From adbcd657cc7022029353658ca1f1687c017e58cc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: jsboige Date: Mon, 21 Sep 2026 05:39:06 +0200 Subject: [PATCH] fix(#17066): DecPyMC-10 -- retitrage des 7 lectures uniformes en titres sujet-specifiques MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Tranche 16 de la campagne #17066. Organe check_duplicate_sections : dup_reading « interpretation » x7 (cellules 3,6,11,16,20,24,29) -> 0 porteur. Markdown-only : aucune cellule code modifiee (sha1 multiset des 12 cellules code identique a origin/main), aucune ligne outputs/execution_count/ cell_type/id/metadata. Diff : 7 insertions / 7 deletions. Lecture critique de bout en bout faite AVANT d'ecrire : 0 decimal orphelin, 8/8 montants entiers de la cellule 29 ancres sur le corpus committe (verificateur lisant stream.text ET execute_result.data["text/plain"]). Les 7 lectures suivent chacune sa propre cellule de code -> rien a fusionner, le retitrage est le correctif minimal correct. Signale et non corrige (sujet distinct) : la cellule 24 est redigee sans accents ; son titre est uniformise, son corps reste a traiter dans une tranche dediee. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 --- .../DecPyMC/DecPyMC-10-Ruine-Lundberg.ipynb | 14 +++++++------- 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-) diff --git a/MyIA.AI.Notebooks/Probas/DecisionTheory/DecPyMC/DecPyMC-10-Ruine-Lundberg.ipynb b/MyIA.AI.Notebooks/Probas/DecisionTheory/DecPyMC/DecPyMC-10-Ruine-Lundberg.ipynb index 20c00c1467..1bb9979041 100644 --- a/MyIA.AI.Notebooks/Probas/DecisionTheory/DecPyMC/DecPyMC-10-Ruine-Lundberg.ipynb +++ b/MyIA.AI.Notebooks/Probas/DecisionTheory/DecPyMC/DecPyMC-10-Ruine-Lundberg.ipynb @@ -137,7 +137,7 @@ "tags": [] }, "source": [ - "### Interprétation\n", + "### Interprétation de la forme du risque à chargement égal (concentration contre espérance)\n", "\n", "Les deux portefeuilles encaissent des primes du même ordre (le chargement de sécurité est identique, 10%). La suite montre que leurs **probabilités de ruine n'ont pourtant rien en commun : la forme du risque commande le capital, pas l'espérance**. C'est le théorème d'assurance non-vie dans toute sa crudité : ce n'est pas parce qu'un risque est *cher* qu'il est dangereux pour le bilan, c'est parce qu'il est **concentré**." ] @@ -261,7 +261,7 @@ "tags": [] }, "source": [ - "### Interprétation\n", + "### Interprétation de la dispersion relative de la charge annuelle (deux portefeuilles, deux régimes)\n", "\n", "Lisez les deux panneaux côte à côte : mêmes axes, mêmes 10% de chargement, même capital relatif. Ce qui les distingue n'est pas l'espérance (identique en relatif) mais la **dispersion de la charge annuelle** : 2 000 autos sinistrant souvent et léger fluctuent à quelques pourcents de la moyenne (la loi des grands nombres a fait son travail à cette taille), quand la RC médicale — vingt fois moins de sinistres, chacun cent fois plus lourd — voit sa charge annuelle fluctuer à plusieurs dizaines de pourcents de sa moyenne. C'est cette variance *relative* qui excite la ruine : les probabilités lues en sortie quantifient le contraste, et l'écart entre les deux valeurs est le fait central de la section." ] @@ -443,7 +443,7 @@ "tags": [] }, "source": [ - "### Interprétation\n", + "### Interprétation de la courbe ψ(u, T) : horizon de plan et asymétrie du capital requis\n", "\n", "Deux lectures. (1) **L'horizon fait le risque** : pour B_rc_med, passer de 1 an à 10 ans multiplie la probabilité de ruine — la décision ne peut pas se prendre sans horizon de plan, et l'horizon est une décision de gouvernance, pas un paramètre technique. (2) **Le capital requis est asymétrique** : au seuil de 1%, A_auto se contente d'un cinquième de prime annuelle (aucune ruine n'est observée à ce niveau : la grille elle-même peine à le distinguer de zéro) quand B_rc_med doit immobiliser de la moitié aux quatre cinquièmes de sa prime. C'est le coût de la concentration : le capital immobilisé ne rapporte pas le taux de rendement des actionnaires (coût d'opportunité), et ce coût se répercutte dans la prime — refermant la boucle avec le chargement de T1." ] @@ -659,7 +659,7 @@ "tags": [] }, "source": [ - "### Interprétation\n", + "### Interprétation de la diversification (hasard individuel amorti, erreur collective sur λ non)\n", "\n", "À capital relatif égal (50% de la prime annuelle), le petit cabinet se ruine plus souvent que le grand : c'est l'effet diversification, et il est massif sur les petits horizons. Mais notez la limite : la diversification amortit le hasard *individuel* des sinistres, pas l'erreur *collective* sur $\\lambda$. Si la vraie fréquence est le double de celle tarifée, aucun des deux portefeuilles n'est sauvé par la taille — le grand est même perdant en valeur absolue. C'est ce risque-là, systématique, que le régime bayésien de T1 mesurait sur la prime pure : mesurons son effet sur la **ruine**." ] @@ -905,7 +905,7 @@ "tags": [] }, "source": [ - "### Interprétation\n", + "### Interprétation de l'inégalité de Lundberg : tenue, informativité, hypothèses\n", "\n", "Trois lectures en une sortie. (1) **La borne tient** — chaque probabilité empirique reste sous sa borne, y compris là où l'empirique vaut zéro : le théorème est un théorème. (2) **Son informativité dépend du portefeuille** : pour A_auto, bien diversifié, la borne est si petite qu'aucune simulation de taille raisonnable ne pourrait la distinguer de zéro (0 ruine observée suffit à la tenir) ; pour B_rc_med, la borne reste grossière d'un à deux ordres de grandeur — mais c'est le seul des deux portefeuilles où elle encadre des probabilités simulables. Dans les deux cas elle sert à *raisonner* — elle prouve que $\\psi(u) \\to 0$ exponentiellement quand $u$ croît — et non à *calibrer* le capital : pour ça, la simulation reste l'outil de travail. (3) **Elle suppose les paramètres connus** — l'hypothèse que la section suivante lève." ] @@ -1098,7 +1098,7 @@ "tags": [] }, "source": [ - "### Interpretation\n", + "### Interprétation du prix de l'ignorance : le posterior de ruine et son quantile 95\n", "\n", "La probabilite de ruine n'est plus un nombre mais une **distribution**, et elle est asymetrique :\n", "son **quantile 95** (la valeur sous laquelle se trouvent 95% des draws posteriors) est nettement\n", @@ -1304,7 +1304,7 @@ "tags": [] }, "source": [ - "### Interprétation\n", + "### Interprétation de la réassurance proportionnelle (neutralité, capital libéré, frontière rendement/ruine)\n", "\n", "(1) **La quote-part à capital relatif constant est exactement neutre sur la ruine — et ce n'est pas un artefact.** Lignes 1 et 3 : cession 0% et capital 50% de la prime, contre cession 50% et capital 50% de la prime retenue — la probabilité de ruine est **identique au quatrième décimal** (0,5228 = 0,5228). La raison est structurelle : céder α des primes, des sinistres **et** du capital revient à multiplier tout le processus de surplus par (1−α) ; or ψ est invariant par homothétie du processus. La réassurance proportionnelle ne change pas la **forme** du risque — elle change sa **taille** dans le bilan : profit espéré et coût du capital sont tous deux exactement divisés par deux (48 354 € → 24 177 € de gain technique, 16 284 € → 8 142 € d'immobilisation, même résultat net 32 071 € ≈ 16 035 € après un léger arrondi de trésorerie).\n", "(2) **Son levier réel est le capital libéré.** Céder 50% et réduire le capital à 25% de la prime retenue (ligne 4) rapporte 20 106 €/an net — mieux que doubler le capital sans céder (15 787 €/an, ligne 2) — au prix d'une ruine plus probable (0,6232 contre 0,3782). La grille dessine une **frontière rendement/ruine**, pas une stratégie dominante : le choix dépend du coût du capital, de l'appétit au risque et de l'horizon du cabinet — une **décision séquentielle** au sens de DecPyMC-7, à réviser quand le posterior sur λ se resserre.\n"