (source EBS vs OANDA) : statut prévisible « candidate, non mesurée » — le livre ne partage pas ses barres EBS et aucune voie d'accès gratuite n'existe (à documenter dans le rendu, aucune mesure simulée).
Cause 3 (sens des fenêtres) : reste hors de cause sur la déduction déjà publiée (inversion = miroir, CAGR ≈ −0,8 %), reprise telle quelle avec citation.
Rendu des trois causes (rejeux projet QC 37336051, règle de verdict c.5982908796 appliquée).
Les trois lignes (décalage, Sharpe, CAGR)
Décalage Sharpe CAGR Pire baisse Ordres PSR Livre (EBS, sans frais) 0,88 3,5 % 3,5 % — — −1 h (backtest 2aa0f3158a23c28d829e3029216a62fc)0,300 4,559 % 5,9 % 1336 16,6 % 0 (backtest 527d371c1031b814ce9d5bbccd8cd756)−0,143 0,771 % 5,7 % 1336 5,9 % +1 h (backtest 91a067e098d3009b22ecc0fbfcd7285e)0,559 6,614 % 3,6 % 1336 26,5 % Garde de validité : le rejeu à
shift_h=0reproduit R2 à l'identique (−0,143 / 0,77 %) — le paramétrage n'a rien changé d'autre.Cause 1 — horodatage des fenêtres : MESURÉE (règle : Sharpe ≥ +0,4 ET CAGR ≥ +2,0 % — le +1 h atteint les deux)
- Effet chiffré : +1 h porte le Sharpe de −0,143 à 0,559 (+0,702) et le CAGR de 0,771 % à 6,614 % (+5,84 points), pire baisse 5,7 % → 3,6 %. Les deux seuils de la règle sont atteints par le +1 h (0,559 ≥ 0,4 ; 6,614 % ≥ 2,0 %).
- L'effet est massif et asymétrique : −1 h ne fait que +0,443 Sharpe quand +1 h en fait +0,702 — la transcription 3-9 / 11-15 ET des fenêtres du livre (définies sur barres EBS) était décalée ; à +1 h (4-10 / 12-16 ET), le CAGR dépasse le livre (6,6 % vs 3,5 %) et le Sharpe en couvre 64 % (0,56 vs 0,88, écart résiduel 0,32).
- Garde honnête : le PSR du +1 h (26,5 %) ne distingue pas ce Sharpe de zéro au niveau de confiance usuel ; et dépasser le CAGR du livre sur un décalage plus favorable n'est pas une reproduction — c'est la mesure de la sensibilité.
- Conclusion : l'heure des fenêtres est la variable dominante de l'écart R2 → livre. L'écart de Sharpe résiduel (0,56 vs 0,88) et le CAGR au-dessus du livre restent portés par les causes 2 (microstructure EBS vs OANDA) et l'absence de frais dans les deux conventions.
Cause 2 — source de données (EBS vs OANDA) : non mesurable
Le livre ne partage pas ses barres EBS et aucune voie d'accès gratuite n'existe (fournisseurs EBS historiques tous payants). La cause reste candidate, non mesurée. Elle est la meilleure candidate pour l'écart de Sharpe résiduel (0,56 vs 0,88), la microstructure EBS (spread plus étroit, profondeur différente) pouvant lisser la volatilité intra-fenêtre que nos barres OANDA font apparaître.
Cause 3 — sens des fenêtres : hors de cause (déduction citée)
Reprise de #18901 c.5979189139 : au milieu de la fourchette, inverser les sens rend opposé le résultat de chaque fenêtre (CAGR ≈ −0,8 %) — déduction, pas une mesure.
BOOK_MAPPING
La ligne 08/02 est créée dans la section « Résultats du livre face à nos reproductions » (sous-section 08, tranche 4) avec le verdict
ÉCARTet le détail des causes — PR à suivre.- added a commit that references this issue
on Oct 4, 2026 - added a commit that references this issue
on Oct 4, 2026
Part of #18900 · suite de #18901 (fermee par #19052)
Constat
La strategie primaire du chapitre 08-02 (saisonnalite intrajournaliere EUR/USD de Breedon et Ranaldo), portee par #19052, ne reproduit pas le livre sur sa fenetre (2021-10 -> 2023-01) :
Mesures et diagnostic : #18901 c.5979189139 (rejeux du
main.pyde #19052 fige a1940f6c6d4, projet QC 37336051). Le body de #19052 declare la non-reproduction, avec son verdict SOTA.La regle de verdict de #18900 veut qu'un
ECARTait une issue fille qui en cherche la cause. C'est celle-ci.Travail
mesuree(avec son effet chiffre),ecartee(avec la mesure), ounon mesurable(avec le motif). Puis mettre a jour la ligne 08/02 de la section « chiffres du livre » deBOOK_MAPPING.md.Critere de sortie
Les causes 1 et 2 portent chacune l'un des trois statuts, avec leur preuve (identifiants de backtest QC). Un ecart n'est dit « explique » que si sa cause est mesuree.