diff --git a/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/HAR-RV-J-Kelly/README.md b/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/HAR-RV-J-Kelly/README.md index 9733e145b5..96b3dff4ff 100644 --- a/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/HAR-RV-J-Kelly/README.md +++ b/MyIA.AI.Notebooks/QuantConnect/projects/HAR-RV-J-Kelly/README.md @@ -38,7 +38,7 @@ L'article QC research #18312 (*Kelly Criterion Applications in Trading Systems*, |---|---|---:|---:|---:| | **Profit net absolu** | `totalNetProfit` USDT (capital initial 100 000) | **+168 810.65 ₮** | +86 198.70 ₮ | +117 707.99 ₮ | | **Profit par trade** | `totalNetProfit / totalOrders` USDT | 272.27 | 295.20 | 183.63 | -| **Profit par jour de marché** | `totalNetProfit / tradeableDates` USDT (2709 jours sur 2018-01-01 → 2025-06-01, ≈ 7.42 ans) | 62.32 | 31.82 | 43.45 | +| **Profit par jour de marché** | `totalNetProfit / tradeableDates` USDT (2709 jours sur 2018-01-01 → 2025-06-01, ≈ 7.42 ans) | 62.31 | 31.82 | 43.45 | | **Multiplicateur net sur capital** | `totalNetProfit / 100000` | **+1.69×** | +0.86× | +1.18× | | **Cap sizing** (théorique, depuis `main.py`) | `kelly_fraction × cap` | 0.30 | 0.30 | 0.20 | @@ -61,10 +61,10 @@ Le tableau baseline historique de `HAR-RV-J-Kelly` (référencé dans `docs/qc/q | Sharpe | 0.524 | 0.531 | +0.007 (+1.3 %) | re-exécution brokerage inclus c.426 (modèle BINANCE/AccountType.CASH) | | CAGR | 14.08 % | 14.25 % | +0.17 pp | re-exécution même warm-up 250j, slippage EOD actualisé | | MaxDD | 37.1 % | 35.5 % | -1.6 pp | re-exécution cap kelly explicite 0.30 dans `main.py` (vs sans cap dans status) | -| PSR | 10.69 % | 7.40 % | -3.3 pp | re-exécution avec 620 trades vs ~502 (plus de trades = PSR plus conservateur) | +| PSR | 10.69 % | 7.40 % | -3.3 pp | re-exécution avec 620 ordres vs ~502 d'après l'UI QC Cloud du backtest d'origine (le tableau status ne porte pas de compte d'ordres ; plus de trades = PSR plus conservateur) | | NP absolu | +₮165 831 | +₮168 811 | +₮2 980 (+1.8 %) | re-exécution avec modèle brokerage BINANCE actualisé | -La re-exécution c.426 **ne change pas la formule de sizing** (quart-Kelly mu/σ², `kelly_fraction=0.25`, cap 0.30 — inchangé). Elle actualise le **modèle de coûts** (brokerage BINANCE inclus, slippage EOD actualisé par QC) et le **nombre de trades** (620 vs ~502 dans status). Le verdict scientifique du grain reste **INCONCLUSIVE** : la substitution est purement opérationnelle, pas méthodologique. **Note c.429** : la citation correcte est `docs/qc/qc-strategies-status.md:250` (lignes 247-253 du tableau cohorte Tranche 8), pas `docs/audits/qc_projects_audit_2026_05_28.md:59` comme indiqué en c.428 — corrigé après recapture first-hand de l'adjoint po-2025. +La re-exécution c.426 **ne change pas la formule de sizing** (quart-Kelly mu/σ², `kelly_fraction=0.25`, cap 0.30 — inchangé). Elle actualise le **modèle de coûts** (brokerage BINANCE inclus, slippage EOD actualisé par QC) et le **nombre d'ordres** (620 vs ~502, d'après l'UI QC Cloud du backtest d'origine — le tableau status ne porte pas de compte d'ordres). Le verdict scientifique du grain reste **INCONCLUSIVE** : la substitution est purement opérationnelle, pas méthodologique. **Note c.429** : la citation correcte est `docs/qc/qc-strategies-status.md:250` (lignes 247-253 du tableau cohorte Tranche 8), pas `docs/audits/qc_projects_audit_2026_05_28.md:59` comme indiqué en c.428 — corrigé après recapture first-hand de l'adjoint po-2025. ### Verdict scientifique honnête (G2 / #15539) diff --git a/docs/qc/qc-strategies-status.md b/docs/qc/qc-strategies-status.md index acea217538..d66d8b0165 100644 --- a/docs/qc/qc-strategies-status.md +++ b/docs/qc/qc-strategies-status.md @@ -247,7 +247,7 @@ Backtests cross-stratégies 2022–2024 (stress test) — un visiteur peut antic | Stratégie | Chemin | Type | Statut | Métriques backtest (période ; Sharpe ; CAGR ; MaxDD ; PSR ; Net Profit) | |-----------|--------|------|--------|------------------------------------------------------------------------| | `TrendStocksLite` | `projects/TrendStocksLite/` | Trend actions (lite) | **Needs-improvement** | 2878 j. ; **Sharpe 0.707** (max cohorte) ; **CAGR 17.97 %** (max cohorte) ; MaxDD 33.7 % ; **PSR 24.99 %** (max cohorte) ; NP 564.0 % ($536 958) — best Sharpe/CAGR/PSR cohorte, edge non significative mais profil le plus prometteur | -| `HAR-RV-J-Kelly` | `projects/HAR-RV-J-Kelly/` | Volatility / Kelly | **Needs-improvement** | 2709 j. (2018–2025 aligned) ; Sharpe 0.524 ; CAGR 14.08 % ; MaxDD 37.1 % ; PSR 10.69 % ; NP 165.9 % (₮165 831) — décent mais drawdown élevé, edge non significative | +| `HAR-RV-J-Kelly` | `projects/HAR-RV-J-Kelly/` | Volatility / Kelly | **Needs-improvement** | 2709 j. (2018–2025 aligned) ; Sharpe 0.531 ; CAGR 14.25 % ; MaxDD 35.5 % ; PSR 7.40 % ; NP 168.8 % (₮168 811) — re-exécution c.426 (#15542, brokerage BINANCE inclus, cap Kelly 0.30 explicite, 620 ordres) qui remplace la baseline 0.524/14.08/37.1/10.69 ; écart par métrique documenté dans le README du projet (« Note historique ») ; décent mais drawdown élevé, edge non significative | | `RegimeSwitching` | `projects/RegimeSwitching/` | Régime | **Needs-improvement** | 4593 j. ; Sharpe 0.540 ; CAGR 11.47 % ; MaxDD 33.0 % ; PSR 4.80 % ; NP 627.9 % ($617 405) — long-terme, edge non significative | | `TrendStocks-Alpha` | `projects/TrendStocks-Alpha/` | Trend actions | **Needs-improvement** | 2516 j. (post-#2801) ; Sharpe 0.512 ; CAGR 15.73 % ; **MaxDD 39.6 %** (max cohorte) ; PSR 5.58 % ; NP 331.5 % ($340 855) — drawdown élevé, edge non significative | | `VIX-TermStructure` | `projects/VIX-TermStructure/` | Vol (VIX term) | **Needs-improvement** | v6.0 consolidation #13892 (dual-signal eVRP + terme, article QC 21143 / SSRN 5316487, Zarattini/Aziz/Mele 2025) : dev 2016-2021 **Sharpe 0.886** (PSR 26.5 %) ; **OOS 2022-2026 Sharpe −0.007** (PSR 0.5 %) ; full 2016-2026 **0.526** (PSR 2.0 % — sous le claim article 0.729) ; MaxDD 33-38.5 % — sortie de BROKEN, mécanisme documenté, edge non significative (claim article non répliqué sur notre harnais) ; v5.1 précédent : Sharpe −0.125, PSR 0.18 % |