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audit(readme): 90 écarts README / notebooks — QuantConnect, 52 README (audit du 27/09) #18063

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audit(readme): 90 écarts README / notebooks — QuantConnect, 52 README (audit du 27/09)#18063

Description

@myia-ai-01
myia-ai-01
opened on Sep 27, 2026

Contexte

Audit du 27/09 (flotte haiku) : chaque README de série est-il fidèle aux notebooks de son répertoire ? Sur 187 README lus, 68 sont propres. Pour les autres, un agent a lu le README et l'en-tête de chaque notebook, et chaque constat est passé devant 3 sceptiques chargés de le réfuter ; seuls ceux qu'au moins 2 sceptiques confirment sont gardés. Au total, 191 constats survivent sur 109 README, répartis en trois issues par domaine : #18062 (GenAI), #18063 (QuantConnect), #18064 (autres séries).

Cette issue : QuantConnect, 90 constats sur 52 README (DESCRIPTION_MISMATCH 44, MISSING_PRESENTATION 35, STALE_STRUCTURE 11).

Tout le reste est à re-vérifier avant correctif (.claude/rules/audit-reassessment.md, ~60 % de faux positifs sur les audits automatisés) : lire le README et le notebook visé, à main.

Comment prendre une tranche

  • Une PR par README ou par série, avec un claim scopé : [CLAIMED] lane <machine:workspace> -- paths: MyIA.AI.Notebooks/<série>/README.md.
  • MISSING_PRESENTATION : lire le notebook, puis écrire ce qu'il démontre, ses outils et sa place dans le fil de la série. Il faut sa ligne dans les tables de navigation et, s'ils existent, dans les acquis et les parcours (pr-review-discipline.md §E).
  • Totaux et comptes (nombre de notebooks, comptes par langage ou par sous-dossier, bandeaux « N notebooks ») : ne pas les remettre à jour à la main. Une ligne de compte fausse se supprime au profit du renvoi au catalogue (arbitrage user du 24/09, check-run prose-counts). Quelques constats ci-dessous proposent de « corriger le compte » : les traiter en supprimant la ligne.
  • Un passage corrigé ne laisse pas d'incohérence ailleurs dans le même fichier (listes, arbres, liens).
  • Le catalogue généré (COURSE_CATALOG.generated.*, blocs CATALOG-STATUS) ne se touche pas.
  • Pour chaque ligne, écrire dans le body de la PR : CONFIRMED (corrigé) ou FALSE POSITIVE (motif). Les faux positifs mesurent l'audit.

Constats survivants, par README

QuantConnect/ML-Training-Pipeline/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH QuantConnect/ML-Training-Pipeline/m3_har_asymmetric_semivariance.ipynb 3/3 Le tableau « Classification type (c) » ligne 62 référence le fichier m3_har_asymmetric_semivariance.ipynb avec pour description « HAR semi-variance asymétrique ». Le notebook lui-même s'intitule « M16 — HAR asymétrique débiaisé… Aligner soit le nom de fichier (m16_har_asymmetric_debiased.ipynb) avec le titre interne, soit le titre et la description du tableau avec le nom de fichier. Le thème «…
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/ML-Training-Pipeline/c1330_xrp_dt_foldwise_research.ipynb 3/3 Le notebook c1330_xrp_dt_foldwise_research.ipynb (XRP Decision Transformer, validation fold-wise §C) n'apparaît ni dans le tableau « Classification type (c) », ni dans la section Ladder #1409, ni dans aucune autre partie du REA… Ajouter une ligne au tableau « Classification type (c) » (par ex. c1330_xrp_dt_foldwise_research.ipynb — XRP DT, validation fold-wise §C) ou une section dédiée « Entré…
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/ML-Training-Pipeline/c875_hmm_alpha_dm_research.ipynb 3/3 Le notebook c875_hmm_alpha_dm_research.ipynb (validation rigoureuse Ledoit-Wolf DM pour HMM-alpha) n'apparaît nulle part dans le README — ni dans le tableau « Classification type (c) », ni ailleurs (recherche « c875 », « hmm_al… Ajouter une ligne c875_hmm_alpha_dm_research.ipynb au tableau « Classification type (c) » ou une section dédiée sur les entrées §C (cf. c.1330).
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/ML-Training-Pipeline/m15_lstm_rv_sc_validation.ipynb 3/3 Le notebook m15_lstm_rv_sc_validation.ipynb (M15 LSTM-RV, entrée §C du registre avec DM loss_fn=\"linear\") n'apparaît pas dans le tableau « Classification type (c) », alors que le tableau liste m15_lstm_rv_research.ipynb e… Soit ajouter une ligne au tableau « Classification type (c) », soit créer une section « Entrées §C du registre » couvrant m4_dlinear_vol_sc_validation et m15_lstm_rv_sc_…

QuantConnect/Python/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED STALE_STRUCTURE QuantConnect/Python/README.md — tableau "Stratégies Cloud (QC-Py-Clou… 3/3 Le notebook QC-Py-Cloud-12-SectorRotation-Momentum apparaît deux fois dans le tableau Stratégies Cloud, avec deux descriptions différentes ("Rotation sectorielle" puis "Sector Rotation & Multi-Asset Momentum"). Supprimer l'une des deux lignes du tableau. La description "Sector Rotation & Multi-Asset Momentum" (ligne 259) correspond au titre officiel du notebook ; "Rotation sect…

QuantConnect/kelly_lean/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH Section 'Notebook compagnon' (ligne 133-138) 3/3 Le README indique qu'un notebook compagnon est 'à venir dans la série QuantConnect' et parle d'un seul notebook 'Python, paire Lean + Python côte à côte', alors que deux notebooks compagnons existent déjà dans le répertoire : `Ke… Présenter nommément les deux notebooks dans la section, par exemple avec un tableau 'Notebook / Rôle' pointant vers Kelly_companion.ipynb (volet Python) et `Kelly_comp…
MED MISSING_PRESENTATION Kelly_companion.ipynb et Kelly_companion_lean.ipynb 3/3 Les deux notebooks du répertoire ne sont nulle part nommés ni liés dans le README (pré-check confirmé : 'Notebooks in directory NOT named anywhere in README'). Ajouter au moins une ligne (tableau ou liste) nommant chaque notebook avec son rôle, et un lien relatif vers le fichier.

QuantConnect/partner-course-quant-trading/examples/Sector-Momentum/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/partner-course-quant-trading/examples/Sector-Momentum/de… 3/3 Le notebook deep_research_optimization.ipynb (titre : « Deep Research: Sector Momentum Optimization », 18 cellules) est absent du README : aucune ligne, aucune section, aucun lien ne le mentionne. Ajouter une ligne ou sous-section dédiée à ce notebook dans la section Architecture (ou créer une section Notebooks), avec son titre exact et une description courte de s…
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/partner-course-quant-trading/examples/Sector-Momentum/re… 3/3 Le notebook research_robustness.ipynb (titre : « Why 7 Months of Bull Market is NOT a Valid Backtest », 17 cellules) est absent du README. Ajouter une ligne/section pour ce notebook dans le README, en résumant son angle (critique du Sharpe gonflé, extension 2015-2025, analyse de régime, sensibilité au levie…
MED STALE_STRUCTURE QuantConnect/partner-course-quant-trading/examples/Sector-Momentum/RE… 3/3 La section « Architecture » du README liste « research.ipynb - Analyse performances sectorielles » alors que ce fichier n'existe pas dans le répertoire. Remplacer la ligne research.ipynb par les deux notebooks réellement présents (deep_research_optimization.ipynb et research_robustness.ipynb), chacun avec une descr…

QuantConnect/projects/AdaptiveAssetAllocation/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH README ligne 17 (« Sélection parmi SPY, QQQ, TLT, GLD, EFA, IWM ») 3/3 Le README décrit un univers ETF (SPY, QQQ, TLT, GLD, EFA, IWM) qui ne correspond pas à l'univers réellement codé dans le notebook (SPY, EFA, EEM, VNQ, GLD, DBC, TLT, IEF, TIP, HYG). Remplacer la liste du README par l'univers effectif du notebook : « Sélection parmi SPY, EFA, EEM, VNQ, GLD, DBC, TLT, IEF, TIP, HYG (10 ETFs, top 4) ».
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/AdaptiveAssetAllocation/quantbook.ipynb 3/3 Le notebook de recherche quantbook.ipynb (22 cellules, 10 code) présent dans le répertoire n'est mentionné nulle part dans le README. Ajouter une section « Recherche » (ou « Notebooks ») dans le README citant quantbook.ipynb et son objectif (analyse de la stratégie AAA : ranking momentum + min-variance…
MED DESCRIPTION_MISMATCH README ligne 38 (référence Faber 2007) 3/3 La référence citée dans le README (Faber 2007) ne correspond pas à la référence du notebook (Butler, Philbrick, Gordillo 2012). Remplacer la référence par celle du notebook : « Butler, Philbrick, Gordillo (2012), Adaptive Asset Allocation: A Primer, SSRN 2328254 ».

QuantConnect/projects/AllWeather/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED DESCRIPTION_MISMATCH README.md section Allocation Standard vs research.ipynb contenu coura… 2/3 Le README presente l'allocation 'Standard' comme 30/40/15/7.5/7.5 (SPY/TLT/IEF/GLD/DBC), valide pour le baseline de research.ipynb (Sharpe 0.25), mais la cellule de contexte de research.ipynb documente cette allocation comme etan… Soit preciser dans le README que cette allocation 30/40/15/7.5/7.5 est le 'baseline v1.0 / Dalio originel' et non le 'Standard' actuel, soit mettre a jour les sections '…

QuantConnect/projects/BTC-ML/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED DESCRIPTION_MISMATCH QuantConnect/projects/BTC-ML/research.ipynb 2/3 Les métriques « Performance actuelle » de research.ipynb contredisent les Backtest Metrics vérifiés du README pour le même algorithme. Aligner research.ipynb avec le verdict vérifié du README (Sharpe 0.057, CAGR ~3.7%, Max DD ~15.4%) ou, si le notebook documente délibérément un état antérieur, déplacer …

QuantConnect/projects/Chronos-Foundation-Forecasting/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH README ligne 12 (Description : "Ensemble GradientBoosting + Ridge usi… 3/3 Le README présente la stratégie comme utilisant des embeddings du modèle fondation Chronos, alors que ni main.py ni la section 7.5 du notebook n'emploient Chronos — le déploiement QC utilise un ensemble sklearn (GBM + Ridge), et … Corriger la Description pour refléter le déploiement réel, p. ex. "Ensemble GradientBoostingRegressor + Ridge (sklearn), inspiré de l'approche Chronos (foundation models…
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/Chronos-Foundation-Forecasting/research.ipynb 3/3 Le notebook research.ipynb (19 cellules, dont une section "7.5. Résultats du backtest QC Cloud (main.py)" comparant l'ensemble sklearn aux Buy & Hold) n'est mentionné nulle part dans le README — ni en ligne, ni en section Files, … Ajouter research.ipynb à la section Files, p. ex. "- main.py - Strategy (v2, ensemble with Chronos features)\n- research.ipynb - Notebook explicatif : quantification, at…

QuantConnect/projects/Crypto-LSTM-Prediction/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH QuantConnect/projects/Crypto-LSTM-Prediction/README.md:30 and README.… 3/3 Le README presente le projet comme une « prédiction du prix BTCUSDT » (l. 30) avec architecture LSTM/DLinear pour la prediction de prix, et le titre est « Crypto LSTM Prediction » (l. 16). Reformuler la description pour refléter l'approche ranking cross-sectionnel (BTC vs ETH) et non la prediction de prix BTCUSDT. Corriger le titre ou le rendre explicite s…
MED DESCRIPTION_MISMATCH QuantConnect/projects/Crypto-LSTM-Prediction/README.md:20-23 vs resea… 3/3 Le README indique que DLinear a « ~10K paramètres » (l. 22) et presente DLinear comme architecture principale avec LSTM comme implementation. Corriger le compte de parametres DLinear (~300, pas ~10K) et preciser que DLinear et LSTM sont compares, pas que DLinear est l'architecture deployee seule.
LOW STALE_STRUCTURE QuantConnect/projects/Crypto-LSTM-Prediction/README.md:48-50 3/3 Le README liste 3 fichiers (main.py, research.ipynb, config.json) sous « Fichiers ». Ajouter _generate_research.py et README.en.md a la liste des fichiers, ou preciser que la liste est non-exhaustive.

QuantConnect/projects/DL-LSTM/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH description du framework 3/3 Le README annonce une stratégie « using Keras », mais le notebook utilise PyTorch. Aligner le framework : soit corriger le README en « using PyTorch », soit corriger le notebook pour utiliser Keras.
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH cible de prédiction (returns vs prix) 3/3 Le README décrit la prédiction de « next-day returns », alors que le notebook prédit un prix normalisé. Aligner la formulation : soit le README décrit la prédiction de prix normalisé, soit le notebook est corrigé pour prédire des returns.
MED MISSING_PRESENTATION quantbook.ipynb 3/3 Le notebook quantbook.ipynb (présent dans le dossier) n'est mentionné nulle part dans le README. Ajouter une section ou une ligne présentant quantbook.ipynb (titre, rôle de recherche/quantbook, relation avec main.py).

QuantConnect/projects/DynamicVIXSpyRegime-QC/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH STALE_STRUCTURE README.md section "Fichiers" et paragraphe "Pourquoi cette PR ne touc… 3/3 Le README liste research_output.ipynb comme un fichier du répertoire et décrit ses cellules (27 cellules, 13 exécutées, outputs cohérents) Soit supprimer la mention de research_output.ipynb du README (lignes 29, 53 et toutes références implicites), soit régénérer/restaurer le fichier manquant si l'intenti…

QuantConnect/projects/EMA-Cross-Alpha/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH QuantConnect/projects/EMA-Cross-Alpha/README.md vs quantbook.ipynb 3/3 Le notebook quantbook.ipynb déclare « Performance de référence : Sharpe 0.996 (2020-2025) - très performant sur tech stocks », tandis que le README documente des métriques radicalement différentes (Sharpe -0.01, CAGR 2.8 %, Max… Aligner le notebook sur les résultats réels documentés dans le README : corriger la section « Performance de référence » du notebook pour refléter le Sharpe -0.01, CAGR …

QuantConnect/projects/EMA-Cross-Index/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/EMA-Cross-Index/quantbook.ipynb 3/3 Le notebook quantbook.ipynb (22 cellules, 10 code) présent dans le répertoire n'est mentionné ni dans la section Files (ligne 121-124), ni dans aucune autre section du README. La section Files ne liste que main.py et research.ipy… Ajouter quantbook.ipynb dans la section Files (par exemple : « quantbook.ipynb - version condensée du notebook de recherche pour QC Cloud (22 cellules) ») ou dans une so…

QuantConnect/projects/EMA-Cross-Stocks/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION quantbook.ipynb 3/3 Le notebook quantbook.ipynb (Research QuantBook multi-stock) présent dans le répertoire n'est mentionné nulle part dans le README (ni dans la section Fichiers, ni ailleurs). Ajouter le notebook dans la section Fichiers avec son rôle (recherche Lean / hypothèses alternatives : périodes EMA 10/40-20/50-20/60, allocation momentum vs equal-weigh…

QuantConnect/projects/ETF-Pairs/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
LOW MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/ETF-Pairs/research.ipynb 3/3 Le fichier research.ipynb existe dans le répertoire mais n'est mentionné ni dans le README ni dans README.en.md. Soit retirer research.ipynb du répertoire (stub obsolète de 3 cellules dont 2 markdown sans contenu pédagogique), soit ajouter une mention dans le README expliquant son …

QuantConnect/projects/FamaFrench/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/FamaFrench/quantbook.ipynb 3/3 Le notebook quantbook.ipynb est absent de la section "Files" du README et n'est mentionné nulle part dans le texte. Ajouter une ligne dans la section "Files" du README, par exemple: - quantbook.ipynb` - Reproduction de l'analyse via QuantBook (données natives QC, validation pré-back…

QuantConnect/projects/ForexCarry/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION quantbook.ipynb 3/3 Le notebook quantbook.ipynb n'est mentionné nulle part dans le README (ni en ligne, ni en colonne du tableau Files, ni dans une section descriptive) Ajouter une ligne au tableau Files (ligne 135-136) : - ``quantbook.ipynb`` - Reproduction de l'analyse FX momentum sous QuantConnect Research (Lean CLI). Optionnelleme…
MED DESCRIPTION_MISMATCH research.ipynb 3/3 Le README affirme que research.ipynb teste "six hypothèses" mais n'en énumère que cinq (H1, H3, H4, H5, H6), omettant H2 (lookback periods) qui figure pourtant dans le notebook Soit corriger la phrase pour refléter la liste exacte (ajouter H2 : "lookback periods optimaux (21, 63, 126, 252 jours)" entre H1 et H3), soit ajuster le décompte : "tes…

QuantConnect/projects/Framework_Composite_EMATrend/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH README line 19, 42, 49 ("EMA70/Trend30") vs quantbook.ipynb line 88 (… 3/3 Le README declare la configuration gagnante comme « EMA70/Trend30 » ; le notebook quantbook.ipynb annonce « Target allocation: EMA40/Trend60 ». Aligner le ratio : soit corriger le notebook (EMA70/Trend30) si c'est le résultat réel du sweep, soit corriger le README (EMA40/Trend60) pour refléter le notebook.
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/Framework_Composite_EMATrend/quantbook.ipynb, M… 3/3 Les deux notebooks du répertoire (quantbook.ipynb, quantbook_composite_research.ipynb) ne sont mentionnés ni dans une section ni dans un lien relatif du README. La section « Fichiers » ne liste que les fichiers Python (main.py, a… Ajouter une section « Recherche / Notebooks » listant quantbook.ipynb (Framework Composite EMA-Trend, sweep d'allocation) et quantbook_composite_research.ipynb (analyse …

QuantConnect/projects/Framework_Composite_MomentumRegime/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/Framework_Composite_MomentumRegime/quantbook.ip… 3/3 Le notebook quantbook.ipynb est présent dans le répertoire du projet mais n'est mentionné nulle part dans le README (ni en ligne, ni en section, ni en lien). Ajouter une mention du notebook dans la section « Fichiers » (par ex. quantbook.ipynb : Notebook de recherche pour l'analyse du composite Momentum + RegimeSwitching) o…

QuantConnect/projects/Framework_Composite_TrendWeather/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH quantbook.ipynb cell number references in metrics table and prose 3/3 README references cell 8 (allocation sweep), cell 9 (stop-loss sweep), cell 11 (rebalance freq), cell 12 (T×freq grid and 50/50 default) for specific sweep outputs and values. Replace cell references in the README metrics table (lines ~21-25) and prose (line 32, 34, 51) with the actual notebook cell numbers: cell 16 for allocation sweep and 50…
MED DESCRIPTION_MISMATCH main.py line number references 3/3 README cites multiple specific line ranges in main.py: main.py:8-13 for the sweep comment docstring, main.py:36-50 for TrendStocks 15-name universe, main.py:36-37 for TrendStocksAlpha momentum-weighted, main.py:45 for INT… Update line numbers in README prose: sweep comment is main.py:15-20; 15-name TrendStocks universe is main.py:32-38; TrendStocksAlpha is main.py:46; INTERACTIVE_BROKERS_B…
MED DESCRIPTION_MISMATCH quantbook.ipynb line number references 3/3 README cites quantbook.ipynb:11-12 for "TrendStocks (50 %) + AllWeather (50 %)" default, quantbook.ipynb:131-148 for equal-weight TrendStocks implementation, and quantbook.ipynb:155-160 for "simulation 0 frais". Update line references: "TrendStocks (50 %) + AllWeather (50 %)" is at quantbook.ipynb:7-8; the "0 frais" statement is at line 131. Drop the misleading 131-148 reference…

QuantConnect/projects/Gaussian-Direction-Classifier/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH README.md ligne 17 (Description) 3/3 Le README décrit les features comme « lagged returns, RSI, volume, and volatility » Corriger la ligne 17 pour refléter les features réelles, ex. : « Uses lagged returns over 2j, 5j, 10j, and 21j windows to predict next-day direction. »

QuantConnect/projects/HAR-RV-Kelly/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED DESCRIPTION_MISMATCH QuantConnect/projects/HAR-RV-Kelly/README.md (ligne 18) vs research.i… 3/3 Le README développe l'acronyme HAR-RV comme « Heterogeneous Autoregressive Realized Variance (Corsi 2009) », conforme à la littérature originale. Corriger l'expansion dans la cellule d'en-tête du notebook : remplacer « Heterogeneous Autoregressive Realized Volatility » par « Heterogeneous Autoregressive Realized V…

QuantConnect/projects/LSTM-Forecasting/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/LSTM-Forecasting/research.ipynb 3/3 Le notebook research.ipynb (15 cellules dont 5 code) n'est mentionné nulle part dans le README — seule la section "Files" liste main.py. Ajouter une ligne dans la section "Files" ou une sous-section dédiée pour research.ipynb, en précisant son rôle exploratoire et le tag [DATA-ONLY].

QuantConnect/projects/LongShortHarvest-QC/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH research.ipynb 2/3 Le README presente le notebook research.ipynb comme source de resultats quantitatifs et visuels detailles : Sharpe 0.939, CAGR 11.47 %, MaxDD -17.96 %, WinRate 55.3 % extraits de cell[9]·out[0] ; sweep H1 « sweep NUL » avec 6 c… Soit corriger le notebook pour le rendre executable et reproduire les chiffres (re-execution reelle requise), soit reformuler le README pour refleter l'etat reel du note…

QuantConnect/projects/ML-DeepLearning/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH QuantConnect/projects/ML-DeepLearning/README.md 3/3 Le README décrit la stratégie comme « Ridge regression as LSTM proxy » / « uses sklearn Ridge, not a real neural network », alors que le notebook quantbook.ipynb (et main.py listé par le README) implémentent un vrai LSTM. Aligner le README sur le code réel : remplacer la description « Ridge regression as LSTM proxy » par « LSTM (tensorflow/keras dans le quantbook, PyTorch dans main.py) »,…
MED DESCRIPTION_MISMATCH QuantConnect/projects/ML-DeepLearning/README.md 3/3 Le README liste l'univers comme « SPY, QQQ, IWM » (3 ETF), alors que le notebook inclut un 4ᵉ ticker TLT. Ajouter TLT dans la cellule Universe du tableau Backtest Metrics : « SPY, QQQ, IWM, TLT ».
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/ML-DeepLearning/README.md 3/3 Le seul notebook du dossier, quantbook.ipynb, n'est mentionné nulle part dans le README (ni en row, ni en section, ni en lien). Ajouter une ligne dans la section Files listant quantbook.ipynb (quantbook de recherche/exploration LSTM via tensorflow/keras) à côté de main.py, ou créer une sectio…

QuantConnect/projects/ML-EnhancedPairs/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/ML-EnhancedPairs/quantbook.ipynb 3/3 Le seul notebook du répertoire (quantbook.ipynb, 28 cellules dont 12 code) n'est mentionné nulle part dans le README, alors que la section « Files » liste uniquement main.py. Ajouter quantbook.ipynb dans la section « Files » du README avec une mention de son rôle (recherche / analyse ML des paires). Exemple : « quantbook.ipynb - Recherche et …

QuantConnect/projects/ML-Ensemble/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/ML-Ensemble/quantbook.ipynb 3/3 Le notebook quantbook.ipynb (28 cellules, dont 12 code exécutées, définissant la stratégie ML Ensemble analysée) n'est mentionné nulle part dans le README : ni en ligne, ni en section, ni dans la liste « Fichiers ». La section « … Ajouter quantbook.ipynb à la section « Fichiers » avec une description concise de son rôle (recherche/validation de la stratégie) et un lien relatif vers le notebook.
MED DESCRIPTION_MISMATCH README « Rebalancement hebdomadaire avec ré-entraînement mensuel » 3/3 Le README affirme « ré-entraînement mensuel » mais le code de main.py montre un ré-entraînement bi-hebdomadaire (chaque lundi). Le README est aussi cohérent avec la table « Rebalancement : Hebdomadaire » qui omet le rythme d'entr… Corriger « ré-entraînement mensuel » en « ré-entraînement hebdomadaire (chaque lundi) » ou retirer cette précision du README.
MED DESCRIPTION_MISMATCH README « Pas encore déployé » vs verdict NO BEATS du notebook 3/3 Le README présente la stratégie comme viable avec un simple « Pas encore déployé » en QC Cloud, sans aucune mention des résultats négatifs de la recherche. Le notebook conclut explicitement « Verdict: NO BEATS » (Sharpe -0.987 vs… Ajouter une mention du verdict de recherche (NO BEATS) et des limitations identifiées, soit dans « Description » soit dans une nouvelle section « Résultats de la recherc…

QuantConnect/projects/ML-FeatureEngineering/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/ML-FeatureEngineering/quantbook.ipynb 3/3 Le notebook quantbook.ipynb (33 cellules, 12 code, 21 markdown) n'est mentionné nulle part dans le README. Ajouter une entrée dans la section "Files" listant quantbook.ipynb avec une description courte (ex: "quantbook.ipynb - Référence feature engineering avec implémentations…

QuantConnect/projects/ML-FinBERT-Sentiment/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH QuantConnect/projects/ML-FinBERT-Sentiment/README.md 3/3 Le README indique que le projet nécessite TensorFlow (ligne 17 et ligne 29 du tableau). Remplacer "Nécessite TensorFlow" par "Nécessite PyTorch et transformers (HuggingFace)" dans la description (ligne 17) et dans le tableau de métriques (ligne 29).

QuantConnect/projects/ML-HeadShoulders-CNN/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
LOW STALE_STRUCTURE Files section 2/3 Le README liste uniquement main.py et research.ipynb dans la section Fichiers (lignes 34-35). Ajouter le fichier modele keras a la section Fichiers pour clarifier qu'il s'agit d'un artefact necessaire a main.py.

QuantConnect/projects/ML-RandomForest/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/ML-RandomForest/quantbook.ipynb 3/3 Le notebook principal quantbook.ipynb (ML Random Forest - Classification pour Trading, 22 cellules) n'est mentionné nulle part dans le README. La section « Fichiers » (ligne 71-75) ne liste que main.py et research.ipynb. Ajouter quantbook.ipynb à la section « Fichiers » avec une description appropriée, par exemple : - quantbook.ipynb` — Notebook principal d'implémentation (22 cellule…

QuantConnect/projects/ML-Regression/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION quantbook.ipynb 3/3 Le notebook quantbook.ipynb (27 cellules, 12 code) est présent dans le répertoire mais absent du README — ni ligne, ni section, ni mention dans « Fichiers ». Ajouter une ligne quantbook.ipynb dans la section « Fichiers » avec une description courte de son rôle (recherche / analyse de la stratégie Ridge).
MED DESCRIPTION_MISMATCH Features de la stratégie Ridge 3/3 Le README décrit les variables explicatives comme « rendements open-close décalés » alors que le notebook de recherche liste des features techniques完全不同 (RSI, EMA, volatilité, volume, momentum). Aligner la description des features du README sur celles effectivement utilisées/testées dans quantbook.ipynb, ou clarifier que main.py utilise un sous-ensemble diff…

QuantConnect/projects/ML-Reversion-Trending/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH QuantConnect/projects/ML-Reversion-Trending/README.md 3/3 Le tableau "Métriques du backtest" affiche Sharpe 0.375, CAGR 8.44%, Max Drawdown 24.4% Aligner le tableau sur les sorties du notebook (par ex. Sharpe 0.301, CAGR 7.1%, MaxDD -14.2% du verdict walk-forward, en précisant la période et la méthode), ou indique…

QuantConnect/projects/ML-TextClassification/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/ML-TextClassification/quantbook.ipynb 2/3 Le notebook quantbook.ipynb (présent dans le répertoire) n'est mentionné nulle part dans le README. Ajouter une mention de quantbook.ipynb dans la section Files ou créer une section dédiée aux notebooks de développement/exploration.

QuantConnect/projects/MeanReversion/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH Métriques de backtest 3/3 Le tableau « Métriques de backtest (2015-2026) » affiche Sharpe 0.294, CAGR 7.53 %, MaxDD 16.5 %, Net +80.9 %, mais aucun des deux notebooks du répertoire ne rapporte ces chiffres. Aligner le tableau sur les chiffres effectivement produits par l'un des notebooks (ou documenter clairement la source/date des métriques dans le README).
MED STALE_STRUCTURE Fichiers section 3/3 Le bloc « Fichiers » liste main.py et research.ipynb mais omet quantbook.ipynb, qui existe pourtant dans le répertoire. Ajouter quantbook.ipynb dans la section « Fichiers », par exemple : - quantbook.ipynb - Reproduction de l'analyse exploratoire avec les données natives QuantConnect.
MED DESCRIPTION_MISMATCH Description de research.ipynb 3/3 Le README décrit research.ipynb comme « Optimisation RSI, stop-loss et tests de période de détention », ce qui omet le contenu principal du notebook (le pivot stratégique stocks → ETFs sectoriels et les 6 hypothèses H1-H6). Reformuler la description, par exemple : - research.ipynb` - Recherche exploratoire : pivot stocks → ETFs sectoriels GICS, test de 6 hypothèses (RSI, Bollinger, holdin…

QuantConnect/projects/MomentumStrategy/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH QuantConnect/projects/MomentumStrategy/README.md 3/3 Le README décrit une stratégie momentum sur actions US Large Caps avec Top 20 positions et rebalancement mensuel, alors que les deux notebooks implémentent une rotation sectorielle ETF sur 11 ETFs GICS avec 2 à 6 positions. Un le… Réécrire le README pour refléter la stratégie réelle (rotation sectorielle ETF avec vol-adjusted momentum et filtre de régime SPY/SMA200), corriger les paramètres et les…
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/MomentumStrategy/quantbook.ipynb 3/3 Le notebook quantbook.ipynb n'apparaît ni dans l'arbre des fichiers, ni dans aucune section du README. Ajouter quantbook.ipynb à l'arbre des fichiers et lui consacrer une description (il s'agit de la version ré-exécutable via QuantConnect native de l'analyse de research.i…

QuantConnect/projects/Multi-Layer-EMA/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH quantbook.ipynb vs README line 12/51 (actifs BTCUSDT/ETHUSDT/LTCUSDT) 2/3 README describes the strategy as running on BTCUSDT/ETHUSDT/LTCUSDT (Binance crypto) Add a one-line caveat in the README's "Fichiers" section next to quantbook.ipynb: "version adaptée Docker (equity SPY/QQQ/IWM comme substitut crypto, voir cellule 0)". O…
MED DESCRIPTION_MISMATCH research.ipynb vs README Sharpe metric 2/3 research.ipynb declares "Performance actuelle - Sharpe: 0.872" as the strategy's current performance Add a note in the README Fichiers section that research.ipynb uses 0.872 as a research-stage baseline distinct from the deployed 0.798/0.799.

QuantConnect/projects/Option-Wheel/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH Filtre VIX (README lignes 24, 33 vs quantbook.ipynb) 2/3 README : « skip puts si VIX > 20 ; agressif si VIX < 15 » (lignes 24, 33) — fenêtre active 15 ≤ VIX ≤ 20. Aligner la description : soit le README décrit la fenêtre 15 < VIX < 20 (cohérence avec le notebook), soit le notebook est mis à jour pour refléter la règle du main.py. …
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH Sharpe Ratio (README ligne 48 vs research.ipynb) 3/3 README tableau métriques : « Sharpe Ratio / 0.575 » (ligne 48). Réconcilier les chiffres : soit le backtest du README a été ré-exécuté et le notebook research.ipynb n'a pas été mis à jour (alors actualiser le notebook), soit le Sharp…
MED DESCRIPTION_MISMATCH Période de données (README ligne 28 vs quantbook.ipynb) 3/3 README : « Période : 2015-01-01 → 2024-12-31 (10 ans, inclut crash COVID + récupération) » (ligne 28). Préciser dans le README que la période 2015-2024 concerne le backtest main.py, et que le quantbook.ipynb utilise une période distincte pour la recherche. Sinon, harmonis…
MED DESCRIPTION_MISMATCH Univers d'actifs sous-jacents (README vs research.ipynb) 3/3 README : la stratégie est exclusivement sur « options sur SPY » (ligne 12) et « wheel sur options SPY » (ligne 17). Ajouter une mention dans le README indiquant que le notebook research.ipynb explore des sous-jacents alternatifs (QQQ, stablecoins) à titre exploratoire, distinct de l'i…

QuantConnect/projects/Options-VGT/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/Options-VGT/quantbook.ipynb 3/3 Le notebook quantbook.ipynb est le seul notebook présent dans le répertoire mais n'est mentionné nulle part dans le README. Ajouter une ligne dans la section "Architecture" du README pour présenter quantbook.ipynb, par exemple : "quantbook.ipynb - Recherche QuantBook sur la stratégie Whee…
MED STALE_STRUCTURE essai_pour_voir.ipynb 3/3 La section "Architecture" du README liste essai_pour_voir.ipynb comme composant du projet, mais ce fichier n'existe pas dans le répertoire. Remplacer la ligne essai_pour_voir.ipynb par une référence à quantbook.ipynb, qui est le notebook effectivement présent dans le répertoire.

QuantConnect/projects/OptionsIncome/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH quantbook.ipynb vs README Covered Call section 3/3 Le README (ligne 21) annonce un delta cible de 0.30 pour le Covered Call, mais quantbook.ipynb — qui est précisément un notebook de recherche sur le Covered Call — utilise un delta ~0.20. Un lecteur ouvrant quantbook.ipynb en pen… Aligner le README sur les paramètres réels du notebook de recherche (delta 0.20) ou documenter clairement que quantbook.ipynb est une variante distincte du main.py.
MED MISSING_PRESENTATION quantbook.ipynb 3/3 Le notebook quantbook.ipynb (22 cellules, 10 code) présent dans le répertoire n'est mentionné nulle part dans le README — ni dans l'arborescence "Fichiers" (ligne 44-48), ni dans les Références, ni ailleurs. Ajouter quantbook.ipynb à la liste "Fichiers" avec une description cohérente avec son contenu (analyse SPY/VIX, Sharpe 0.791 / CAGR 15.9% mentionnés en cellule 116).
MED STALE_STRUCTURE main.py (variantes v71/v72) 3/3 L'arborescence "Fichiers" (lignes 44-48) liste uniquement main.py alors que le répertoire contient aussi main_v71_ivrank.py et main_v72_strikeavail.py — deux variantes non documentées. Mettre à jour l'arborescence pour inclure les variantes v71 et v72, ou expliquer leur rôle (itérations successives du main.py).
MED DESCRIPTION_MISMATCH research.ipynb performance metrics 2/3 Le README présente des métriques de backtest 2020-2023 sans valeur chiffrée, mais research.ipynb annonce Sharpe 0.288 / CAGR 9.6% pour 2024 — incohérent avec une fenêtre 2020-2023. Soit clarifier que les métriques du README proviennent de main.py (et non des notebooks de recherche), soit actualiser la fenêtre temporelle et les métriques pour reflét…

QuantConnect/projects/Portfolio-Optimization-ML/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED STALE_STRUCTURE QuantConnect/projects/Portfolio-Optimization-ML/README.md 3/3 Le README reference un notebook nomme QC-Py-21-Portfolio-Optimization-ML.ipynb qui n'existe pas dans le repertoire. Remplacer la reference QC-Py-21-Portfolio-Optimization-ML.ipynb par research.ipynb (ou creer le notebook manquant si c'est intentionnel).

QuantConnect/projects/RL-Portfolio/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/RL-Portfolio/quantbook.ipynb 3/3 Le notebook quantbook.ipynb (23 cellules dont 10 code) n'est mentionné nulle part dans le README (ni en ligne, ni en tableau, ni en lien). Ajouter une section Notebooks/Strategy listant quantbook.ipynb avec son rôle (Research QuantBook RL Portfolio Allocation) et research.ipynb avec son rôle (Strategy Resea…
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/RL-Portfolio/research.ipynb 3/3 Le notebook research.ipynb (31 cellules dont 15 code) n'est mentionné nulle part dans le README. Même correction que ci-dessus: ajouter research.ipynb à une section Notebooks du README, avec description courte de son rôle (analyse/optimisation de la stratégie Q-Lear…
MED DESCRIPTION_MISMATCH QuantConnect/projects/RL-Portfolio/README.md 3/3 Le README declare 'Template/skeleton (no active strategy)' alors que les notebooks du dossier implementent une strategie Q-Learning concrete avec baseline documentee. Soit declarer le statut comme 'Reference implementation / strategy + research artifacts' et lier les notebooks, soit marquer le main.py comme squelette et les notebooks …

QuantConnect/projects/RegimeSwitching/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/RegimeSwitching/quantbook.ipynb 3/3 Le notebook quantbook.ipynb est absent de toute presentation dans le README (ni ligne, ni section, ni lien). La section « Fichiers » ne liste que main.py. Ajouter une ligne à la section « Fichiers » listant quantbook.ipynb (par ex. `- quantbook.ipynb - Recherche QuantBook (regimes Bull/Bear/Sideways, Sharpe 0.553 2008-2026…

QuantConnect/projects/Reinforcement-Learning-Trading/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/Reinforcement-Learning-Trading/research.ipynb 3/3 Le notebook research.ipynb est absent du README : la section « Files » (ligne 32) ne mentionne que main.py - Template structure, alors que le notebook contient une implémentation DQN pédagogique substantielle (15 cellules, 6 … Ajouter le notebook à la section « Files » du README, par exemple : « - research.ipynb - Notebook pédagogique DQN (Ex08) : implémentation simplifiée de l'agent, entraîne…
MED STALE_STRUCTURE QuantConnect/projects/Reinforcement-Learning-Trading/README.md (secti… 3/3 La liste « Files » du README est incomplète et donne une vue tronquée du projet : seul main.py est listé, omettant research.ipynb qui fait partie intégrante du livrable. Compléter la section « Files » avec research.ipynb et sa description.

QuantConnect/projects/Research-Executor/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED STALE_STRUCTURE QuantConnect/projects/Research-Executor/README.md 3/3 Le tableau « Files » ligne 52 référence research_short_harvest.ipynb, mais le fichier réel dans le répertoire est research_long_short_harvest.ipynb (titre du notebook : « Long-Short Volatility Harvest ML »). Corriger la ligne 52 du tableau en research_long_short_harvest.ipynb et aligner la description (par ex. « Long-short volatility harvest ML research notebook »).
MED MISSING_PRESENTATION research.ipynb 3/3 Le notebook research.ipynb (index des notebooks de recherche, 8 cellules) est présent dans le répertoire mais n'est mentionné nulle part dans le README — ni dans le tableau « Files », ni dans la description, ni dans « How to Ru… Ajouter une ligne au tableau « Files » pour research.ipynb avec sa description (« Index : introspection réelle du registre des 8 stratégies »).

QuantConnect/projects/RiskParity/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/RiskParity/quantbook.ipynb 3/3 Le notebook quantbook.ipynb n'est mentionné nulle part dans le README (ni en ligne, ni en tableau, ni en lien). Ajouter une section ou au minimum un lien quantbook.ipynb à côté de research.ipynb dans le README (par exemple dans « Figures du notebook de recherche » ou en introd…

QuantConnect/projects/SectorMomentum/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/SectorMomentum/quantbook.ipynb 3/3 Le notebook quantbook.ipynb présent dans le répertoire n'est mentionné nulle part dans le README (section « Fichiers » ligne 46-47). Ajouter une ligne à la section « Fichiers » décrivant quantbook.ipynb (ex. « reproduction de l'analyse avec les données natives QuantConnect »).

QuantConnect/projects/Stoploss-Volatility-ML/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH README.md (Description section) vs research.ipynb 3/3 Le README décrit le modèle LASSO comme prédisant la volatilité réalisée du lendemain ("Predicts next-day realized volatility") Aligner la description du README sur la cible réelle du notebook : indiquer que le LASSO prédit le rendement bas hebdomadaire (weekly low return), et reformuler l'adapta…

QuantConnect/projects/Trend-Following/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH quantbook.ipynb 3/3 Le README présente quantbook.ipynb comme la « Recherche (analyse des signaux) » de la stratégie TrendFollowingAQR décrite (multi-actifs ETF, SMA(200), momentum 6m/12m, rebalancement mensuel, Sharpe 0.36 sur 2015-2024). Soit réécrire le notebook pour qu'il analyse effectivement la stratégie main.py (univers ETF, SMA(200), rang, safe-haven BND), soit mettre à jour le README pour signaler…

QuantConnect/projects/TrendStocks-Alpha/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED DESCRIPTION_MISMATCH quantbook.ipynb 3/3 Le README présente les métriques sur la période 2015-2026. Aligner la période du README avec celle du notebook de recherche : remplacer « 2015-2026 » par « 2020-2025 » (ou la période effective du backtest). Si la période 2015-20…

QuantConnect/projects/TurnOfMonth/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
HIGH DESCRIPTION_MISMATCH research.ipynb 3/3 README states research.ipynb contains "9 hypothesis tests (H1-H9)" (README line 46: research.ipynb - Calendar anomaly analysis and 9 hypothesis tests (H1-H9)). Update README line 46 to say "6 hypothesis tests (H1-H6)" or clarify that H7-H9 are documented in main.py comments.

QuantConnect/projects/VIX-TermStructure/README.md

Sév. Type Cible Sceptiques Constat Correctif proposé
MED MISSING_PRESENTATION QuantConnect/projects/VIX-TermStructure/quantbook.ipynb 2/3 quantbook.ipynb n'est pas listé dans la section « Fichiers » du README alors qu'il existe dans le répertoire et est mentionné dans le prose. Ajouter quantbook.ipynb - [description courte] à la liste « Fichiers » pour cohérence avec research.ipynb.
MED DESCRIPTION_MISMATCH research.ipynb vs README « Performance actuelle » 3/3 Le notebook research.ipynb annonce une performance Sharpe -0.97, CAGR -1.14 %, MaxDD 20.8 %, mais le README présente la v6.0 dual-signal avec Sharpe 0.526 full période / 0.886 dev / −0.007 OOS — le notebook ne reflète pas la v6.0. Soit mettre à jour research.ipynb pour refléter la v6.0, soit préciser dans le README que research.ipynb documente l'analyse pré-v6.0.

Traçabilité

Workflow wf_7ad16561-3df (haiku), en lecture seule. Les sorties de l'audit restent hors dépôt ; ces trois issues en sont la seule trace publique.

Activity

  1. jsboige commented on Sep 27, 2026

    @jsboige
    jsboige
    on Sep 27, 2026
    Owner

    Grain: MED/readme — lane myia-po-2024:CoursIA — prev: MED/notebook-python #18061

    [CLAIMED] lane myia-po-2024:CoursIA -- paths: MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ML-Training-Pipeline/README.md -- tranche #18063 : 4 constats (1 DESCRIPTION_MISMATCH HIGH m3/m16, 3 MISSING_PRESENTATION c1330/c875/m15-validation), re-verification firsthand avant correctif, verdicts CONFIRMED/FALSE POSITIVE par ligne dans le body.

  2. jsboige commented on Sep 27, 2026

    @jsboige
    jsboige
    on Sep 27, 2026
    Owner

    [CLAIMED] lane myia-po-2023:CoursIA -- paths: MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/AdaptiveAssetAllocation/README.md -- tranche AAA : 3 constats (univers ETF HIGH, quantbook manquant MED, référence Faber MED)

  3. jsboige commented on Sep 27, 2026

    @jsboige
    jsboige
    on Sep 27, 2026
    Owner

    [CLAIMED] lane myia-po-2023:CoursIA -- paths: MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/kelly_lean/README.md -- tranche kelly_lean (2 constats : compagnon 'a venir' vs 2 notebooks reels)

  4. jsboige commented on Sep 27, 2026

    @jsboige
    jsboige
    on Sep 27, 2026
    Owner

    [CLAIMED-AMEND] lane myia-po-2023:CoursIA -- paths: MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/kelly_lean/README.md, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/Python/README.md -- tranches kelly_lean (PR #18122) et doublon QC-Py-Cloud-12 (PR #18123)

  5. jsboige commented on Sep 27, 2026

    @jsboige
    jsboige
    on Sep 27, 2026
    Owner

    [CLAIMED-AMEND] lane myia-po-2023:CoursIA -- paths: MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/kelly_lean/README.md, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/Python/README.md, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/partner-course-quant-trading/examples/Sector-Momentum/README.md -- tranche Sector-Momentum livree en PR #18125

  6. jsboige commented on Sep 27, 2026

    @jsboige
    jsboige
    on Sep 27, 2026
    Owner

    [CLAIMED-AMEND] lane myia-po-2023:CoursIA -- paths: MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/kelly_lean/README.md, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/Python/README.md, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/partner-course-quant-trading/examples/Sector-Momentum/README.md, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/AllWeather/README.md -- tranche AllWeather livree en PR #18132

  7. jsboige commented on Sep 27, 2026

    @jsboige
    jsboige
    on Sep 27, 2026
    Owner

    [CLAIMED-AMEND] lane myia-po-2023:CoursIA -- paths: MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/kelly_lean/README.md, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/Python/README.md, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/partner-course-quant-trading/examples/Sector-Momentum/README.md, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/AllWeather/README.md, MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/Chronos-Foundation-Forecasting/README.md -- tranche Chronos livree en PR #18139

  8. myia-ai-01
    added 6 commits that reference this issue on Sep 27, 2026

    docs(readme,#18063): ML-Training-Pipeline -- 4 constats re-verifies, …

    c878968

    Fix: tranche AAA (#18063) - univers 10 ETFs aligne sur main.py, secti…

    b1e38d8

    docs(qc,#18063): Python README -- doublon QC-Py-Cloud-12 supprime de …

    5ab4c90

    docs(qc,#18063): Sector-Momentum README -- ligne research.ipynb (fich…

    63bcc8f

    docs(qc,#18063): AllWeather README -- allocation 30/40/15/7.5/7.5 rec…

    fcfc779

    docs(qc,#18063): Chronos README -- description alignee sur le deploie…

    e2a4701
  9. github-actions
    added
    candidate-deliveredReferenced by a merged PR with no post-merge activity -- candidate for close triage (#10466)
    on Sep 29, 2026
  10. jsboige
    added a commit that references this issue on Sep 29, 2026

    docs(qc,jsboige#18063): kelly_lean README -- section compagnons reecr…

    5f08cf6

  11. 22 remaining items

  12. jsboige
    added a commit that references this issue on Oct 6, 2026

    Fix(qc,#18063): Option-Wheel 3b-iii -- quantbook, research et README …

    be0047b

  13. jsboige commented on Oct 6, 2026

    @jsboige
    jsboige
    on Oct 6, 2026
    Owner

    [DELIVERED] 3b-iii finding 4 — Option-Wheel ×3 fichiers (PR #19602, tête be0047ba82)

    • quantbook : claim « Sharpe ~0.8-1.0 » remplacée par l'état exécuté — le moteur ne trade jamais (0 put, 0 call, premium $0.00, tous balayages identiques à −1.556 = artefact de simulation dégénérée) + référence déployée 0.529 (status doc l.280) ; conclusions ×5 remplies, verdict tranché (règle 0.8 inapplicable à un artefact).
    • research : claim « Sharpe : 0.13 » (aucune sortie ne la mesure) remplacée par les balayages exécutés 0.356-0.673 (DTE) / 0.228-0.659 (OTM), métrique par trade + référence portefeuille 0.529 + note « VIX data: 0 bars » (cellule 6 — le VIX n'a jamais chargé dans ce notebook, défaut signalé).
    • README : métriques du run supersédé 2015-2024 (0.575/13.088 %/PSR 4.23 %, run 4b8c217c… 2026-08-06) réalignées sur le run courant du registre (0.529/12.78 %/26.4 %/PSR 10.63 %, 2015-2026, l.280), run précédent conservé en bloc provenance, prose « Lecture honnête » réalignée.

    Markdown-only (29+/29− notebooks cumulés PR, cellules code byte-identiques), prose-counts rc=0 sur diff committé, pre-commit 10/10.

    Reste 3b-iii : MomentumStrategy (réécriture complète), OptionsIncome ×2, TrendWeather L154/L155.

  14. myia-ai-01
    added a commit that references this issue on Oct 6, 2026

    Fix(qc,#18063): tranche 3b-ii -- metriques/periodes/statuts alignes s…

    989dcd4
  15. jsboige
    added a commit that references this issue on Oct 6, 2026

    Fix(qc,#18063): OptionsIncome 3b-iii -- quantbook + research alignes …

    6c79386

  16. jsboige commented on Oct 6, 2026

    @jsboige
    jsboige
    on Oct 6, 2026
    Owner

    [DELIVERED] 3b-iii finding 5 — OptionsIncome ×2 (PR #19602, tête 6c793861ef)

    • quantbook : claim « Sharpe 0.791 / CAGR 15.9 % / MaxDD 7.5 % (2023-2024) » remplacée par l'état exécuté — tous balayages Delta/VIX/Profit Target identiques à 0.012, comparaison cellule 18 : CC 115.2 % / −37.8 % vs SPY 6.1 % / 0.223, 19 trades, premium $35.61 = artefact de simulation quasi dégénérée — + référence déployée registre l.283 (0.213 / 5.50 % / 17.5 % / PSR 4.43 %, NP absolu négatif $-7 452) ; conclusions ×5 remplies, verdict tranché.
    • research : claims « Sharpe 0.288 / CAGR 9.6 % / MaxDD 4 % / Win Rate 43 % (2024 minute) » — aucun run enregistré ne les porte (grep registre entier ; la note [DATA-ONLY] du notebook les donnait comme issues d'un run cloud non registre) — remplacées par le run courant du registre (0.213, l.283) + note que les projections 0.288 → 0.35-0.40 (cellules 11-13) reposent sur cette même base non enregistrée.

    Markdown-only 9+/9− (cellules code byte-identiques), nbformat OK ×2, prose-counts rc=0 sur diff committé, pre-commit 10/10.

    Reste 3b-iii : MomentumStrategy (réécriture complète), TrendWeather L154/L155.

  17. jsboige
    added a commit that references this issue on Oct 6, 2026

    Fix(qc,#18063): MomentumStrategy 3b-iii -- README reecrit sur la stra…

    032b2bb

  18. jsboige commented on Oct 6, 2026

    @jsboige
    jsboige
    on Oct 6, 2026
    Owner

    [DELIVERED] 3b-iii finding 6 — MomentumStrategy : README réécrit sur la stratégie réelle (PR #19602, tête 032b2bb6c3)

    Le README décrivait une stratégie absente du code (sélection d'univers US Large Caps Top-20, num_coarse=500/num_fine=20 — aucun de ces paramètres n'existe dans main.py, grep) avec « Sharpe ~0.8-1.0 (2018-2023) » sans aucun run enregistré (stratégie ARCHIVÉE au registre l.885).

    Réécriture complète sur la stratégie réelle SectorMomentumETFRotation v4.0 (11 ETF GICS, top 4, skip-month vol-adjusted, SMA200+SMA20, stop −10 %, IBKR margin) : historique d'itérations mesuré v1.0→v6.2 (meilleure v4.0 0.472 / 11.1 % / 25.8 %, sources main.py docstring + ARCHIVE.md, plafond ~0.48), paramètres réels (main.py:53-57), fichiers complets, statut ARCHIVÉ + lien registre. L'ancienne prose est nommée dans le nouveau README comme décrivant une autre stratégie (QC-Py-05-Universe-Selection). 53+/45−, prose-counts rc=0 sur diff committé.

    3b-iii est désormais quasi clos : seul TrendWeather reste, différé après merge de #19553 (conflit mesuré : #19553 renumérote les refs de cellules de la même table). Le finding TrendWeather vit et est documenté dans le body #19602 : le README omet le run enregistré tranche 16 (Sharpe 1.14 / PSR 77.94 %, status doc l.446) qui corrobore ~1.155.

  19. jsboige
    added a commit that references this issue on Oct 7, 2026

    Fix(qc,#18063): tranche 3b-i -- descriptions alignees sur le code mes…

    719a459
  20. myia-ai-01
    added 3 commits that reference this issue on Oct 7, 2026

    fix(qc,#18063): audit READMEs QuantConnect -- tranche 2 (8 projets, 1…

    975d382

    Fix(qc,#18063): tranche 3a -- presentation notebooks manquants (15 pr…

    d4e5cea

    Fix(qc,#18063): tranche 3b-i -- descriptions alignees sur le code mes…

    d59255a
  21. jsboige
    added 2 commits that reference this issue on Oct 7, 2026

    Fix(qc,#18063): tranche 3b-iii -- review NanoClaw : ancres de sweeps,…

    70a7bce

    fix(qc,#18063): note ecart netProfit -- benefice 2.86M$ vs equity fin…

    b79e720
  22. myia-ai-01
    added a commit that references this issue on Oct 7, 2026

    Fix(qc,#18063): tranche 3b-iii (1/2) -- quantbooks TF + EMA-CA + MLEM…

    9f0d672

  23. jsboige commented on Oct 8, 2026

    @jsboige
    jsboige
    on Oct 8, 2026
    Owner

    Constat trouvé en travaillant #19608 (benchmark SPY du quantbook EMA-Cross-Alpha)

    Deux éléments, mesurés firsthand sur main, l'un nouveau, l'autre périmé par un fix postérieur à l'audit du 27/09.

    1. Nouveau — écart intra-projet entre le README FR et son jumeau README.en.md

    QuantConnect/projects/EMA-Cross-Alpha/README.en.md:22-29

    Sév. Type Cible Constat Correctif proposé
    HIGH DESCRIPTION_MISMATCH README.en.md vs README.md (même projet) Le jumeau anglais porte encore Sharpe Ratio | ~1.00 et ## Backtest Metrics (2015-2026), alors que le README FR a été corrigé (#9511) en -0.01 / CAGR 2.799% / MaxDD 14.000% (2015-2024) et déclare explicitement cette valeur fausse : « La valeur aveugle « ~1,00 » auparavant inscrite ici était fausse (deux ordres de grandeur) ». Le fichier anglais publie donc comme métrique de backtest une valeur que son propre jumeau qualifie de fausse, sur une autre fenêtre. Porter la correction FR dans README.en.md (table de métriques + bloc de provenance/nuance), ou supprimer la ligne de métrique au profit d'un renvoi au README FR.

    Ce n'est pas un MISSING_PRESENTATION générique : les deux fichiers sont un couple FR/EN du même projet, et la divergence porte sur une valeur mesurée déjà déclarée fausse d'un côté et publiée de l'autre.

    Portée mesurée : 72 README.en.md sous MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/ ; les écarts de taille FR/EN sont la norme (FR plus riche). Ce constat n'est donc pas « le FR a divergé » en général — il est que celui-ci publie une métrique démentie.

    2. Périmé — l'item EMA-Cross-Alpha en tête de cette issue (ligne 103)

    Le constat « le notebook déclare « Sharpe 0.996 (2020-2025) » » est résolu : la cellule 0 du carnet porte désormais la lecture honnête (Sharpe -0.01 · CAGR 2.799 % · MaxDD 14.000 %) et dit explicitement que « le « Sharpe 0.996 » cité initialement n'est pas reproductible ». Corrigé par #19602 (mergée 9f0d672145).

    Contexte

    Trouvé pendant #19608 (Part of #18063), dont la PR #20001 est ouverte : le benchmark « SPY B&H » du même carnet était calculé sur AAPL, et il est désormais sur la série SPY réelle (SPY B&H CAGR: 44.4 % -> 13.8 %). Le présent constat est hors de cette PR, qui reste bornée au benchmark du carnet.

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