把菜单栏行情终端，延伸成一台低频量化工作台：导入策略 → 多窗口回测 → 分配仓位 → 启停交易。 悬浮面板不再有手动买卖按键，只呈现当前模拟盘/实盘的仓位与收益率。
| 方案 | 策略定义 | 回测报告 | 仓位分配 | 本设计的取舍 |
|---|---|---|---|---|
| Freqtrade | Python 类（任意代码） | CAGR/Sharpe/Sortino/Calmar/SQN/盈亏比/期望值/回撤，费按进出各收一次、假设零滑点 | stake_amount 或余额 ÷ max_open_trades |
借：指标全集、双边计费、次根撮合。改：滑点显式建模而非假设为零 |
| Jesse | Python 类 | 净利/浮盈/手续费/最大回撤/年化/期望值/胜率/多空拆分/持仓时长/Omega/连胜连败 | 每 route 固定资金 | 借：连败与持仓时长等运营指标 |
| Hummingbot | YAML 配 controller + 可选 Python 脚本 | — | 每 controller 独立预算 | 借：配置与代码分离 |
| Composer (SoFi) | 声明式逻辑树，零代码 | Sharpe/回撤 + 基准对比 | 等权/逆波动率/市值/自定义权重 | 借：零代码执行的安全边界、基准对比 |
| OKX 原生 bot | grid / dca | — | 每 bot 独立投入额 | 借：策略即独立资金单元 |
三处超越点
- 表达式 DSL：Composer 只能点树，Freqtrade 必须写 Python。本设计给出一门可读可写、且只做数组数学的沙箱表达式语言 —— 既有代码的表达力，又无代码执行的攻击面。
- 诚实的回测：次根开盘撮合杜绝未来函数；手续费与滑点双边显式；永续用真实历史资金费率而非拍脑袋常数；同根 K 线同时触及止损与止盈时按最坏情况判定。
- 共享余额下的按策略归因：交易所只有一个账户余额，业界桌面端普遍算不清「哪笔盈亏属于哪个策略」。本设计用
clOrdId给每笔订单打策略标签，并与okx spot fills对账 —— 重启、断电、手工干预后仍可还原。
反过拟合（研究共识，多数产品不做）：每个自由参数至少需 30 笔独立交易；Sharpe > 3 通常是过拟合信号；样本内外 Sharpe 衰减是最明确的警报。因此 1 日窗口对低频策略常是 0~1 笔交易 —— 照常展示，但强制带上样本量与稳健性徽章。
一个策略 = 一个 JSON 文件。拖进工作台即可回测与运行，全程不执行任何外部代码。
{
"schema": 2,
"id": "ema-trend-btc",
"name": "EMA 双均线趋势",
"version": "1.0.0",
"author": "may",
"notes": "经典趋势跟随；200 日均线之上才做多。",
"market": { "venue": "okx", "instId": "BTC-USDT", "instType": "SPOT", "bar": "1H" },
"params": {
"fast": { "default": 12, "min": 2, "max": 100, "label": "快线周期" },
"slow": { "default": 26, "min": 5, "max": 400, "label": "慢线周期" }
},
"signals": {
"longEntry": "ema(close, fast) crosses_above ema(close, slow) and close > sma(close, 200)",
"longExit": "ema(close, fast) crosses_below ema(close, slow)",
"shortEntry": null,
"shortExit": null
},
"sizing": { "mode": "equityPct", "value": 100 },
"risk": {
"stopLossPct": 4,
"takeProfitPct": null,
"trailingStopPct": null,
"atrStop": { "period": 14, "mult": 2.5 },
"leverage": 1,
"cooldownBars": 1,
"minHoldBars": 0,
"maxDailyLossPct": 5
},
"costs": { "feeBps": 10, "slippageBps": 5 }
}market.venue：okx（默认）或schwab。instType：OKX 为SPOT/SWAP/OPTION，嘉信为STOCK。做空与杠杆上限由品种决定：现货不能做空、杠杆 1；永续可做空（卖出）、杠杆 ≤ 50；期权的做空信号买入看跌、杠杆 1；美股（保证金账户）可做空、杠杆 ≤ 2。规则只在内核里写一份，清单编译时照它拒绝。OPTION的instId是信号所读的标的，仓位是它的期权合约，细节见 STRATEGY-DEV.md §1.5。sizing.mode：equityPct（占本策略分配资金的百分比）/fixedQuote（固定计价币金额）/riskPerTrade（按止损距离反推头寸，value为单笔风险百分比）。无论哪种模式，一张单开仓占用的保证金加手续费都不超过资金——equityPct: 100就是资金撑得住的最大仓位。costs省略时按交易所费率表取：OKX 现货 taker 10 bps、永续 taker 5 bps、滑点 5 bps；嘉信美股买入 0、卖出 SEC §31 + FINRA TAF、滑点 2 bps。也可写成费用组件列表fees（按名义额 / 按股数 / 按单，分买卖方向，可封顶），细节见 STRATEGY-DEV.md §3。
expr := or
or := and ( "or" and )*
and := not ( "and" not )*
not := "not" not | comparison
comparison := sum ( ( ">" | ">=" | "<" | "<=" | "==" | "!="
| "crosses_above" | "crosses_below" ) sum )?
sum := product ( ( "+" | "-" ) product )*
product := unary ( ( "*" | "/" | "%" ) unary )*
unary := "-" unary | primary
primary := number | identifier | call | "(" expr ")"
call := identifier "(" ( expr ( "," expr )* )? ")"
- 变量：
open high low close volume hl2 hlc3 ohlc4 bar_index，以及params中声明的每个参数名。 - 函数：
sma ema rsi atr stdev highest lowest roc macd macd_signal macd_hist bb_upper bb_lower bb_width ref abs min max sign clamp crossover crossunder。 - 布尔在内部即 0/1 数值序列，因此
close > sma(close,20)与and/or/not可自由组合。 - 预热期用 NaN 表示；任一操作数为 NaN 则结果为 NaN，比较结果为「假」。这保证均线未成型时不会误发信号。
求值是向量化的：一次算出整条序列，相同子表达式按结构键记忆化，回测与实盘共用同一套求值器 —— 「回测跑的就是实盘跑的代码」。
"engine": { "kind": "script", "command": "/path/to/strategy.py", "args": [] }
K 线以 JSON 从 stdin 喂入，signals 从 stdout 读回。这等于在本机执行导入文件携带的任意代码，因此默认禁用，需在「账户与连接」页显式开启，且每次运行前提示。
| 事项 | 处理 |
|---|---|
| 信号时点 | 第 i 根已确认 K 线收盘后求值 |
| 成交时点 | 第 i+1 根 K 线开盘价，叠加滑点（买入上滑、卖出下滑） |
| 未来函数 | 结构上不可能：求值窗口止于 i，撮合始于 i+1 |
| 手续费 | 按费用组件逐笔计：名义额比例、按股数、按单，各自分买卖方向；美股买入 0、卖出收监管费 |
| 盘中止损/止盈 | 用第 i+1 根起的 high/low 判定，按条件市价单成交（加滑点）；开盘就越过的线按开盘价成交；同侧的线先碰先成交；止损与止盈同根都触及时判为止损先成交（最坏假设） |
| 移动止损 | 按每根收盘价更新水位，下一根内触发即平 |
| 资金费（永续） | 取 OKX funding-rate-history 真实费率，在结算时刻对持仓名义额计提；多头在费率为正时付出；平仓时从权益里扣 |
| 强平 | 逐仓（永续）在保证金 − 已结资金费 + 浮动盈亏 ≤ 维持率 × 当前仓位价值 + 一笔平仓费时判强平（OKX 的规则，实测），按破产价结算，正好亏掉这笔保证金，不会更多；Reg T（美股）在整个账户的权益低于 FINRA 最低（多 25%，空 30% 起）时追保，按市价卖出。1 倍空单同样会被强平，记为强平事件 |
| 仓位档位（永续） | 维持率取 OKX 档位表里仓位所在那一档（整笔），单个仓位不超过该杠杆允许的上限，超出的部分开不出来（交易所会拒）；取不到档位表时按一个默认维持率、不限仓，报告里写明 |
| 净值 | 每根收盘按市价盯市 |
| 交易日历 | 由 market.venue 决定：OKX 7×24；美股按纽交所交易日，缺的周末与节假日不算缺口，年化按 252 个交易日，日内亏损闸按纽约交易日复位 |
| 基准 | 同窗口买入持有收益率，用于计算超额 |
窗口：1 日 / 7 日 / 30 日 / 90 日 / 365 日 / 全样本。按最长窗口一次取数，短窗口切片复用，避免重复请求。
全样本是交易所能给的全部历史，单次上限 20 万根 K 线（内核 MAX_BARS，App 和实验台共用）：
1H 够装下永续上线以来的全部历史，1m 约 139 天；超出则截断并在报告中标注实际覆盖。
预热超过这个上限的清单在导入时就被拒绝——它既不能回测也不能实盘决策。
徽章由四项判据合成：
| 判据 | 阈值 |
|---|---|
| 样本量 | 交易笔数 ≥ 自由参数个数 × 30 |
| Sharpe 警戒 | 年化 Sharpe > 3 视为可疑 |
| 样本内外衰减 | 最长窗口按 70/30 切分，OOS Sharpe / IS Sharpe ≥ 0.5 |
| 跨窗口一致性 | 各窗口收益率符号一致 |
→ 样本不足 / 可参考 / 稳健 / 疑似过拟合。徽章优先级：样本不足 > 疑似过拟合 > 稳健 > 可参考。
交易所侧只有一个账户。归因靠三件事：
- 打标：每笔订单带
--clOrdId，格式ms+ 策略 UUID 前 8 位十六进制 + 10 位 base36 序号（共 20 字符，字母开头、纯字母数字，满足 OKX 的 32 字符约束）。 - 入账：下单回执与
okx spot fills/okx swap fills的成交流水按 clOrdId 归入各策略台账，均价法计算持仓成本与已实现盈亏，未实现盈亏用实时行情盯市。 - 对账：台账持仓之和与
okx account balance-all/okx account positions的交易所真实持仓比对，差额记为「未归因持仓」（手工下单、外部机器人、历史遗留），显式展示而非悄悄抹平。
- 组合层：总资金（计价币）→ 每策略预算，实时显示已分配 / 未分配；超配在写入前拦截。
- 策略层硬约束：预算上限、杠杆上限、单笔最大名义额、日内最大亏损熔断、冷却与最短持仓根数。
- 状态机：
已停止 → 已布防 → 运行中 → 已停止；另有错误与全局急停（一键停全部并撤单）。 - 子进程健壮性（实盘运行中发现并修复）：每次
okxCLI 调用有 15 秒看门狗， 超时即terminate再SIGKILL；stdout/stderr 并发读取，避免子进程写满 stderr 缓冲区导致的经典管道死锁（okx CLI 会往 stderr 打更新横幅）。 另有 tick 级看门狗：单次 tick 超过 5 分钟即强制恢复。 没有这三层，一个挂起的子进程会让运行器静默停止交易而界面上毫无迹象 —— 这是无人值守交易循环最危险的失败模式。 - 安全阶梯沿用现有纪律：默认
--demo；实盘需在「账户与连接」页解锁，切换环境前先验证目标账户并确认，每个策略在实盘启动时单独确认。
OKX 的模拟交易环境是独立账户、独立 API Key，拿实盘 Key 连模拟盘（或反过来）交易所直接拒绝。 因此：
- 配置里每个环境各有一个 CLI profile（
trading.demoProfile/trading.liveProfile， 旧配置里的单个profile迁移时同时填给两边），TradeBridge按每次调用的TradingMode选 profile。 - App 只读
~/.okx/config.toml的 profile 名字与demo标记，密钥本身从不经手； profile 标记与目标环境不符时先在界面上警告，不等交易所报错。 - 切换流程：验证目标账户（
okx account balance+account config，只读）→ 说明会停掉几个策略、 另一边台账有几个持仓 → 确认 → 停止所有策略、重启交易循环、切换。 重启不是装饰：一次 tick 里每个调用都现读portfolio.mode，不打断它， 一个按模拟盘账本定量的决定就可能发到实盘上去。StrategyRunner.place在发单前最后检查一次取消。 - 界面上模拟盘一律琥珀色、实盘一律红色，环境栏、面板、菜单三处一致。
面板顶部固定展示当前账户权益与三个滚动窗口的收益率。
- 权益以 USDT 计，而不是交易所返回的 USD 估值（
trading.totalEq）。 两者会差 0.1% 左右，而预算、单策略盈亏、仓位大小全部以计价币计 —— 混用会让 USDT 稍微脱锚时凭空显示出一笔「亏损」。 只有当某个持仓取不到行情价时，才回退到交易所估值； 绝不跳过取不到价的持仓，那会低估权益、看起来像一笔没发生过的亏损。 - 窗口收益率需要权益时间序列，台账给不出来：一个整周空仓的策略没有任何成交，
它的权益却仍在变。因此运行器每 60 秒采一次权益，落在
equity-{demo,live}.json， 与台账一样按模拟/实盘分开。最近 25 小时保留分钟级，更早的按 15 分钟抽稀， 保留 30 天。 - 记录时长不够的窗口显示「—」，下方标注已记录多久，而不是拿最早的样本硬算。 刚装好的应用只有 20 分钟历史，回退计算会让 1h/1d/7d 显示出同一个数字 —— 看起来像三个独立测量互相印证，实际上是一个短测量重复了三遍。 部分覆盖的数值仍保留在 tooltip 里。
面板高度不再写死：PanelRootView 上报布局高度，HoverPanelController 跟随并重新锚定。
原来写死的 480pt 实际上比内容少约 30pt —— 每加一行都在悄悄裁掉底部。
Sources/MayStockKit/Strategy/ Indicators · Expression(Lexer/Parser/Eval) · StrategyManifest · StrategyLibrary
Sources/MayStockKit/Backtest/ BacktestEngine · BacktestMetrics · BacktestReport
Sources/MayStockKit/Trading/ TradeBridge · OrderTag · StrategyLedger · StrategyRunner
Sources/MayStock/Terminal/ TerminalWindow（侧栏六页）· StrategiesPage / StrategyDetailView · AccountPage（环境、profile、连接验证、风控与成本）
Sources/MayStock/Panel/ PanelAccountStrip（权益、收益窗口、本标的持仓；只读）
Sources/MayStock/Design/ Theme · Components · ModeSwitch（模拟盘/实盘开关与连接状态芯片）