[QC-research] Tester la sensibilité du Kelly roulant dans HAR-RV-J (#18312) #15539

Article source

• URL : https://www.quantconnect.com/research/18312/kelly-criterion-applications-in-trading-systems/
• Auteur affiché : Derek Melchin
• Date de publication : non affichée ; page encore « pending review »
• Epic : See [EPIC] Moissonnage quantconnect.com/research/ — distillation intelligente vs duplication #11698

Lecture et gap vérifiés

L’article applique un Kelly roulant à un crossover SMA IBM/SHY : probabilité de gain et ratio gain/perte estimés sur les 40 derniers trades, facteur fixe 1,5, comparaison à une allocation binaire 0/1. Il rapporte rendement 74 % → 109 %, Sharpe 0,183 → 0,262 et drawdown inchangé à 24 %, sans frais ; seulement 77/200 combinaisons de paramètres battent la baseline. Aucune source académique primaire n’est citée.

Sur origin/main, HAR-RV-J-Kelly/main.py utilise un multiplicateur Kelly quart fixe (kelly_fraction = 0.25) et un cap de poids 0,30. Le registre courant classe le projet Needs-improvement : Sharpe 0,524, CAGR 14,08 %, MaxDD 37,1 %, PSR 10,69 %, edge non significative. Le voisin HAR-RV-Kelly est quasi-baseline (PSR 3,0 %). Le grain doit donc tester la sensibilité du sizing, non présumer que Kelly améliore le risque.

Déconfliction au 2026-09-11 : recherches GitHub state=all sur l’identifiant 18312 = zéro issue et zéro PR ; aucune PR ouverte ne touche MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/HAR-RV-J-Kelly/**.

Scope atomique

Cible unique : MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/HAR-RV-J-Kelly/**.

1. Lire l’article complet et remonter aux sources primaires : Kelly (1956) et au moins une référence moderne sur fractional Kelly / estimation risk.
2. Préserver la stratégie HAR-RV-J ; ne modifier que la politique de sizing nécessaire à l’expérience.
3. Comparer au minimum : quart-Kelly actuel, facteur roulant inspiré de l’article, et une variante prudente explicitement définie. Ne pas qualifier « drawdown-scaled » une méthode absente de l’article.
4. Compiler puis backtester chaque bras dans QC Cloud sur la même période, avec coûts. Rapporter Sharpe, CAGR, MaxDD, PSR et exposition ; conclure BEATS, NO BEATS ou INCONCLUSIVE.
5. Si aucun bras n’améliore conjointement rendement ajusté du risque et drawdown, conserver le résultat négatif et éviter d’alourdir le projet.

Acceptance

• Article lu intégralement ; limites du draft et absence de frais/source primaire explicitées.
• Sources primaires Kelly vérifiées et correctement attribuées.
• Voisinage qc-strategies-status.md, HAR-RV-J-Kelly et HAR-RV-Kelly relu firsthand.
• Bras expérimentaux définis sans fuite future et avec paramètres bornés.
• Compile + backtests QC Cloud comparables ; Sharpe/CAGR/MaxDD/PSR/exposition et coûts rapportés.
• Verdict scientifique honnête et catégorie [EPIC] Moissonnage quantconnect.com/research/ — distillation intelligente vs duplication #11698 cochée avec justification.
• Toute PR porte Grain: DEEP/qc et reste dans le scope unique.

Hors scope

• Nouveau projet copié depuis IBM/SHY.
• Refonte du signal HAR-RV-J ou de la détection de jumps.
• Claim d’amélioration à partir du seul backtest de l’article.
• Données, métriques ou outputs fabriqués hors QC Cloud.