From 0cc0f35aceb3e3c4412ccca404a7ee73751fe705 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: jsboige Date: Thu, 24 Sep 2026 19:08:23 +0200 Subject: [PATCH 1/3] fix(qc,#17670): lecture repli VIX inversee + notation PSR expliquee (cellule 11) MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Deux points de lecture de la review NanoClaw 2026-09-23 22:20Z sur #17609, corriges sur la cellule 11 de research_iv_rank_strike_clusters : - Compteurs repli VIX : le texte lisait les compteurs a l'envers. Verifie contre le code (main_v72_strikeavail.py l.147-208) : fallback_vix_sessions compte TOUTES les seances sans label (81) ; skipped_no_avail ne compte que celles ou le repli a bloque la vente (VIX hors [15,35], 6). Reformulation conforme a la semantique mesuree. - Ligne PSR 0.243 % : tranche sur les rapports QC reels (backtests 92125e39... v7.2 et 6afdb1ef... v7.1 lus via MCP) : le rapport imprime « Probabilistic Sharpe Ratio = 0.243% » -- la table est verbatim-fidele, pas une fraction re-ecrite. Paragraphe ajoute : les trois PSR ordonnent comme leurs Sharpe (skew negatif des covered calls), et l'egalite PSR = Sortino = 0.243 en v7.2 est une coincidence (v7.1 : 0.147 vs 0.069 %). Markdown seul, aucune cellule code touchee (exemption C.2). Verdict NO-BEATS inchange. Closes #17670 Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 --- .../research_iv_rank_strike_clusters.ipynb | 15 ++++++++++++--- 1 file changed, 12 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research/research_iv_rank_strike_clusters.ipynb b/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research/research_iv_rank_strike_clusters.ipynb index e687877435..552ce0b2b0 100644 --- a/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research/research_iv_rank_strike_clusters.ipynb +++ b/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research/research_iv_rank_strike_clusters.ipynb @@ -451,6 +451,14 @@ "| Ordres | 510 | 626 | **570** |\n", "| Equity finale | - | - | **169 273,80 $** (net 69.274 %) |\n", "\n", + "Notation PSR : les rapports QC de la famille impriment le Probabilistic Sharpe Ratio en\n", + "pourcent (« Probabilistic Sharpe Ratio = 0.243% » verbatim dans le rapport v7.2) ; la table\n", + "reprend cette chaine telle quelle, ce n'est pas une fraction re-ecrite. La probabilite est\n", + "reellement faible et ce n'est pas une coquille : les trois PSR de la famille ordonnent\n", + "comme leurs Sharpe (0.163 -> 0.069 %, 0.264 -> 0.243 %, 0.281 -> 0.294 %), ecrases par le\n", + "skew negatif des covered calls. L'egalite PSR = Sortino = 0.243 en v7.2 est une\n", + "coincidence verifiee sur le voisin (v7.1 : Sortino 0.147 vs PSR 0.069 %).\n", + "\n", "Metriques secondaires du rapport v7.2 : Sortino 0.243, win rate 67 %, loss rate 33 %,\n", "profit-loss ratio 0.32, alpha -0.017, beta 0.446, ecart-type annualise 0.067,\n", "information ratio -0.734, frais totaux 739,20 $, capacite estimee 13 000 $.\n", @@ -470,8 +478,9 @@ " a 0.0626 avec un ecart-type de 0.0213 (CV ~34 %), et son rate-of-change 21 seances a\n", " un ecart-type de 0.19 sur une plage -53 % -> +127 %. Le compte de strikes bouge donc\n", " reellement dans l'univers borne, au-dela du simple cycle hebdomadaire des expirations ;\n", - "- le gate availability a **bloque 392 ventes** sur ~2 516 seances ; seules **6 sessions**\n", - " ont utilise le repli VIX (81 sessions avant que le label ne soit calculable) ;\n", + "- le gate availability a **bloque 392 ventes** sur ~2 516 seances ; **81 seances ont tourne\n", + " sous repli VIX**, avant que le label ne soit calculable, et dans **6 d'entre elles** le\n", + " repli a lui-meme bloque la vente (VIX hors [15, 35]) ;\n", "- 285 ventes realisees, 171 clotures sur profit target, 0 cloture defensive.\n", "\n", "**Caveats de provenance du run, non maquilles** :\n", @@ -700,4 +709,4 @@ }, "nbformat": 4, "nbformat_minor": 5 -} +} \ No newline at end of file From f35bfadd36e9c670918a8130a65be2a9016229eb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: jsboige Date: Fri, 25 Sep 2026 02:11:04 +0200 Subject: [PATCH 2/3] fix(qc,#17696): restaure le newline final du notebook iv_rank (nit Hermes) Le JSON du notebook perdait son newline de fin (`\ No newline at end of file`, nit Hermes review 0cc0f35a). Cosmetique mais visible a chaque futur diff. JSON toujours valide au parse ; 0 cellule modifiee (octet final uniquement). Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 --- .../research/research_iv_rank_strike_clusters.ipynb | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research/research_iv_rank_strike_clusters.ipynb b/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research/research_iv_rank_strike_clusters.ipynb index 552ce0b2b0..9a52a684fb 100644 --- a/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research/research_iv_rank_strike_clusters.ipynb +++ b/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research/research_iv_rank_strike_clusters.ipynb @@ -709,4 +709,4 @@ }, "nbformat": 4, "nbformat_minor": 5 -} \ No newline at end of file +} From a9843b39c15ac4ec8b8897bdb55228433207a169 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: jsboige Date: Sat, 26 Sep 2026 14:21:39 +0200 Subject: [PATCH 3/3] fix(qc,#17696): provenance du Sortino v7.1 ajoutee (reserve 2 Hermes, verifiee rapport QC) Markdown seul (cellule 11) : le Sortino 0.147 de v7.1 porte desormais sa provenance verbatim (rapport QC backtest 6afdb1ef04a7, projet 36473886) -- verifie firsthand : Sortino=0.147, Sharpe=0.163, PSR=0.069% dans le rapport. Reserve 1 (SkippedNoAvail vs parenthese VIX) : ancree par le code moteur, reponse ecrite sur la PR. Nit newline : deja repare f35bfadd36. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 --- .../research/research_iv_rank_strike_clusters.ipynb | 3 ++- 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research/research_iv_rank_strike_clusters.ipynb b/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research/research_iv_rank_strike_clusters.ipynb index 9a52a684fb..6b2f57f51e 100644 --- a/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research/research_iv_rank_strike_clusters.ipynb +++ b/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/research/research_iv_rank_strike_clusters.ipynb @@ -457,7 +457,8 @@ "reellement faible et ce n'est pas une coquille : les trois PSR de la famille ordonnent\n", "comme leurs Sharpe (0.163 -> 0.069 %, 0.264 -> 0.243 %, 0.281 -> 0.294 %), ecrases par le\n", "skew negatif des covered calls. L'egalite PSR = Sortino = 0.243 en v7.2 est une\n", - "coincidence verifiee sur le voisin (v7.1 : Sortino 0.147 vs PSR 0.069 %).\n", + "coincidence verifiee sur le voisin (v7.1 : Sortino 0.147 vs PSR 0.069 % -- verbatim dans le\n", + "rapport v7.1, backtest QC `6afdb1ef04a7feb75b76cd75265e81cd`, projet `36473886`).\n", "\n", "Metriques secondaires du rapport v7.2 : Sortino 0.243, win rate 67 %, loss rate 33 %,\n", "profit-loss ratio 0.32, alpha -0.017, beta 0.446, ecart-type annualise 0.067,\n",