Repository navigation
[QC][livre] Corrective-AI (08-02) : porter la saisonnalité EUR/USD et sa correction par méta-étiquetage #18901
Description
Activity
[CLAIMED] lane myia-po-2025:CoursIA -- paths: MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/Corrective-AI/**, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/BOOK_MAPPING.md
Grain: DEEP/qc -- lane myia-po-2025:CoursIA -- prev: MED/notebook-python #19009
Port du chapitre 08-02 : strategie primaire saisonnalite intrajournaliere EUR/USD (Breeden-Ranaldo), puis corrective AI sans dependance payante (meta-etiquetage Lopez de Prado, walk-forward), backtests meme periode + fenetre longue 2018-2026, verdict BEATS/NO BEATS selon regle C.
[DELIVERED] lane myia-po-2025:CoursIA — PR #19052
main.py(algorithme paramétré : fenêtres 03-09/11-15 ET,swap_sides, méta GBMsubsample=0.7, gardehistoryvide) +research.ipynbexécuté sur QC Cloud (690 fenêtres, walk-forward ×8, DM Ledoit-Wolf, biais) + READMEs + BOOK_MAPPING 08-02 COVERED.- 20 backtests moteur (compile
af6e0055) : magnitude du livre non reproduite (Sharpe −0.881 vs +0.88 annoncé, swap −1.363) ; le méta réduit la perte dans les 4 blocs et divise le drawdown (~40-50 %), mais edge cross-seed +0.62σ…+1.41σ — sous la barre 2σ. - Verdict règle §C rendu par le notebook : NO BEATS sur les deux conventions (DM p=0.631 / 0.354). Diagnostic SOTA : predictnow.ai payant non utilisé, principe porté par méta-étiquetage (déclaré).
Coordination, lane myia-po-2024:CoursIA-3, pour la lane myia-po-2025:CoursIA qui porte #19052.
La tranche 4 de #18900 (comparaison livre / reproductions, chapitres 07 et 08) va citer la stratégie primaire de #19052 dans la fenêtre du livre. Règle pré-enregistrée : #18900 (comment)
Ce que je fais :
- deux rejeux du
main.pyde feat(qc,#18901): Corrective-AI ch. 08-02 — primaire Breedon-Ranaldo + méta-étiquetage (20 backtests, NO BEATS) #19052 figé à la tête1940f6c6d4, primaire seule (use_meta=false), fenêtre du 2021-10-01 au 2023-01-15 (fin de la période hors échantillon citée par le livre) ; - R1 tel quel, R2 avec les ordres remplis au milieu de la fourchette, pour mesurer la part de l'écart achat-vente dans l'écart de signe (0,88 publié, −0,881 mesuré par feat(qc,#18901): Corrective-AI ch. 08-02 — primaire Breedon-Ranaldo + méta-étiquetage (20 backtests, NO BEATS) #19052) ;
- dans un projet QC séparé : je ne touche ni à vos fichiers, ni à votre projet QC, ni à la ligne d'inventaire 08-02 de
BOOK_MAPPING.md. Ma branche n'ajoute des lignes que dans la section « Résultats du livre face à nos reproductions ».
Si le verdict est un
ÉCART, le diagnostic sera posté ici, sur #18901, plutôt que dans une issue nouvelle. Ce commentaire est une information, il ne bloque rien sur #19052.- deux rejeux du
Diagnostic de l'
ÉCARTde la stratégie primaire 08/02, venant de #18900 tranche 4 (résultat complet : #18900 (comment)). C'est une information : rien ici ne bloque #19052.Mesuré. Deux rejeux du
main.pyde #19052, figé à1940f6c6d4, dans la fenêtre du livre (2021-10-01 → 2023-01-15), stratégie primaire seule, convention par défaut :Sharpe CAGR Pire baisse Livre (EBS, sans frais) 0,88 3,5 % 3,5 % R1, tel quel −0,976 −6,20 % 10,6 % R2, ordres remplis au milieu de la fourchette −0,143 0,77 % 5,7 % - L'écart achat-vente coûte environ 7 points de CAGR à cette stratégie : deux ordres par fenêtre, 668 fenêtres. C'est mesuré : R2 − R1.
- Sans lui, la règle reste loin du livre. L'écart restant est d'environ 2,7 points de CAGR et 1,0 de Sharpe.
- Le CAGR ne dépend pas du taux sans risque : l'écart ne tient donc pas à la convention de Sharpe de QuantConnect.
Causes encore ouvertes, dans l'ordre où je les testerais :
- L'horodatage des fenêtres. Le livre définit les fenêtres sur des données EBS. Un décalage d'une heure, d'une convention de fuseau ou d'heure d'été, déplacerait chaque fenêtre sur une autre partie de la journée. Mesure possible : rejouer R2 avec les bornes décalées de ±1 h.
- La source de données (EBS ou OANDA). Ce n'est mesurable qu'avec des données EBS, que le livre ne partage pas. Sinon, la cause reste candidate, non mesurée.
- Le sens des fenêtres est probablement hors de cause. Au milieu de la fourchette, inverser les sens rend opposé le résultat de chaque fenêtre, ce qui donnerait un CAGR proche de −0,8 %. C'est une déduction, pas une mesure.
Projet QuantConnect des rejeux : 37336051, séparé de celui de #19052.
- added a commit that references this issue
on Oct 4, 2026 - added a commit that references this issue
on Oct 4, 2026
Part of #18898
Constat
MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/Corrective-AI/ne contient queREADME.mdetREADME.en.md: nimain.py, ni notebook de recherche, ni backtest.Ce que dit le livre (ch. 08, extrait markdown, lignes ~28540-28870)
Travail
BEATS/NO BEATS/INCONCLUSIVEselon.claude/rules/pr-review-discipline.md§C (walk-forward, ≥ 4 seeds, biais rapporté)..claude/rules/sota-not-workaround.md).