diff --git a/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/README.md b/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/README.md index 59923a81b0..279aeb852e 100644 --- a/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/README.md +++ b/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/README.md @@ -355,6 +355,7 @@ Voir [partner-course-quant-trading/README.md](partner-course-quant-trading/READM - **[docs/HANDSON_DATA_REQUIREMENTS.md](docs/HANDSON_DATA_REQUIREMENTS.md)** : Datasets requis - **[docs/PAPER_TRADING_ARCHITECTURE.md](docs/PAPER_TRADING_ARCHITECTURE.md)** / **[docs/PAPER_TO_LIVE_TRANSITION.md](docs/PAPER_TO_LIVE_TRANSITION.md)** : Paper trading - **[docs/PROCEDURE_DEPLOIEMENT.md](docs/PROCEDURE_DEPLOIEMENT.md)** : Procédure de déploiement +- **[docs/PROTOCOLE_VEILLE.md](docs/PROTOCOLE_VEILLE.md)** : Protocole de veille du socle RNCP41881 (typologie, grille qualité, registre traçable — #16239) - **[docs/audits/](docs/audits/)** : Rapports d'audit historiques (AUDIT_QC_CLOUD, AUDIT_QC_ORG, VALIDATION-REPORT, AUDIT_RAPPORT) ### Bibliothèques partagées diff --git a/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/docs/PROTOCOLE_VEILLE.md b/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/docs/PROTOCOLE_VEILLE.md new file mode 100644 index 0000000000..9d3e63e3de --- /dev/null +++ b/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/docs/PROTOCOLE_VEILLE.md @@ -0,0 +1,86 @@ +# Protocole de veille — Trading algorithmique (socle RNCP41881) + +[← QuantConnect](../README.md) + +Cadre : certification **RNCP41881 — Expert en finance de marché**, compétence de veille portée par le syllabus TimeSpice 2026/2027 sous son **codage historique** `RNCP37437BC01C1.1` (veille scientifique, technologique, économique, réglementaire et environnementale — 3 h 30). RNCP37437 est inactive et remplacée par RNCP41881 ; les codes historiques sont conservés dans les supports sans normalisation silencieuse (cf issue #16239). + +Référentiels : [RNCP41881](https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/41881/) · [RNCP37437 (inactive)](https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37437/) + +--- + +## 1. Objectif pédagogique + +La veille n'est **pas une accumulation de liens** : c'est une discipline de décision. Chaque entrée du registre doit pouvoir, en principe, **changer une ligne du projet** — une hypothèse de marché, un paramètre d'allocation, une limite de risque, un choix de donnée. Une veille qui n'impacte rien n'est pas une veille, c'est une agrégation de flux. + +La compétence évaluée n'est pas « savoir trouver de l'information » mais **maintenir un registre traçable dont le projet porte la trace** : chaque synthèse de veille se conclut par un impact explicite (intégré / surveillé / écarté, avec justification). + +## 2. Typologie des sources — quatre familles + +| Famille | Contenu attendu | Canaux typiques | Piège typique | +|---|---|---|---| +| **Scientifique & technologique** | Méthodes quantitatives, backtesting, microstructure, ML appliqué aux marchés ; évolutions de l'outil (LEAN, données QC) | arXiv `q-fin`/`cs.LG`, SSRN, revues (Journal of Portfolio Management...), changelogs LEAN et QuantConnect, repos GitHub | L'article non relu pris pour un résultat établi | +| **Économique & financière** | Cycle, inflation, taux, calendrier et comptes rendus de banques centrales, emploi, surprises de données | Fed (FOMC minutes, dot plot), BCE (projections), BLS, INSEE, calendriers économiques, notes de recherche broker | Le commentaire de marché daté du jour, périmé en une semaine | +| **Réglementaire** | Règles affectant exécution, reporting, données, produits (leviers, divulgation, short-selling) | ESMA, AMF, SEC (filings, rulemaking), MiFID II/MiFIR, consultations publiques | La consultation (brouillon) lue comme une règle acquise | +| **Environnementale & extra-financière** | Réglementation climatique/ESG, données carbone et contrastes, risques physiques et de transition | ISSB/IFRS S1-S2, TCFD, réglementation européenne (CSRD), publications de données ESG des providers | Le communiqué institutionnel pris pour une donnée mesurée | + +## 3. Fréquence et périmètre + +| Famille | Cadence minimale | Justification | +|---|---|---| +| Scientifique & technologique | Hebdomadaire | Les méthodes évoluent vite, pas au jour le jour | +| Économique & financière | Bi-hebdomadaire (autour des reunions de banques centrales et des releases majeures) | Le cycle est le régime de toute stratégie trend/macro | +| Réglementaire | Mensuelle + alerte sur consultations | Les règles changent lentement mais franchement | +| Environnementale | Mensuelle | Horizon long, revue périodique suffisante | + +**Périmètre borné** : 8 à 12 sources **actives** maximum par groupe. Au-delà, la veille se dilue en consommation passive — la borne force la sélection par la qualité (§4), pas par le volume. + +**Fenêtre dédiée** : deux créneaux de 30 minutes par semaine (ex. mardi/vendredi), plus une revue mensuelle de synthèse. La veille sans créneau réservé disparaît en deux semaines — constat récurrent des projets collectifs. + +## 4. Critères de qualité et traçabilité + +Chaque source candidate est notée **binairement** sur cinq critères (grille adaptée de CRAAP) ; **4/5 requis** pour entrer au registre : + +| Critère | Question de contrôle | Refus si | +|---|---|---| +| **Autorité** | Qui signe ? L'institution/l'auteur est-il identifiable et compétent ? | Anonymat, autorité invérifiable | +| **Actualité** | La donnée est-elle datée, et la date est-elle pertinente pour la famille ? | Indatable, ou périmée pour sa famille (un calendrier de la semaine passée) | +| **Exactitude** | Le fait est-il sourcé, méthode ou chiffré — reproductible ou vérifiable auprès de la source primaire ? | Assertion non sourcée, reprise de seconde main exclusive | +| **Motivation** | Quel intérêt a l'émetteur ? (vente, régulation, réputation) | Conflit d'intérêts non déclaré dominant l'information | +| **Pertinence** | Ce fait peut-il changer une ligne du projet ? (cf §1) | Aucun canal d'impact identifiable | + +**Traçabilité** : chaque entrée du registre conserve l'URL exacte, la **date de publication** ET la **date de consultation** (une page change ; la date de consultation fixe ce qui a été lu). + +## 5. Registre de veille — modèle + +Copier ce tableau dans le rapport du projet (section « Veille ») et le remplir au fil de l'eau : + +```markdown +| Date consult. | Famille | Source (URL) | Qualité /5 | Fait observé | Impact projet | Statut | +|---|---|---|---|---|---|---| +| 2026-10-02 | Économique | federalreserve.gov/... (FOMC minutes, 2026-09-16) | 5 | Médiane des projections relèvement taux fin 2026 | Réduit l'exposition nette long du régime trend ES dans la sous-période simulée | Intégré | +| | | | | | | | +``` + +Colonnes obligatoires : les sept ci-dessus. Le **statut** prend trois valeurs — `Intégré` (une ligne précise du projet a changé), `Surveillé` (impact plausible mais différé), `Écarté` (impact testé et rejeté, justification en note). Un registre sans colonne *Statut* n'est pas évaluable. + +## 6. Intégration au projet collectif + +1. **Section « Veille » du rapport** : le registre (§5) + **au moins trois synthèses datées** sur la fenêtre du projet, chacune concluant sur un impact explicite. +2. **Traçabilité inverse** : chaque hypothèse de marché du projet (régime, direction, risque de liquidité) référence au moins une entrée du registre par sa date — un lecteur doit pouvoir remonter de l'hypothèse à la source. +3. **Soutenance** : chaque membre du groupe présente **au moins une veille qu'il a intégrée** et l'effet mesuré (avant/après sur le backtest ou l'allocation). C'est le critère individuel de la compétence (cf #16239 : vérifier la contribution et la compréhension individuelles). + +## 7. Anti-patterns + +- **Registre sans impact** : des dizaines d'entrées, zéro ligne de statut remplie — la veille décorative. +- **Source unique répétée** : tout le flux d'un seul émetteur ; la diversité de familles (§2) est un critère en soi. +- **Actualité indatable** : une « tendance de marché » sans date de publication ni de consultation. +- **Veille post-hoc** : le registre écrit la semaine de la soutenance ; les dates de consultation doivent s'étaler sur la fenêtre du projet. +- **Confusion consultation/publication** : citer la date où l'on a lu au lieu de celle du fait — les deux datent (§4). + +## 8. Référentiel et périmètre + +- Compétence : veille (RNCP37437BC01C1.1, codage historique TimeSpice conservé) → RNCP41881. +- Ce protocole couvre le **socle obligatoire** de la compétence veille ; les aspects marchés/règlement propres à une stratégie donnée restent à la charge du groupe dans son registre. +- Hors périmètre ici : LEAN CLI, optimiseur, paper trading, deep learning (cf #16239). + +See #16239 (livrable 3 — protocole de veille ; les livrables 1, 2 et 4 suivent leur propre grain).