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[QC-research] Dynamic conversion arbitrage on the Magnificent 7 #18802
Description
Activity
Verdict : PÉDAGOGIQUE — déjà livré (découverte de candidat déjà distillé)
La lecture de voisinage révèle que cet article est déjà distillé dans le cours : la section « 5d. Put-Call Parity et Conversion Arbitrage (15 min) » de
QC-Py-06-Options-Trading.ipynbcite l'article nommément (« L'article QuantConnect "Conversion Arbitrage on the Magnificent 7" (research 20937) systématise cette chasse… scanner les conversions… basculer dynamiquement vers une meilleure conversion… parker le capital inactif »), livrée par PR #14643 (commitfc88d87ec2, mergée 2026-09-04, parent #14640). Le registreqc-research-seeded.jsonn'avait jamais été mis à jour — correctif en PR.Lecture analytique
- Ce que l'article annonce : conversion arbitrage (long action + long put + short call, même strike/échéance) piloté par une surface de rendement annualisé AR = ((C−P)+(K−S))/(S·t) scannée toutes les 5 min après l'open sur les Mag 7 ; swap dynamique avec hurdle 3 % ; capital idle en SHV. Backtest janv 2023–juin 2026 : Sharpe −0.08 (vs SPY 0.902), 0/42 combinaisons de paramètres battent le benchmark ; CAGR 7.5 %, MaxDD 1.1 %, beta 0.017.
- Source primaire : Stoll, H. R. (1969), The relationship between put and call option prices, Journal of Finance 24(5), 801–824 — canonique, citée correctement (S+P−C = Ke^(−rT) conforme).
- Différenciation vs bouquet : mécanisme (parité exécutable, combo orders, payoff fixe delta-neutre) distinct de
Options-VGT(covered-call),Dynamic-Options-Wheel(wheel),QCP6BullCallSpread,RL-Options-Hedging. La valeur pour le corpus est celle d'un contre-exemple pédagogique honnête : l'« arbitrage de manuel » ne bat pas le sans-risque après coûts réels — assumé par l'article lui-même (Sharpe négatif, 0/42), même famille queRiskParityconservé comme contre-exemple.
Acceptance
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Article lu en entier (texte complet récupéré et lu, formulation/paramètres/résultats cités ci-dessus)
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Voisinage
docs/qc/qc-strategies-status.mdre-vérifié (aucun projet conversion/parité) -
Sources primaires identifiées (≥1) et tracées (Stoll 1969)
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Verdict coché avec justification
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Livraison associée : PR enrich(qc,#14640): QC-Py-06 section 5d Put-Call Parity et Conversion Arbitrage (article 20937) #14643 déjà mergée (découverte post-hoc — le registre portait
seeded_at: null) ; correctif de registre : PR à venir dans ce commentaire -
PÉDAGOGIQUE — l'article documente un concept intégré dans
MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/Python/QC-Py-06-Options-Trading.ipynb§5d. Pas de nouveau notebook. Déjà livré par enrich(qc,#14640): QC-Py-06 section 5d Put-Call Parity et Conversion Arbitrage (article 20937) #14643 ; le présent grain se clôt par le correctif de registre (3 entrées : 20937, 21143, 21050).
Registre Epic parent #11698 — comptabilité : registre à 12 semés après ce correctif (9 pré-existants + 20937/21143/21050 rattrapés ici — les deux derniers évalués le 2026-09-01 via #13892/#14091 mais jamais reportés).
[INFO] candidate-delivered — lane myia-po-2023:CoursIA
Cette issue est livree en entier :
- Lecture analytique + verdict : postes dans le body meme de l'issue et en commentaire du 2026-10-02T03:39:39Z — verdict PEDAGOGIQUE (l'article 20937 est deja distille dans le cours, section 5d du notebook Put-Call Parity).
- Semence du registre : PR Fix: registre qc-research — 3 entrées semées rattrapées (20937, 21143, 21050) #18803 (mergee 2026-10-03T06:12:10Z) a rattrape les 3 entrees du registre qc-research, dont 20937.
Rien ne reste actionnable cote worker — la fermeture revient au coordinateur (G.9). Ma claim du 2026-10-02 est desservie.
[CLAIMED] lane myia-po-2023:CoursIA — tapis central du 06/10 22:46Z, file profonde posee par le coordinateur au dispatch (rang 3/5) : [QC-research] Dynamic conversion arbitrage on the Magnificent 7. Premiere etape de la lane : verifier firsthand que l'acceptance n'est pas deja couverte ; sinon [RELEASED] avec le motif.
[RELEASED] lane myia-po-2023:CoursIA — acceptance déjà couverte (vérifié firsthand)
Dispatch du 06/10 22:46Z, rang 3/5. Conformément à la consigne (« vérifier firsthand que l'acceptance n'est pas déjà couverte ; sinon [RELEASED] avec le motif »), les trois surfaces ont été relues à l'instant :
Surface vérifiée Commande Résultat PR de livraison gh pr view 18803MERGED 2026-10-03T06:12:10Z, merge commit 1a33a89ba2— « registre qc-research — 3 entrées semées rattrapées (20937, 21143, 21050) »Registre sur maincourantgit show origin/main:docs/qc/qc-research-seeded.jsonl'entrée 20937 est présente Contenu pédagogique distillé QC-Py-06-Options-Trading.ipynbsurorigin/mainsection « Conversion Arbitrage » présente (2 occurrences) Le verdict PÉDAGOGIQUE et sa justification sont déjà postés sur cette issue (commentaire du 2026-10-02T03:39:39Z, avec la lecture analytique, l'écart vs bouquet, la source primaire Stoll 1969 et les 5 cases d'acceptance cochées). Le
[INFO] candidate-delivereddu 2026-10-03T12:26:54Z porte déjà la synthèse.Rien n'est actionnable côté worker : la fermeture relève du coordinateur (G.9). Grain suivant de la file.
Article source
Lecture analytique
Ce que l'article annonce
Conversion arbitrage classique (long action + long put + short call même strike/expiry) sur les Mag 7, pilotée par une surface de rendement annualisé AR = ((C−P)+(K−S))/(S·t) scannée toutes les 5 min après l'open ; swap dynamique vers une meilleure conversion si AR_market > AR_main + coût de sortie + hurdle 3 % ; capital idle parqué en SHV. Backtest janv 2023–juin 2026 : Sharpe −0.08 (vs SPY 0.902), 0/42 combinaisons de paramètres battent le benchmark, mais CAGR 7.5 %, MaxDD 1.1 %, beta 0.017.
Sources primaires citées / à vérifier
Différenciation vs bouquet existant
docs/qc/qc-strategies-status.md(source de vérité, 111 stratégies)Options-VGT(covered-call income, tr. 15, PSR 17.51 %) ;Dynamic-Options-Wheel(wheel, Needs-improvement) ;QCP6_Cell23/35_BullCallSpread(spreads directionnels) ;RL-Options-Hedging(stub BROKEN). Aucun projet ne couvre l'arbitrage de parité / payoff fixe delta-neutre — l'angle est distinct de income, spread et hedging.RiskParityconservé comme contre-exemple (Sharpe 0.399).Verdict
[chemin]. Pas de nouveau notebook.Piste préliminaire (non contraignante, à trancher après lecture ≥30 min et vérification Stoll) : PÉDAGOGIQUE ou IGNORE — l'angle parité est vierge dans le bouquet mais l'article est un draft « pending review » à résultat négatif ; si le cours options (QC-Py / Hands-On) gagne une section parité-put-call exécutable avec ce contre-exemple chiffré, PÉDAGOGIQUE ; sinon IGNORE (pas de PR).
Acceptance locale
docs/qc/qc-strategies-status.mdre-vérifiéLiens
docs/qc/qc-strategies-status.md.claude/rules/audit-cross-source-distillation.md